분석 및 거래 신호

델타 옵션 거래 전략

포트폴리오 델타

델타 옵션 거래 전략은 약간의 계정 균형이있는 옵션 거래에 적합한 전략입니다. 이 옵션 거래 개요를 경험 한 후에는 델타 옵션 거래가 무엇인지 그리고 이것이 옵션 생산성에 중요한 이유를 완전히 인식하게 될 것입니다. 또한 델타 거래를 사용하여 변동성이 감소 된 거래를하는 귀중한 방법을 찾을 수있을 것입니다.

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Delta, Gamma, Theta 및 Vega는 모두 외부에서 당황스러워 보일 수있는 그리스어 단어이지만,이 옵션 개요가 끝나면 거래 작업에서 델타를 완전히 정확히 인식 할 수 있습니다.

공급품을 구매할 자원이 제한되어있는 경우, 사용하고 큰 수익을 내기위한 일련의 거래 접근 방식이 제한되어 있습니다. 자원도 적기 때문에 많은 양의 보급품을 구입할 수 없습니다.

델타 거래를 사용하면 계정을 변경하여 적은 자원으로 증권 거래소에서 큰 수익을 올릴 수 있습니다. 이를 위해 델타를 처리하는 방법을 정확히 인식해야합니다.

델타에 대해 전혀 인식하지 못하는 경우, 우리는 당신이 인식해야하는 모든 것을 다룰 가능성이 높으며, 우리는 대체 델타 계산 작업을 정확히 보여줄 가능성이 가장 높으므로 언제라도 대안의 가치가 얼마나 가치가 있는지 알 수 있습니다.

거래에서 델타가 무엇인지 이해하면 파업 비용을 훨씬 더 잘 선택할 수 있으며 거래 계좌가 적을 때 델타 공급 옵션이 중요한 이유를 알 수 있습니다.

시작하자 …

델타 옵션 거래 란?

델타 옵션 거래 전략

Delta는 4 가지 옵션 중 하나입니다 .Greeks 대안 그리스인은 옵션 전문직이 기본 도구를 사용하여 특정 지점에서 조정을 수행 할 것으로 예상되는 방식을 정확히 조사하는 데 도움을 줄 수 있습니다. "Greeks"는 여러 거래 접근 방식에 사용할 수 있으며 여러 응용 프로그램이 있습니다.

그렇다면 델타는 옵션에서 무엇을 의미합니까?

옵션 그리스 델타는 대안의 방향성 위험 차원입니다. 델타는 기본적으로 공급의 숨겨진 비용 조정을 기반으로 귀하의 대안이 확실히 가치를 얼마나 높이거나 낮출 지 측정합니다. 그리고 이것이 델타 금융 투자가 필수적인 이유입니다.

옵션의 델타를 이해하려면 대체 비용이 공급 비용 조정에 대해 얼마나 민감한 지 정확히 알려주는 섬세한 측정 값으로 볼 수 있습니다. 따라서 델타는 공급 비용의 XNUMX 달러 움직임에 대한 대안의 예상 비용 조정을 알려줍니다.

이론적 인 옵션 거래 사례를 살펴 보겠습니다.

0.70 또는 70 %의 델타의 경우 대체가 기본 공급 비용 조정의 70 %에 해당하는만큼 확실히 재배치 될 것임을 의미합니다.

공급 비용이 1 달러 상승하면 대체 비용이 비슷한 70 센트 증가하는 것을 볼 수 있습니다. 다른 한편으로, 공급 비용이 1 달러 하락하면 대안은 70 센트 감소해야합니다.

이것은 간단 해 보입니다. 그러나 우리의 친한 친구 Trader Mike가 말했듯이 델타 거래 접근 방식은 일반적으로 매우 미묘 할 수 있습니다.

이제 계속해서 단일 레그 옵션 거래 접근 방식과 다중 레그 옵션 전략에 대한 대안의 델타를 결정하는 방법을 정확하게 알아 보겠습니다.

아래의 대체 델타 계산을 참조하십시오.

옵션의 델타를 계산하는 방법

옵션 델타 계산

옵션 델타 공식은 델타와 인수 또는 판매 된 다양한 계약 사이의 기본 복제 공식입니다.

포지션 델타 = 델타 x 100 x 계약 수

다음은 전화 통화 대체 델타 인스턴스입니다.

우리는 당신이 5의 델타로 Facebook 통화에 대해 0.65 개의 계약을 소유하고 있다고 생각합니다.

델타 대체 계산은 $ 325의 결과를 제공합니다.

위치 델타 = 0.65 x 100 x 5 = 325

이는 공급 비용이 $ 1 상승하면 대체 설정이 확실히 $ 325 상승한다는 것을 의미합니다.

그렇다면 델타를 사용할 가치가있는 예상 대안을 정확히 어떻게 결정합니까?

이 세트의 경우 대체 델타 계산 준수를 사용합니다.

주가 1 달러 상승 = 현재 옵션 가격 + 델타

따라서 우리의 경우 기존 대체 비용이 $ 3라고 생각하면 공급 비용이 3 달러 상승하면 대체 비용이 $ 0.65 + 3.65 = $ XNUMX가 될 것으로 예상됩니다. 이것은 단순히 대략적인 새로운 옵션 비용입니다.

다중 다리 옵션 전략이있는 경우 대체 델타 계산에는 각 및 모든 다리에 대한 설정 델타를 독립적으로 계산하고 그 후에는 결과를 요약하는 것이 포함됩니다.

다리가 2 개인 기본적인 긴 전화 통화가 있다고 가정 해 봅시다.

예를 들어, ABC 공급은 $ 100에 거래되고 있으며 또한 우리는 10 건의 행사 비용으로 95 건의 계약을 체결했고 10 건의 행사 비용으로 110 건의 계약을 간략하게 진행했습니다. 두 옵션 모두 만료일이 똑같습니다. 이 두 다리의 델타는 긴 옵션의 경우 2이고 간단한 옵션의 경우 -0.50입니다.

초기 구간의 위치 대체 델타 계산은 0.50 x 100 x 10 = $ 500이며 특히 두 번째 구간의 경우 -2 x 0.30 x 100 =-$ 10입니다.

두 결과를 모두 요약하면 전체 대체 델타 계산 $ 500 + (-$ 300) = $ 200를 얻습니다.

그러나 델타 공급 거래를 완전히 인식하려면 델타 재무 자원이 어떻게 작동하는지 정확히 인식해야합니까?

몇 가지 사례를 살펴보고 델타 옵션 거래 작업을 정확히 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

델타 스톡 옵션은 어떻게 작동합니까?

델타 거래

기본적으로 델타 비용은 귀하의 대안이 얼마나 내 가격 또는 외 가격이 되는가에 따라 확실히 증가하거나 감소 할 것입니다.

예를 들어 :

Apple 공급이 주당 $ 300에 거래되고 있으며 현재 310 개월 후 만료일이있는 $ 4의 외 가격 전화 통화 대안이 있다고 가정 해 봅시다. 그 대안은 0.40 또는 40 %의 델타를 가질 수 있습니다.

마찬가지로 우리는 Apple 대안이 $ 5.00, 즉 $ 500로 평가되었다고 생각할 가능성이 큽니다.

우리의 공급 옵션 인스턴스를 지원하기 위해 우리는 Apple 공급이 $ 10 증가했다고 생각할 가능성이 높습니다.

이러한 공급 비용 상승이 우리의 공급 옵션 델타에 어떤 영향을 미칠지 정확히 살펴 보겠습니다.

델타가 40 % 인 외 가격 OTM 전화 통화 대안은 확실히 $ 4.00 ($ 400) 인상 될 것입니다.

참고 * 델타 대안이 현금에서 더 많이 나오기 때문에 델타는 확실히 100 %까지 올릴 것입니다. 똑같은 참고로, 공급 대안이 더 많은 외 가격을 얻는다면 델타는 확실히 감소 할 것입니다.

현재 위의 공급 옵션 인스턴스를 통해 의식의 흐름을 재개합시다.

따라서 현재 Apple 공급 대안은 현금으로 이동합니다. 그러나 델타도 마찬가지로 40 %에서 65 %로 올릴 수 있습니다.

이 경우, Apple 공급이 10 달러 더 인상된다면, 우리의 공급 대안은 확실히 현재 65 % 인상하여 650 달러가 될 것입니다.

알 수 있듯이 델타는 공급 비용이 증가함에 따라 증가하고 델타는 공급 비용이 감소함에 따라 확실히 감소합니다.

이제 주목해야 할 한 가지 중요한 점은 공급 옵션 비용 단계가 기본 증권 거래소 비용보다 완전히 다양하다는 것입니다.

아래 목록을 참조하십시오.

델타 거래가 중요한 이유는 무엇입니까?

델타 옵션 거래 전략

이전 메시지에서 우리는 단순히 옵션 거래가 얼마나 유리한지에 대해 간단히 이야기했습니다. 그리스어를 사용함으로써 우리는 더 현명한 거래 선택을 도울 수있는 하나 이상의 평가 계층을 포함 할 수 있습니다.

기본 공급 비용이 감소하는 이론적 사례를 생각해 봅시다. 아니, 대체 비용은 확실히 내려갈 것입니다.

이제 대체 비용이 낮아지고 있지만 델타 가치도 떨어집니다.

그 결과 어떤 상황에서는 공급 비용이 대체품을 획득했을 때의 공급 비용이 원래대로 돌아 가면 대체 가치가 원래대로 돌아 가지 않을 수 있습니다.

이 대안적인 감각에 대해 논의 할 수 있습니까? 그러나 아래로 향할 가치가있는 대안은 델타가 더 크다는 사실로 인해 더 큰 비율로 낮아졌습니다.

따라서 공급 비용이 회복되었을 때 현재 델타가 감소했기 때문에 대안 가치가 더 작은 비율로 상승했습니다.

이것은 공급 비용 지침에서 가장 좋을 수 있지만 대체 직업에서는 틀릴 수 있습니다.

돈은 내 가격 대안, 현금 대안 또는 외 가격 대안을 구매하는 것이 가장 좋은시기를 식별하는 것이 중요한 이유입니다. 비용. 그러나 외 가격 옵션은 견고한 지배 에너지로 공급 비용이 상승 할 때 탁월 할 수 있습니다. 결과적으로 공급 비용에 에너지가 없으면 약간의 델타가있는 외 가격 대안이 재배치 될 가능성이 거의 없습니다.

On, 당신은 마찬가지로 순간 퇴화와 싸울 가능성이 가장 높습니다.

이제 다양한 반면, ITM 옵션을 구매하면 공급 비용에 약간의 비용 움직임이 있으면 대안이 신속하게 보상이 될 수 있습니다.

질문 할 수있는 방법 :

특히 공급 옵션 델타를 관리함으로써 혜택을받을 수 있습니까?

델타 중립적 배치로 들리면 위험을 줄이고 동시에 작은 계정 균형을 보호 할 수 있습니다.

그럼 훌륭해?

델타 옵션 거래 전략

델타 거래

시작하자…

이 영역에서는 델타 옵션 거래 전략, 특히 델타 중립 전략을 찾을 가능성이 가장 높습니다.

스스로 물어볼 수있는 것 :

델타 중립 거래에서 자금을 조달하고, 델타 중립은 제공된 공급의 전반적인 설정으로 Calls, The의 델타 금액이었고 공급이 no에 가깝거나 동등합니다.

따라서 델타 중립 거래를 사용하는 기능의 주요 이점은 옵션의 퇴보 순간으로부터 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

델타 중립 설정을 만드는 방법은 정확히 무엇입니까?

우리는이 기능을 이론적으로 생각할 가능성이 가장 높습니다.

  • April은 두 가지 옵션을 준수한다고 생각합니다.
  • 3.0 월 = 70, 델타 = 50Puts XNUMX

델타 = -1.20 인 To = 35

이것은 델타 중립 설정을 구성합니다. 우리는 두 델타의 비율을 개발해야합니다. 70/35 = 2. Puts는 매번 2 개의 통화 계약을 구매해야 함을 의미합니다.

합의를 위해 콜 인스턴스, 풋 10 개를 구매하는 경우 델타 중립 설정을 개발하려면 20 If를 구매해야합니다. 옵션을 생성하려는 콜은 10 개의 풋과 20 개의

또는.

마찬가지로 공급으로 설정을 다시 조정하여 모든 종류의 믹스를 가질 수 있습니다.

대신이 고급 아이디어를 인식하고 똑같은 사례를 살펴 보겠습니다.

다양한 옵션 계약을 재조정하여 우리의 배치에 대응하는 경우, 우리는 기본 공급 주식을 매수하거나 제공 할 가능성이 가장 높습니다. 콜 우리는 단지 10 개의 풋을 매수하고 또한 클레임 15를 허용합니다.

우리는 델타 준수를 위임 받았습니다.

  • 대체 델타 계산을 사용하고 델타를 준수해야합니다.
  • 70 x 100 x 10 = $ 700

-0.35 x 100 x 15 =-$ 525 인 경우

우리는 $ 700– $ 525 = $ 175의 두 델타를 요약합니다.

따라서 델타를 거의 no에 가깝게 만들지 못했습니다. 밸런싱, 우리가 할 수있는 것은 델타 시장 중립적 설정을 만들기 위해 기본 공급량의 175 주를 제공하는 것입니다.

Final Words 유리하고 또한 불리한 델타는 옵션 거래 비디오 게임을 다음과 같은 수준으로 가져 오는 데 도움이 될 수있는 중요한 위험 관리 장치입니다.

요약하자면 델타 TradingBefore는 옵션을 통해 성공 가능성을 진정으로 높일 수 있습니다. 이러한 아이디어에 참여하면 공급 옵션 델타와 대체 델타 계산 방법을 정확하게 인식 할 수 있습니다.

진정한 기능으로. 델타 옵션 거래 전략 사용하기 델타 또는 옵션의 방향성을 헤지 아웃 할 수 있습니다. XNUMX 차 위험에서 델타 중립 전략에 대한 직접적인 노출은 변동성입니다.

이 경우, 시장의 지시에도 불구하고 변동성을 거래하고 수익을 올릴 수 있습니다. 적절한 변동성 정도와 그것이 대안 비용에서 제안 된 변동성과 정확히 어떻게 다른지에 대해 가장 잘 고려하면 큰 수익을 올릴 수 있습니다 약간의 거래 계좌에도 불구하고. 평균 True Range 변동성 표시 (예 :

(ATR)은 이러한 접근 방식이 확실히 가장 효율적인시기를 훨씬 쉽게 설정할 수 있도록 지원할 수 있습니다. (*)

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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