Sinyal Analitik & Perdagangan

Strategi Perdagangan Volatilitas - Untung Tanpa Peramalan Arah Harga

strategi perdagangan volatilitas PDF

Menurut indeks volatilitas (VIX), 2020 sebenarnya telah menjadi salah satu perdagangan paling tidak terduga dari tahun ke tahun. Pelajari strategi perdagangan volatilitas paling efektif untuk pasar alternatif. Dalam ikhtisar perdagangan alternatif ini, investor alternatif spesialis kami pasti akan menjelaskan apa itu perdagangan volatilitas, bagaimana cara memperdagangkan volatilitas melalui alternatif, dan juga mengungkapkan persediaan tak terduga yang paling efektif untuk dijual pada tahun 2020.

Jika ini adalah pertama kalinya Anda di situs kami, grup kami di Panduan Strategi Perdagangan mengundang Anda. Pastikan Anda menekan tombol berlangganan, sehingga Anda mendapatkan Panduan Strategi Perdagangan Gratis setiap minggu langsung ke email Anda.

Apakah Anda bermaksud untuk mengetahui betapa mudahnya menentukan profesi menggunakan strategi perdagangan alternatif?

Pilihan investor yang ada dengan kemungkinan berbeda untuk menghasilkan keuntungan. Ketika pasar tidak dapat diprediksi, strategi perdagangan alternatif bisa jauh lebih dapat diandalkan. Namun, perdagangan volatilitas memberikan beberapa kesulitan. Mungkin agak sulit untuk memotret jika Anda tidak memiliki pendidikan dan pembelajaran yang sesuai. Kelompok profesional kami pasti akan membantu Anda mempertahankan kepercayaan diri di semua jenis pasar dengan menggunakan strategi perdagangan volatilitas yang paling efektif.

Ada 3 metode utama untuk menerapkan perdagangan volatilitas:

  • Secara langsung memperdagangkan volatilitas yang ditemukan dalam aktivitas harga penawaran sehari-hari.
    • Trader mencari keuntungan dari pergerakan harga yang sibuk dan juga aksi pasar yang sangat memuaskan.
  • Perdagangkan item volatilitas seperti Indeks Volatilitas CBOE, atau indeks VIX.
  • Memperdagangkan volatilitas masa depan yang diantisipasi dari properti tersembunyi melalui perdagangan alternatif.

Sekarang, setiap orang yang mengambil bagian dalam perdagangan, dengan satu cara atau cara lainnya, sebenarnya telah memperdagangkan volatilitas melalui harga penawaran. Pedagang juga dapat memperdagangkan item perdagangan volatilitas seperti VIX.

Pelajari dengan tepat cara memperdagangkan indeks kecemasan VIX Wall Street.

Sebagai investor pilihan, sangat penting untuk dapat dengan tegas menanggapi pertanyaan, "apa itu perdagangan volatilitas?"

Kelompok profesional kami pasti akan menjelaskan hal ini di bawah ini.

Apa itu Perdagangan Volatilitas?

perdagangan volatilitas

Perdagangan volatilitas adalah perdagangan volatilitas masa depan yang diantisipasi dari alat yang mendasarinya.

Alih-alih berdagang langsung pada harga penawaran (atau futures) dan juga mencoba untuk mengantisipasi arah pasar, strategi perdagangan volatilitas mencari untuk menilai seberapa besar harga penawaran akan pindah terlepas dari mode saat ini dan juga aktivitas harga.

Volatilitas adalah bagian penting dari versi tarif alternatif. Volatilitas juga sangat terikat untuk mengambil risiko dan memberi kompensasi.

Secara lengkap ada 6 variabel yang masuk ke tarif alternatif.

  1. Harga yang mendasari.
  2. Harga pemogokan
  3. Waktu sampai kadaluwarsa
  4. Harga bunga
  5. Dividen
  6. Keriangan

Istilah ekstra inovatif yang digunakan untuk perdagangan volatilitas adalah volatilitas yang disarankan (IV).

Misalnya, volatilitas yang ditunjukkan sebesar 20% dari pasokan Amazon (diperdagangkan dengan harga $ 2,000 per saham) merupakan satu seri perbedaan umum sebesar $ 400 selama tahun berikutnya. Dengan kata lain, ini menunjukkan bahwa biaya pasokan AMZN akan bervariasi antara $ 1,600 dan $ 2,400 selama tahun berikutnya.

Banyak orang mempertanyakan secara tepat bagaimana memanfaatkan volatilitas dalam perdagangan. Di bawah ini, Anda pasti akan menemukan dengan tepat bagaimana memanfaatkan teknik-teknik ini secara efisien untuk meningkatkan ROI yang Anda antisipasi.

Grup kami melindungi punggung Anda, lihat yang tercantum di bawah ini:

Bagaimana Cara Memperdagangkan Volatilitas?

imbalan terhadap rasio volatilitas

Untuk mengetahui dengan tepat bagaimana memanfaatkan volatilitas dalam perdagangan, Anda perlu memperhatikan alternatif sebagai rencana asuransi. Pada dasarnya, terlepas dari jenis polis asuransi (rumah, mobil dan truk, kehidupan, Dll) mereka berfungsi sebagai semak versus bahaya kemungkinan kerugian ekonomi. Opsi secara khusus berharga di seluruh pasar yang tidak dapat diprediksi, seperti yang sebenarnya telah kita lihat sejauh ini pada tahun 2020.

Ketika kita menggunakan prinsip ini untuk menyediakan alternatif, ini menunjukkan bahwa ketika ada pasar yang tidak dapat diprediksi, investor pasti akan mendapatkan lebih banyak perjanjian alternatif. Kebutuhan tambahan memasuki pasar pasti akan mendorong harga alternatif lebih besar.

Dan, di sinilah tepatnya bagaimana volatilitas dipengaruhi:

  • Ketika biaya alternatif pindah lebih tinggi, peningkatan volatilitas yang disarankan (pengembangan IV).
  • Ketika biaya alternatif pindah lebih rendah, volatilitas yang disarankan menurun (pengetatan IV).

Catatan * - Kita dapat menggunakan volatilitas yang disarankan untuk mengetahui apakah ini saat yang tepat untuk memperoleh alternatif atau apakah ini saat yang tepat untuk menawarkan alternatif.

Jika metode Anda turun ke semacam perkiraan pasar dan Anda masih berhenti mengerjakannya, mungkin sudah waktunya untuk penyesuaian. Kesalahan pemula utama adalah melanjutkan harga perdagangan meskipun Anda berjuang dengan perkiraan aktivitas harga di masa depan.

Untuk menaklukkan pertempuran ini, Anda pasti perlu berdagang dengan volatilitas, bukan harga.

Ke depannya, kami pasti akan lebih menjelaskan dengan tepat bagaimana cara trading volatilitas. Kami juga akan membahas tentang bagaimana menerapkan strategi perdagangan volatilitas secara efisien.

Strategi Perdagangan Volatilitas

daftar indikator volatilitas

Perdagangan di pasar yang tidak dapat diprediksi dapat dilakukan dengan sangat aman menggunakan strategi perdagangan volatilitas melalui alternatif.

Apakah Anda berniat untuk mengambil tindakan besar seperti yang dilakukan oleh investor spesialis?

Selanjutnya, kami kemungkinan besar akan menunjukkan kepada Anda 3 strategi perdagangan volatilitas yang dapat membantu Anda mendapatkan insentif besar:

  1. Menggunakan IV untuk mengantisipasi biaya suplai.
  2. IV versus volatilitas historis.
  3. Metode penyebaran miring Long Call

Ingatlah bahwa volatilitas perdagangan juga bisa berisiko tinggi. Membangun metode pemantauan bahaya perdagangan yang dievaluasi pasti akan sangat penting. Jika Anda tidak memiliki strategi perdagangan yang luar biasa, Anda dapat mencurahkan uang Anda dalam sekejap mata.

Kelompok spesialis kami di Panduan Strategi Perdagangan terus-menerus mengiklankan perdagangan yang bertanggung jawab dan juga pemantauan bahaya yang sesuai. Jangan lupa bahwa menangani eksposur langsung ke beta dan alpha hazard adalah yang menjamin metode trading volatilitas Anda berfungsi.

Menggunakan Volatilitas Tersirat untuk Memperkirakan Harga Saham

Untuk mengenali dengan tepat bagaimana menggunakan volatilitas yang disarankan untuk membantu kami memilih strategi perdagangan yang tidak dapat diprediksi untuk digunakan, kami kemungkinan besar akan mempertimbangkan contoh teoritis.

Trader Joe ingin memanfaatkan pola bearish dalam pasokan ABC.

Sekarang, investor kami, Joe, memiliki 2 strategi alternatif bearish standar yang dikembangkan untuk mendapatkan untung dalam mode bearish:

  • Membeli alternatif Put.
  • Menjual alternatif Telepon.

Dengan memanfaatkan volatilitas yang disarankan, kita dapat memeriksa profesi alternatif mana yang jauh lebih baik.

Untuk melakukan ini, mari kita lihat strategi alternatif panggilan vs put.

Pertama, menawarkan strategi panggilan dapat memanfaatkan penurunan volatilitas yang disarankan karena bagian Vega yang merugikan. Namun, alat yang mendasarinya membutuhkan perdagangan yang tercantum di bawah pemogokan Panggilan. Kami ingin alternatif habis tanpa nilai yang dapat diperdagangkan.

Di sisi lain, strategi pembelian mengambil keuntungan dari kenaikan volatilitas yang disarankan. Ini karena bagian Vega yang menguntungkan. Untuk mendapatkan keuntungan, alternatif Put harus memperoleh nilai.

Sekarang, manakah di antara kedua strategi perdagangan volatilitas yang jauh lebih baik?

Solusinya tergantung pada volatilitas yang disarankan.

Tapi di sini adalah teknik perdagangan pilihan.

Alih-alih memeriksa volatilitas ABC yang disarankan, kami bermaksud untuk berkonsentrasi di mana IV memperdagangkan array volatilitasnya sendiri.

Kami kemungkinan besar akan menganggap IV untuk pasokan ABC diperdagangkan pada ujung yang berkurang dari jajarannya.

Lihat grafik volatilitas yang disarankan yang tercantum di bawah ini:

strategi perdagangan volatilitas

Ada peluang lebih besar yang menyarankan volatilitas pasti akan meningkat dari sini daripada kerugian.

Sekarang, dapatkah Anda menganggap strategi alternatif volatilitas mana yang pasti akan mendapatkan keuntungan terbesar dari kenaikan volatilitas yang disarankan?

Dalam hal ini, metode “Membeli Put Options” pasti akan memanfaatkan pasar yang lebih tidak terduga.

Catatan * Ketika volatilitas yang disarankan sering melonjak, harga penawaran yang mendasarinya turun. Ini membantu untuk memverifikasi panggilan telepon bearish kami.

Volatilitas Tersirat vs. Volatilitas Historis

Salah satu strategi perdagangan volatilitas yang paling umum adalah memanfaatkan volatilitas historis versus volatilitas yang disarankan.

Memahami volatilitas yang disarankan vs. volatilitas historis sangatlah mudah. Sementara sebelumnya mengandalkan informasi saat ini, yang terakhir mengandalkan informasi sebelumnya.

Pikirkan tentang bagaimana penyedia asuransi melebih-lebihkan seberapa sering rumah Anda dapat membantah dengan tanah. Konsep overstating yang sama ini dapat digunakan saat memperdagangkan persediaan yang tidak dapat diprediksi, menyiratkan alternatif pasti akan terus-menerus melebih-lebihkan volatilitas yang disarankan.

Dalam hal ini, kami memperdagangkan volatilitas dalam perasaan menawarkan volatilitas yang disarankan mahal di awal siklus kedaluwarsa. Kami melakukan ini dengan pemahaman bahwa pada waktunya sebagian besar profesi alternatif kami (segera setelah kami mencapai kedaluwarsa) pasti akan membusuk dalam nilai yang lebih besar daripada alat yang mendasarinya.

Ini menunjukkan bahwa perbedaan antara harga alternatif dan juga harga penawaran yang mendasarinya adalah kemungkinan keuntungan kita.

Sementara volatilitas yang disarankan mencoba untuk mengantisipasi rangkaian harga penawaran di masa depan, volatilitas historis adalah volatilitas yang diakui pada waktunya. Atau sederhananya, volatilitas historis adalah volatilitas harga penawaran riil. Bandingkan perkiraan Anda dengan pasar dengan tinjauan alternatif profesi makalah ini.

Berikut adalah 2 perbedaan utama antara volatilitas historis dan volatilitas yang disarankan:

  • Yang satu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, sementara berbagai upaya lainnya untuk meramalkan apa yang pasti akan terjadi di masa depan.
  • Volatilitas historis didasarkan pada harga sebenarnya, sedangkan IV didasarkan pada tarif alternatif (panggilan telepon dan juga tempat).

Untuk menyimpulkan:

Menjual banyak alternatif volatilitas yang disarankan dapat memberi Anda keunggulan di pasar.

Mari kita menjalani sebuah contoh dan juga membandingkan volatilitas yang disarankan dari bulan ke bulan versus grafik volatilitas yang diakui dari pasokan sewenang-wenang.

perdagangan volatilitas

Seperti yang Anda lihat, volatilitas ini terkait namun mengalami beberapa perbedaan. Dalam beberapa kasus, volatilitas yang disarankan lebih besar, dan dalam beberapa kasus lainnya, volatilitas historis lebih besar. Pasar pada proyeksi hari ini menunjukkan volatilitas 35 persen.

Selanjutnya, kami mempercepat dan memeriksa penyelesaian hari kedaluwarsa dan memeriksa apakah pasar telah benar-benar pindah 35 persen atau pindah lebih (apalagi).

Catatan * garis kuning adalah volatilitas yang disarankan, sedangkan garis surga adalah volatilitas historis.

Sekarang ketika kita membandingkan IV dengan volatilitas historis, kita dapat melihat bahwa pasar hanya berpindah 20% selama durasi itu.

Kita dapat melihat bahwa, secara umum, volatilitas yang disarankan lebih besar daripada volatilitas yang diakui. Namun, kami juga dapat mengingat bahwa ada durasi cepat di mana pasar pindah lebih dari volatilitas yang diantisipasi.

Sisi kami sebagai investor alternatif berasal dari kenyataan bahwa pasar menganggap volatilitas terus-menerus lebih besar dan mereka akhirnya tidak dapat diprediksi seperti yang diharapkan.

Ke depan, kami kemungkinan besar akan berbagi strategi perdagangan volatilitas tingkat lanjut.

Lihat yang tercantum di bawah ini:

Strategi Penyebaran Diagonal Long Call

Jenis metode perdagangan yang tidak dapat diprediksi ini berfungsi paling baik ketika alat yang mendasarinya terikat pada rentang.

Pasar yang bervariasi memungkinkan kita untuk lebih berkonsentrasi pada volatilitas yang disarankan dan juga hasilnya pada harga penawaran.

Beberapa investor menemukan diri mereka mempertanyakan bagaimana tepatnya panggilan telepon yang lama itu memiringkan pekerjaan. Diagonal spesifik ini sering kali dapat menyebabkan investor membuka atau menutup pengaturan baru.

Diagonal panggilan telepon yang panjang mencakup 2 jenis penyebaran:

  • Menjual keluar uang tunai (OTM) alternatif.
  • Membeli secara tunai (ITM).

Kedua alternatif memiliki harga kesepakatan yang sama, namun memiliki berbagai siklus kedaluwarsa. Alternatif uang tunai memiliki hari kedaluwarsa tambahan.

Jika Anda bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana tepatnya panggilan telepon yang lama miring pekerjaan memastikan Anda melihat ke dalam Kalender Panggilan Diagonal Spread– Smart Trading.

Panggilan panjang miring perlu membayar jika volatilitas yang disarankan melonjak.

Kata-kata Terakhir– Perdagangan Volatilitas

Singkatnya, perdagangan volatilitas memberi Anda alternatif untuk memisahkan diri dari tindakan harga. Ini juga memberi Anda kesempatan untuk mengembangkan profesi dengan lebih banyak fleksibilitas dan akurasi. Strategi perdagangan fleksibilitas mencari kemungkinan perdagangan aktivitas harga masa lalu. Memahami volatilitas yang disarankan dan juga bagaimana cara memperdagangkan volatilitas dapat membantu Anda memilih metode alternatif yang ideal.

Berikut adalah ringkasan kecil dari apa yang Anda temukan:

  • Perdagangan volatilitas dapat dilakukan dengan 3 metode (melalui harga, VIX, dan juga alternatif).
  • Perdagangan volatilitas memungkinkan Anda untung tanpa memperkirakan arah harga.
  • Volatilitas tersirat mengungkapkan volatilitas masa depan yang diantisipasi.
  • Biaya opsi dan juga volatilitas yang disarankan pindah ke arah yang sama.
  • Volatilitas tersirat membesar-besarkan volatilitas yang diantisipasi sehingga menawarkan alternatif IV yang mahal dapat memberi Anda keuntungan.

Setiap pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di bursa Binance ingin tahu tentang pemompaan nilai koin yang akan datang untuk menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Artikel ini berisi petunjuk rinci tentang cara mengetahui kapan dan koin mana yang akan berpartisipasi dalam "Pump" berikutnya. Setiap hari, komunitas di saluran Telegram Crypto Pump Signals for Binance menerbitkan 1-2 sinyal gratis tentang "Pompa" yang akan datang dan melaporkan "Pompa" yang berhasil yang telah berhasil diselesaikan oleh penyelenggara komunitas VIP.

Sinyal perdagangan ini membantu mendapatkan keuntungan 12% hingga 48% hanya dalam beberapa jam setelah membeli koin yang diterbitkan di saluran Telegram "Crypto Pump Signals for Binance". Apakah Anda sudah mendapat untung menggunakan sinyal perdagangan ini? Jika belum, cobalah! Semoga berhasil dan untung besar!

John Lesley

John Lesley adalah trader berpengalaman yang berspesialisasi dalam analisis teknis dan prakiraan pasar cryptocurrency. Dia memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman dengan berbagai pasar dan aset - mata uang, indeks dan komoditas. John adalah penulis topik populer di forum utama dengan jutaan pandangan dan bekerja sebagai analis dan pedagang profesional untuk klien dan diri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *