Σήματα ανάλυσης και συναλλαγών

Ποσοτικές συναλλαγές - Στρατηγική σχετικής αξίας

ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών

Η ποσοτική διαπραγμάτευση έχει προωθηθεί από έναν δισεκατομμυριούχο hedge fund Jim Simons Μέσω αυτής της επισκόπησης, πιθανότατα θα διευκρινίσουμε με απλούς όρους τι είναι η κβαντική συναλλαγή με μερικές χρήσιμες περιπτώσεις. Επιπλέον, πιθανότατα θα μάθετε γιατί η στρατηγική σχετικής αξίας μπορεί να σας βοηθήσει να καταγράψετε να κερδίσετε χρήματα από την κακή τιμή της ασφάλειας και των τίτλων, διατηρώντας παράλληλα την απειλή στο ελάχιστο.

Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά στον ιστότοπό μας, σας προσκαλεί η ομάδα μας στο Trading Strategy Guides. Βεβαιωθείτε ότι έχετε χτυπήσει το διακόπτη εγγραφής, ώστε να λαμβάνετε τη Στρατηγική Ελεύθερης Συναλλαγής κάθε εβδομάδα κατευθείαν απευθείας στο πλαίσιο e-mail σας.

Οι ποσοτικές τεχνικές χρηματοοικονομικής επένδυσης στην πραγματικότητα έχουν επικρατήσει στις μέρες μας. Υπήρξαν μέρες που μόνο ένας από τους πιο προηγμένους επιβλέποντες ταμείων της Wall Street έκανε χρήση των ποσοτικών συναλλαγών. Όμως, με τις πληροφορίες που πραγματοποιούν ένα ταξίδι τόσο γρήγορα όσο και με την τεχνική καινοτομία, σήμερα οι επενδυτές λιανικής μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε τεχνικές ποσοτικών κεφαλαίων.

Η αύξηση των πληροφοριών με την εποχή της παγκοσμιοποίησης καθιστά το ανθρώπινο μυαλό από μόνο του σχεδόν αναποτελεσματικό για τη διαχείριση αυτής της ποσότητας πληροφοριών. Όπως ισχύει η αξίωση:

"Υπάρχουν πάρα πολλά βράχια για να γυρίσουν ένα προς ένα."

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτούμε ποσοτικές τεχνικές συναλλαγών για να αντέξουμε σε μια ατμόσφαιρα όπου οι οδηγίες του βιντεοπαιχνιδιού είναι δύσκολες. Αυτές οι τεχνικές εκμεταλλεύονται τη σύγχρονη καινοτομία για να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την πληρωμή των επαγγελμάτων σας.

Προχωρώντας, πιθανότατα θα εξετάσουμε πολλές αρχές που σχετίζονται με την ποσοτική διαπραγμάτευση, καθώς και μερικές από τις πιο γνωστές τεχνικές διαπραγμάτευσης με βάση την ποσοτική.

Ας ξεκινήσουμε …

Τι είναι το Quant Trading;

ποσοτικές συναλλαγές

Η ποσοτική διαπραγμάτευση είναι μια καινοτόμος στρατηγική χρηματοοικονομικών επενδύσεων που επικοινωνεί με περίπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς για να αναγνωρίσει τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Οι διαδικασίες ποσοτικής αξιολόγησης συνήθως βασίζονται στη χρήση προγραμμάτων υπολογιστών υψηλής ταχύτητας

Οι περισσότερες ποσοτικές συναλλαγές σήμερα αποτελούνται από ποσοτικές τεχνικές όπως:

  • Συναλλαγές υψηλής κανονικότητας (HFT)
  • Συναλλαγές με μαύρο κουτί
  • Αλγοριθμικές τεχνικές (Algos)
  • Τεχνικές Arbitrage
  • Αυτοματοποιημένες τεχνικές συναλλαγών

Είναι λιγότερο περίπλοκο να αναγνωρίσουμε τι είναι η ποσοτική διαπραγμάτευση σε αντίθεση με την ποιοτική αξιολόγηση.

Ας λύσουμε αυτήν την ανησυχία αρχικά: τι είναι η ποιοτική αξιολόγηση;

Βασικά, η ποιοτική αξιολόγηση είναι η διαδικασία της επιλογής μιας χρηματοοικονομικής επένδυσης με βάση την υποκειμενική κρίση καθώς και το ένστικτο.

Σε αντίκτυπο, η ποιοτική αξιολόγηση υφίσταται διάφορα γνωστικά και συμπεριφορικά λάθη.

Από την άλλη πλευρά, η ποσοτική διαπραγμάτευση χρησιμοποιεί συστήματα υπολογιστών καθώς και μαθηματικά για να εξετάσει τις αγορές,

Για αυτόν τον παράγοντα, οι κβαντικές τεχνικές είναι εξαιρετικά αμερόληπτες και βασικά μη αποδεκτές από τα κανονικά λάθη της ανθρώπινης κρίσης.

Τα κέρδη είναι ότι και οι ποσοτικές τεχνικές συναλλαγών έχουν λάθη.

Αυτά τα λάθη προέρχονται από τη μέθοδο βελτίωσης των πληροφοριών.

Παρακάτω είναι πιθανό να επισημάνουμε ορισμένες εμφανίσεις κβαντικής σχεδίασης.

Είστε έτοιμοι;

Παραδείγματα ποσοτικών μοντέλων

στρατηγική σχετικής αξίας

Οι οδηγίες του βιντεοπαιχνιδιού έχουν αλλάξει, καθώς και κάποιες ενδείξεις της αγοράς, οι οποίες ήταν εξαιρετικά αξιόπιστες, λαμβάνονται υπόψη ως προς το παρόν ως αναξιόπιστες. Ακόμη και ορισμένα κβαντικά σχέδια που επωφελήθηκαν χρόνια είναι σήμερα κατεστραμμένα.

Παρόλο που είναι απαραίτητο να δοκιμάσετε τις τυπικές γνώσεις, υπάρχουν ακόμη ορισμένες κβαντικές περιπτώσεις σχεδιασμού που έχουν αντέξει στην εξέταση του χρόνου.

Για να αναλύσουμε την απόδοση των ποσοτικών τεχνικών διαπραγμάτευσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πολυάριθμα προβλήματα συναλλαγών στην αγορά. Οι αγορές αλλάζουν τακτικά, καθώς οι περισσότερες ποσοτικές τεχνικές δημιουργούνται για να λειτουργούν σε συγκεκριμένες ατμόσφαιρες της αγοράς.

Τώρα, ένα άλλο ουσιαστικό σημείο που πρέπει να καλύψουμε είναι:

Πόσα είδη τεχνικών ποσοτικών συναλλαγών υπάρχουν;

Βασικά, η πλειονότητα των τεχνικών διαπραγμάτευσης που βασίζονται σε ποσοτικά στοιχεία εμπίπτουν σε μερικές ομάδες:

  • Σχετική στρατηγική αξίας
  • Κατευθυντικές τεχνικές

Η σχετική στρατηγική αξίας αναζητά να επωφεληθεί από τη διαφορά ποσοστών μεταξύ συγκρίσιμων εργαλείων. Πρόκειται για μια συνηθισμένη στρατηγική arbitrage, που επιτρέπει στους χρηματοδότες να επωφεληθούν από τη μέση-αναστροφή συνεργασία μεταξύ των δύο περιουσιών.

Ένα καλό παράδειγμα σχετικής αξίας διαπραγμάτευσης θα ήταν σίγουρα η διαπραγμάτευση των γερμανικών ομοσπονδιακών κυβερνητικών ομολόγων έναντι των ομολόγων γαλλικού ομοσπονδιακού κράτους. Τα hedge funds σίγουρα θα αναζητήσουν να επωφεληθούν από το κενό μεταξύ των δύο αποδόσεων. Καθώς το κενό (ή το spread) διευρύνεται, οι επενδυτές θα στοχεύουν σίγουρα να επωφεληθούν από αυτό. Συνήθως, η εξάπλωση επεκτείνεται σε περιόδους οικονομικού άγχους και άγχους ή γεωπολιτικών απειλών

Από την άλλη πλευρά, οι κατευθυντικές ποσοτικές τεχνικές είναι συνήθως βελτιωμένες τεχνικές παρακολούθησης τάσεων, καθώς και σε συστήματα αναγνώρισης προτύπων.

Στη συνέχεια, ας εξετάσουμε μια επισκόπηση ενός αρχάριου για ποσοτικές συναλλαγές, καθώς και ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να συμμορφωθείτε για να καταλήξετε να είστε κβαντικός επενδυτής.

Δείτε παρακάτω:

Πώς λειτουργεί η ποσοτική συναλλαγή;

εμπόριο

Ως κβαντικός επενδυτής, υποστηρίζετε ότι διαθέτετε μερικές συσκευές για να εξετάσετε τη σχετική αξία της στρατηγικής χρηματοοικονομικής επένδυσής σας. Οι περισσότερες ποσοτικές τεχνικές χρηματοοικονομικής επένδυσης μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία πέντε βημάτων, σύμφωνα με:

  • Alpha-design - χρησιμοποιεί ρυθμούς ή βασικές πληροφορίες για να εξετάσει ένα οικονομικό εργαλείο.
  • Σχεδιασμός κινδύνων - χρησιμοποιεί μια συλλογή οδηγιών χρηματοδότησης για να κάνει τη σχεδίαση άλφα σύμφωνα με τις κατάλληλες προδιαγραφές απειλής.
  • Σχεδιασμός τιμής συναλλαγής - σκέφτεται για τα πλήρη έξοδα συναλλαγών, που αποτελούνται από χρεώσεις καθώς και αποζημιώσεις, ολίσθηση καθώς και την επίδραση στην αγορά των ποσοτικών τεχνικών στην αγορά.
  • Πώς λειτουργεί η ποσοτική διαπραγμάτευση (PCM) - ενσωματώνει τα σχέδια Alpha, Risk καθώς και Transaction για να προσφέρει στον κβαν επενδυτή ποια είναι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα που μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον κβαντικό σχεδιασμό.
  • Σχεδιασμός εκτέλεσης - όταν η στρατηγική σχετικής αξίας έχει πραγματικά βελτιωθεί, αναπτύσσεται ένας τύπος εφαρμογής.

Το βασικό σημείο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η δημιουργία της δικής σας ποσοτικής στρατηγικής διαπραγμάτευσης απαιτεί χρόνο, επιμονή και μεγάλη μελέτη.

Τώρα…

Προχωρώντας, πιθανότατα θα ερευνήσουμε τα διάφορα είδη τεχνικών σχετικής αξίας που χρησιμοποιήθηκαν από αξιοσημείωτους επιβλέποντες ταμείων.

Αυτές οι κβαντικές τεχνικές έχουν πράγματι αντέξει στην εξέταση του χρόνου. Δεν είναι μόνο μαθηματικά ήχοι, αλλά σίγουρα θα σας επιτρέψουν να κάνετε συναλλαγές σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

Δείτε παρακάτω:

Στρατηγική σχετικής αξίας

Η στρατηγική σχετικής αξίας αναφέρεται επίσης ως arbitrage σχετικής αξίας που συνεπάγεται τη συγχρονισμένη συναλλαγή διαφόρων εργαλείων.

Θα μπορούσατε να αναρωτιέστε:

Πώς να κερδίσετε χρήματα από το ποσοτικό arbitrage, εάν ασχολούμαστε ταυτόχρονα;

Λοιπόν, οι ποσοτικοί επενδυτές δημιουργούν έσοδα από τη σχετική αξία και των δύο εργαλείων.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές σχετικής αξίας, ωστόσο, μία από τις πιο επικερδείς ποσοτικές τεχνικές αποτελείται από:

  • Το στατιστικό arbitrage είναι ένας τύπος στρατηγικής μέσης αντιστροφής συναλλαγών. Για παράδειγμα, η ουδέτερη διαπραγμάτευση της αγοράς μετοχών είναι ένα ακόμη καλό παράδειγμα αναλυτικού arbitrage. Ο κύριος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι να διαλέξετε 2 καλάθια μετοχών (ένα μακρύ και ένα σύντομο) που σίγουρα δεν θα εμπιστεύονται απολύτως καμία απειλή άμεσης έκθεσης.
  • Το μετατρέψιμο arbitrage συνεπάγεται την απόκτηση ανταλλάξιμων ομολόγων καθώς και την ίδια στιγμή την εμπορία του εφοδιασμού της εταιρείας.
  • Το arbitrage σταθερού εισοδήματος αναζητά χειρισμό σχετικών ανωμαλιών επιτοκίου.
  • Στρατηγική μεταβλητότητας - χρησιμοποιήστε εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση με βάση την αστάθεια της αγοράς.

Τώρα, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω στην πρώτη στρατηγική σχετικής αξίας…

Εδώ είναι ακριβώς πώς λειτουργεί…

Για παράδειγμα, σε αντίθεση με τη διαπραγμάτευση μόνο του S&P 500, είναι πολύ πιθανό να κάνουμε συναλλαγές χρησιμοποιώντας διάφορα άλλα εξαιρετικά συναφή εργαλεία.

Για παράδειγμα, το S&P 500 καθώς και το Dow spread είναι κάτι που ασκούν πολλά άτομα.

Δείτε το γράφημα που αναφέρεται παρακάτω ακριβώς πώς φαίνονται και τα δύο εργαλεία όταν τοποθετούνται δίπλα-δίπλα:

ποσοτικές συναλλαγές

Το πρώτο σημείο που μπορείτε να ανακαλύψετε είναι ότι το S&P 500 καθώς και το DJIA είναι εξαιρετικά συνδεδεμένα.

Ωστόσο, από τον παράγοντα της σχετικής αξίας, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι το S&P 500 είναι πολύ δαπανηρό.

Αν θεωρήσουμε ότι η προσαρμογή της μερίδας στο ποσοστό S&P 500 είναι 6.59%, ενώ η Dow είναι μόλις 4.62%.

Η πιο παραδοσιακή μέθοδος για την ανταλλαγή αυτών των spread είναι η αγορά του ακριβού (S&P 500), καθώς και η απόκτηση του φθηνότερου (Dow).

Από μια προοπτική σχετικής αξίας, έχουμε 2 εναλλακτικές λύσεις:

  • Εμπόριο με την ελπίδα ότι το spread σίγουρα θα σφίξει (υπονοεί αντιστροφή).
  • Κάντε εμπόριο με την ελπίδα ότι το spread θα επεκταθεί σίγουρα.

στρατηγική σχετικής αξίας

Επόμενο …

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μια ακόμη στρατηγική αμοιβαίων κεφαλαίων σχετικής αξίας.

Αυτή τη φορά πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουμε τον ρυθμό του λαδιού καθώς και τον ρυθμό του χρυσού καθώς και να δούμε ακριβώς πώς μπορούμε να εκτελέσουμε μια στρατηγική σχετικής αξίας.

Τόσο το ασήμι όσο και ο χρυσός είναι συστατικά προϊόντα, καθώς και σταθεροί οδηγοί της διεθνούς οικονομικής κατάστασης.

Τώρα, θα μπορούσατε να αναρωτιέστε:

Πώς να χρησιμοποιήσετε μια στρατηγική σχετικής αξίας που ανταλλάσσει ασήμι και χρυσό;

Σε διάφορα άλλα για να δούμε τη χρυσή σχετική τιμή με το λάδι, πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουμε ένα κομψό χαρακτηριστικό.

Αν και δεν μπορεί να γίνει με το σύστημα MetaTrade r4, μπορεί να γίνει εύκολα στο σύστημα Trading View.

Απλά, εισαγάγετε το πλαίσιο αναζήτησης εργαλείου Χρυσό / Λάδι καθώς θα λάβετε ένα γράφημα όπως αυτό από το γράφημα που αναφέρεται παρακάτω:

εμπόριο

Η απλή ανάλυση είναι ότι όταν ανεβεί αυτή η εταιρική σχέση χρυσού - πετρελαίου, δείχνει ότι ο χρυσός συσσωρεύεται ενώ το πετρέλαιο πωλείται.

Ας εξετάσουμε αυτήν τη στιγμή ένα γράφημα λαδιού, καθώς και το χρυσό δίπλα-δίπλα.

ποσοτικά συστήματα

Μπορούμε να δούμε ότι όταν η σχετική τιμή ενισχύεται, ο χρυσός συσσωρεύεται καθώς και την ίδια στιγμή το λάδι επιδεινώνεται. Επίσης, ρίξτε μια ματιά σε αυτήν την απλή στρατηγική συναλλαγών χρυσού.

Μπορούμε να ανακαλύψουμε ένα ξεχωριστό μεταξύ του ρυθμού του χρυσού καθώς και του ρυθμού του λαδιού.

Αν ερευνήσουμε τη σχέση συνεργασίας μεταξύ των δύο περιουσιακών στοιχείων, μπορούμε να ανακαλύψουμε επίσης πολύ καλύτερα ακριβώς πώς η στρατηγική σχετικής αξίας μπορεί να σας κάνει μετρητά.

Από ιστορική άποψη, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι το 2019 η σχετική αξία του πετρελαίου καθώς και του χρυσού έφτασε σε σοβαρή. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ανάλυση λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015. Ωστόσο, μπορούμε να ανακαλύψουμε ότι ο χρυσός ρυθμός έτρεχε με χαμηλότερη ταχύτητα ενώ το πετρέλαιο κόστιζε μια πιο γρήγορη ταχύτητα.

Η σχετική ανάλυση αξιών ισχυρίζεται ότι ο χρυσός είναι δαπανηρός.

Δείτε το γράφημα που αναφέρεται παρακάτω:

αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τυπική στρατηγική σχετικής αξίας μπορείτε να έχετε απίστευτα κέρδη κάνοντας 2 πόντους:

  • Πώληση χρυσού.
  • Και, ταυτόχρονα, αποκτώντας λάδι.

Θα μπορούσατε να αναρωτιέστε:

Γιατί εμπορευόμαστε χρυσό καθώς και αγοράζουμε λάδι;

Λοιπόν, ο χρυσός αποκτήθηκε δαπανηρά, καθώς το προσφέραμε, ενώ το λάδι ήταν παραδοσιακά οικονομικό, έτσι το πήραμε. Θυμηθείτε: αποκτήστε μειωμένη, υψηλή αγορά.

Ο χρυσός παρέμεινε στο ράλι, οπότε σίγουρα θα είχαμε ρίξει μετρητά για το συγκεκριμένο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Ωστόσο, η απόδοση που σίγουρα θα έχετε πηδήξει στο επάγγελμα του πετρελαίου σίγουρα θα εξισορρόπησε την απώλεια και θα σας έκανε να κερδίσετε. Όπως μπορείτε να δείτε, η χρήση μιας πολύ πιο ζωντανής βοήθειας στρατηγικής συναλλαγών μας προστατεύει από την άμεση έκθεση για να διατρέξουμε τον κίνδυνο. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις τεχνικές συναλλαγών πετρελαίου.

Μπορείτε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη στρατηγική διαπραγμάτευσης σχετικής αξίας για να ανταλλάξετε ουσιαστικά οποιοδήποτε τύπο εργαλείων. Οι απλές οδηγίες διαπραγμάτευσης που πρέπει να θυμάστε όταν ακολουθείτε αυτήν τη στρατηγική συμμορφώνονται με:

  • Χρησιμοποιήστε εργαλεία που είναι εξαιρετικά συσχετισμένα.
  • Πουλήστε το ακριβό εργαλείο.
  • Αγοράστε το οικονομικό εργαλείο.

Η ποσοτική διαπραγμάτευση είναι εκτός από όλους που είναι ο παράγοντας που έχουμε επισημάνει πραγματικά μια ειδική στρατηγική που δεν απαιτεί τη χρήση προηγμένων μαθηματικών λύσεων.

Τελικές λέξεις - Quant Trading

Τα συμβατικά ποσοτικά σχέδια διαπραγμάτευσης υπόκεινται σε φανταστικό άγχος, οπότε είναι σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ακριβώς πώς λειτουργούν αυτά τα κβαντικά σχέδια σε αντίθεση με την αδιανόητη εμπιστοσύνη τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αρχές διαπραγμάτευσης που καθορίζονται εκτός από τη σχετική στρατηγική αξίας για να εξετάσετε ένα ακίνητο χρησιμοποιώντας μια ακόμη κατοχή.

Ο έλεγχος της εκτέλεσης των ποσοτικών συναλλαγών είναι ακόμη πιο απαραίτητος. Ωστόσο, η αγορά των ποσοτικών εμπορικών τεχνικών είναι εξαιρετικά σημαντική και περίπλοκη. Στην επισκόπηση αυτού του αρχάριου στην ποσοτική διαπραγμάτευση, καταστρέψαμε την επιφάνεια.

Εάν ενδιαφέρεστε να επιχειρήσετε να αναπτύξετε τη δική σας ποσοτική στρατηγική, φροντίστε να εξετάσετε τη συλλογή τεχνικών συναλλαγών μας. ίσως θα έχετε κίνητρο για να δημιουργήσετε κάτι πραγματικά αποτελεσματικό. Ίσως επίσης να εκτιμήσετε αυτήν τη διατύπωση σχετικά με τις τεχνικές συναλλαγών προϊόντων.

Κάθε έμπορος που διαπραγματεύεται κρυπτογράφηση στο Binance exchange θέλει να μάθει για την επερχόμενη άντληση της αξίας των κερμάτων, προκειμένου να αποφέρει τεράστια κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτό το άρθρο περιέχει λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να μάθετε πότε και ποιο νόμισμα θα συμμετάσχει στο επόμενο "Pump". Κάθε μέρα, η κοινότητα στο κανάλι Telegram Crypto Pump Signals for Binance δημοσιεύει 1-2 δωρεάν σήματα για το επερχόμενο "Pump" και αναφορές για επιτυχημένα "Pumps" που έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία από τους διοργανωτές της κοινότητας VIP.

Αυτά τα σήματα συναλλαγών βοηθούν να κερδίσουν κέρδος 12% έως 48% σε λίγες μόνο ώρες μετά την αγορά των κερμάτων που δημοσιεύθηκαν στο κανάλι Telegram "Crypto Pump Signals for BinanceΚάνετε ήδη κέρδος χρησιμοποιώντας αυτά τα σήματα συναλλαγών; Εάν όχι, δοκιμάστε το! Καλή τύχη και τεράστια κέρδη!

Τζον Λέσλεϊ

Ο John Lesley είναι ένας έμπειρος έμπορος που ειδικεύεται στην τεχνική ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς κρυπτογράφησης. Έχει πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας με ένα ευρύ φάσμα αγορών και περιουσιακών στοιχείων - νομισμάτων, δεικτών και εμπορευμάτων. Ο John είναι συγγραφέας δημοφιλών θεμάτων σε μεγάλα φόρουμ με εκατομμύρια προβολές και εργάζεται ως αναλυτής και επαγγελματίας έμπορος και για τους δύο πελάτες και ο ίδιος.

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται *