Sinyal Analitik & Perdagangan

Perdagangan Kuantitatif - Strategi Nilai Relatif

strategi perdagangan kuantitatif

Perdagangan kuantitatif sebenarnya telah dipromosikan oleh miliarder hedge fundJim Simons Melalui ikhtisar ini, kami kemungkinan besar akan mengklarifikasi dalam istilah orang awam apa itu perdagangan kuantitatif dengan beberapa contoh yang berguna. Terlebih lagi, Anda kemungkinan besar akan mengetahui mengapa strategi nilai relatif dapat membantu Anda menghasilkan uang dari kesalahan harga keamanan dan sekuritas sambil menjaga ancaman minimal.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda di situs web kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Strategi Perdagangan Gratis setiap minggu langsung ke kotak email Anda.

Teknik investasi keuangan kuantitatif sebenarnya telah menjadi lazim saat ini. Ada hari-hari ketika salah satu pengawas dana semak paling maju di Wall Street memanfaatkan perdagangan kuantitatif. Namun, dengan info perjalanan yang begitu cepat serta dengan inovasi teknis, kini investor ritel juga dapat memiliki akses ke teknik dana semak kuantitatif.

Lonjakan informasi seiring dengan era globalisasi membuat pikiran manusia sendiri hampir tidak efektif untuk mengelola informasi sebanyak itu. Saat klaim berjalan:

"Ada terlalu banyak batu untuk dibalik satu per satu."

Itulah mengapa kami membutuhkan teknik perdagangan kuantitatif untuk bertahan dalam suasana di mana pedoman video game sulit. Teknik-teknik ini memanfaatkan inovasi zaman modern untuk membantu menjamin penghasilan profesi Anda.

Ke depan, kami kemungkinan besar akan membahas banyak prinsip yang terkait dengan perdagangan kuantitatif serta beberapa dari salah satu teknik perdagangan berbasis kuantitatif yang paling menonjol.

Mari kita mulai …

Apa itu Perdagangan Kuantitas?

perdagangan kuantitatif

Perdagangan kuantitatif adalah strategi investasi keuangan inovatif yang mengkomunikasikan perhitungan matematis yang rumit untuk mengenali kemungkinan perdagangan. Prosedur evaluasi kuantitatif biasanya mengandalkan penggunaan program sistem komputer berkecepatan tinggi

Kebanyakan perdagangan kuantitatif saat ini terdiri dari teknik kuantitatif seperti:

  • Perdagangan dengan keteraturan tinggi (HFT)
  • Perdagangan kotak hitam
  • Teknik algoritma (Algos)
  • Teknik arbitrase
  • Teknik perdagangan otomatis

Tidak terlalu rumit untuk mengenali apa itu perdagangan kuantitatif bila dibandingkan dengan evaluasi kualitatif.

Mari kita selesaikan masalah ini pada awalnya: apa itu evaluasi kualitatif?

Evaluasi kualitatif pada dasarnya adalah prosedur pengambilan pilihan investasi keuangan yang didasarkan pada penilaian subjektif dan insting.

Akibatnya, evaluasi kualitatif mengalami beberapa kesalahan kognitif serta perilaku.

Di sisi lain, perdagangan kuantitatif menggunakan sistem komputer serta matematika untuk memeriksa pasar,

Untuk faktor ini, teknik kuant sangat tidak bias dan pada dasarnya tidak rentan terhadap kesalahan normal penilaian manusia.

Keuntungannya adalah juga teknik perdagangan kuantitatif memiliki kesalahan.

Kesalahan ini berasal dari metode pemurnian informasi.

Di bawah ini kami kemungkinan besar akan menyoroti beberapa contoh desain kuant.

Apakah Anda sudah siap?

Contoh Model Kuantitas

strategi nilai relatif

Pedoman permainan telah benar-benar berubah dan beberapa indikasi pasar yang ketika sangat diandalkan saat ini dianggap tidak dapat dipercaya. Bahkan beberapa desain kuantitatif yang menguntungkan bertahun-tahun saat ini rusak.

Meskipun penting untuk menguji pengetahuan standar, masih ada beberapa contoh desain kuantitatif yang benar-benar bertahan dalam ujian waktu.

Untuk menganalisis kinerja teknik perdagangan kuantitatif, kami perlu mempertimbangkan berbagai masalah perdagangan pasar. Pasar berubah secara teratur dan sebagian besar teknik kuantitatif dibuat untuk beroperasi di lingkungan pasar tertentu.

Sekarang, poin penting lain yang perlu kita bahas adalah:

Ada berapa macam teknik perdagangan kuantitatif?

Pada dasarnya, sebagian besar teknik perdagangan berbasis kuantitatif termasuk dalam beberapa kelompok:

  • Strategi nilai relatif
  • Teknik terarah

Strategi nilai relatif mencari keuntungan dari perbedaan tarif di antara alat yang sebanding. Ini adalah strategi arbitrase biasa, memungkinkan pemodal untuk memanfaatkan kemitraan yang menguntungkan di antara kedua kepemilikan.

Contoh bagus dari perdagangan nilai relatif pasti akan memperdagangkan obligasi pemerintah federal Jerman versus obligasi pemerintah federal Prancis. Hedge fund pasti akan mencari keuntungan dari kekosongan di antara pengembalian keduanya. Saat kekosongan (atau spread) meluas, investor kuantitatif pasti akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari itu. Biasanya, penyebaran meluas pada saat tekanan finansial dan kecemasan atau ancaman geopolitik

Di sisi lain, teknik kuantitatif terarah biasanya merupakan teknik mengikuti tren yang lebih baik serta pada sistem pengenalan pola.

Selanjutnya, mari pertimbangkan gambaran umum pemula untuk perdagangan kuantitatif serta tindakan apa yang harus Anda patuhi untuk menjadi investor kuantitatif.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Kuantitatif?

perdagangan kuant

Sebagai investor kuantitatif, Anda harus menggunakan beberapa perangkat untuk memeriksa nilai relatif dari strategi investasi keuangan Anda. Sebagian besar teknik investasi keuangan kuantitatif dapat dimasukkan ke dalam prosedur lima langkah yang sesuai dengan:

  • Desain alfa - menggunakan rate atau informasi penting untuk memeriksa alat ekonomi.
  • Desain risiko - memanfaatkan kumpulan pedoman keuangan untuk membuat pekerjaan desain alfa dalam spesifikasi ancaman yang sesuai.
  • Desain harga transaksi - pikirkan tentang biaya perdagangan lengkap, yang terdiri dari biaya serta kompensasi, selip serta efek pasar dari teknik kuantitatif.
  • Cara Kerja Perdagangan Kuantitatif (PCM) - menggabungkan desain Alfa, Risiko, dan Transaksi untuk menawarkan kepada investor kuantitatif produktivitas terbesar yang dapat dicapai dengan menggunakan desain kuantitatif.
  • Rancangan eksekusi - ketika strategi nilai relatif telah benar-benar ditingkatkan, formula implementasi dikembangkan.

Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa membuat strategi perdagangan kuantitatif Anda sendiri membutuhkan waktu, ketekunan, serta banyak studi.

Sekarang …

Ke depan, kami kemungkinan besar akan meneliti berbagai jenis teknik nilai relatif yang digunakan oleh pengawas dana semak terkemuka.

Teknik-teknik kuantitatif ini benar-benar bertahan dalam ujian waktu. Mereka bukan hanya audio matematis, tetapi mereka pasti akan memungkinkan Anda untuk berdagang pada tingkat yang lebih tinggi.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Strategi Nilai Relatif

Strategi nilai relatif juga disebut sebagai arbitrase nilai relatif yang memerlukan sinkronisasi perdagangan berbagai alat.

Anda mungkin mempertanyakan:

Bagaimana cara menghasilkan uang dari arbitrase kuantitatif, jika kita berurusan pada saat yang sama?

Nah, investor kuantitatif menghasilkan pendapatan dari nilai relatif kedua alat tersebut.

Ada banyak teknik dana semak nilai relatif, namun, salah satu teknik kuantitatif yang paling menguntungkan terdiri dari:

  • Arbitrase statistik adalah jenis strategi perdagangan pengembalian rata-rata. Misalnya, perdagangan netral pasar ekuitas adalah satu lagi contoh arbitrase analitik yang bagus. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memilih 2 keranjang ekuitas (satu panjang dan satu singkat) yang tidak akan memberikan ancaman eksposur langsung.
  • Arbitrase konversi memerlukan perolehan obligasi yang dapat ditukar serta pada saat yang sama memasarkan pasokan perusahaan.
  • Arbitrase pendapatan tetap mencari untuk memanipulasi tingkat relatif dari ketidaknormalan bunga.
  • Strategi volatilitas - memanfaatkan alternatif untuk menangani berdasarkan volatilitas pasar.

Sekarang, izinkan saya menyajikan kepada Anda strategi nilai relatif yang paling pertama…

Inilah tepatnya cara fungsinya ...

Misalnya, sebagai lawan berdagang S&P 500 saja, kami kemungkinan besar akan berdagang menggunakan berbagai alat yang sangat terkait lainnya.

Misalnya, S&P 500 dan indeks Dow adalah sesuatu yang banyak profesi individu.

Lihat grafik yang tercantum di bawah ini persis seperti tampilan kedua alat saat ditempatkan berdampingan:

perdagangan kuantitatif

Hal pertama yang dapat Anda temukan adalah bahwa S&P 500 dan DJIA sangat terkait.

Namun, dari faktor nilai relatifnya, kita dapat menemukan bahwa S&P 500 lebih mahal.

Jika kita menganggap penyesuaian porsi pada suku bunga S&P 500 naik 6.59%, sedangkan Dow hanya naik 4.62%.

Metode paling tradisional untuk memperdagangkan spread ini adalah dengan memasarkan yang mahal (S&P 500) serta memperoleh yang paling murah (Dow).

Dari perspektif nilai relatif, kami memiliki 2 alternatif:

  • Berdaganglah dengan harapan bahwa penyebarannya akan diperketat (menyiratkan pembalikan).
  • Berdaganglah dengan harapan penyebarannya pasti akan meluas.

strategi nilai relatif

Lanjut …

Mari kita lihat satu lagi strategi dana semak nilai relatif.

Kali ini kita kemungkinan besar akan menggunakan tingkat minyak dan juga tingkat emas dan melihat dengan tepat bagaimana kita dapat menjalankan strategi nilai relatif.

Baik perak dan emas adalah produk komponen serta penggerak kendaraan yang solid dalam situasi ekonomi internasional.

Sekarang, Anda mungkin mempertanyakan:

Bagaimana cara memanfaatkan strategi nilai relatif perdagangan perak dan emas?

Di sisi lain untuk melihat nilai emas relatif terhadap minyak, kita cenderung menggunakan atribut elegan.

Meskipun tidak dapat dibuat dengan sistem MetaTrade r4, ini dapat dilakukan dengan mudah di sistem Tampilan Perdagangan.

Cukup, masuk ke kotak pencarian alat Emas / Minyak dan Anda akan mendapatkan grafik seperti yang ada dari grafik di bawah ini:

perdagangan kuant

Analisis langsungnya adalah bahwa ketika kemitraan harga emas-minyak ini naik, ini menunjukkan bahwa emas sedang naik sementara minyak dijual.

Sekarang mari kita pertimbangkan grafik minyak dan emas yang diletakkan berdampingan.

sistem kuant

Kita dapat melihat bahwa ketika nilai relatif menguat, emas menguat dan pada saat yang sama minyak melemah. Juga, lihat Strategi Perdagangan Emas Sederhana ini.

Kita dapat menemukan perbedaan antara kadar emas dan kadar minyak.

Jika kita meneliti tingkat kemitraan antara kedua harta kita dapat menemukan juga jauh lebih baik persis bagaimana strategi nilai relatif dapat membuat Anda mendapatkan uang.

Secara historis, kita dapat menemukan bahwa pada tahun 2019 nilai relatif minyak dan emas menjadi sangat parah. Ini adalah analisis terbesar sejak tahun 2015. Tetapi bagaimanapun, kita dapat menemukan bahwa harga emas naik pada kecepatan yang lebih lambat sementara minyak menghabiskan kecepatan yang lebih cepat.

Analisis nilai relatif menyatakan bahwa emas itu mahal.

Lihat grafik di bawah ini:

strategi perdagangan algoritmik

Dengan menggunakan strategi nilai relatif standar ini, Anda dapat memperoleh keuntungan luar biasa dengan melakukan 2 poin:

  • Jual emas.
  • Dan, pada saat yang sama memperoleh minyak.

Anda mungkin mempertanyakan:

Mengapa kita memasarkan emas sekaligus membeli minyak?

Nah, emas yang diperoleh mahal seperti yang kami tawarkan, sedangkan minyak secara tradisional ekonomis jadi kami mendapatkannya. Ingat: dapatkan pengurangan, pasar tinggi.

Emas tetap naik jadi kami pasti akan kehilangan uang untuk profesi khusus itu.

Namun, laba yang Anda lompati dari profesi perminyakan pasti akan mengimbangi kerugian itu dan juga membuat Anda mendapatkan penghasilan. Seperti yang Anda lihat, menggunakan bantuan strategi perdagangan yang jauh lebih hidup mengamankan kita dari eksposur langsung untuk menjalankan risiko. Baca lebih lanjut tentang teknik perdagangan minyak.

Anda pada dasarnya dapat menggunakan strategi perdagangan nilai relatif ini untuk memperdagangkan semua jenis alat. Panduan perdagangan yang perlu diingat saat mengikuti strategi ini adalah sebagai berikut:

  • Gunakan alat yang sangat terkait.
  • Jual alat yang mahal itu.
  • Beli alat ekonomis.

Perdagangan kuantitas kecuali semua orang yang merupakan faktor yang telah kami soroti dalam strategi khusus yang tidak memerlukan penggunaan solusi matematika tingkat lanjut.

Kata-kata Terakhir– Perdagangan Kuantitas

Desain perdagangan kuantitatif konvensional mengalami tekanan yang luar biasa, jadi penting untuk memastikan secara tepat bagaimana desain kuantitatif ini berfungsi sebagai lawan dari mempercayai mereka tanpa berpikir. Anda dapat menggunakan prinsip perdagangan yang diinstruksikan selain strategi nilai relatif untuk memeriksa properti dengan menggunakan satu kepemilikan lagi.

Menguji ulang eksekusi perdagangan kuantitatif bahkan lebih penting. Namun, pasar teknik perdagangan kuantitatif sangat besar dan rumit. Dalam ikhtisar newbie tentang perdagangan kuantitatif ini, kami baru saja merusak area permukaan.

Jika Anda tertarik untuk mencoba mengembangkan strategi kuantitatif Anda sendiri, pastikan Anda memeriksa koleksi teknik perdagangan kami; Mungkin Anda akan termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar efektif. Anda mungkin juga menghargai artikel tentang teknik perdagangan produk ini.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *