분석 및 거래 신호

만기 거래 전략 – 3 가지 새로운 방법

만기 거래

만기일에 거래하는 방법과 만기 거래에 도움이되는 몇 가지 아이디어와 기술에 대한 최고의 개요를 읽어보십시오. 이 개요에서는 만료일이 무엇인지, 시작하기 전에 인식해야하는 모든 기본 사항을 확인할 수 있습니다. 또한, 우리는 진정한 직업들과 매우 쉽고 효과적인 만기 거래 전략 3 가지를 공유 할 것입니다.

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대체 계약이 만료되면 만료일이 발생합니다. 공급 거래에서 가장 필수적인 날 중 하나가 만료일이라는 것은 잘 알려진 현실입니다. 이 특정 요일 기술로 대체 계약은 일반적으로 거래 작업에서 수량화 가능한 증가를 볼 것입니다. 옵션 만기일은 공급율에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 공급 자본가는 만기일에 거래 대안에 매우주의를 기울입니다.

이제 큰 질문은 다음과 같습니다.

공급 투자자는 증권 거래소가 어디로 가는지에도 불구하고 만기 거래를 어떻게 활용할 수 있습니까?

애완 고양이를 피부로 가꾸는 방법에는 여러 가지가 있습니다.이 때문에 만기일 내내 수익을 창출하기 위해 수많은 만기 거래 전략을 보여 드릴 것입니다.

증권 거래소의 만기일에 대해 논의하고 왜 만기일이 많은 투자자를 끌어들이는지 설명하는 것으로 시작하겠습니다.

주식 시장 만기일이란?
만기일 거래

증권 거래소에서 마지막 거래일이라고하는 만기일은 선물 대 대안과 같은 인수 한 계약이 만료되는 날입니다. 만기일 또는 그 이전에 투자자는 그 대안을 선택하고 수익 또는 손실을 인식 할 수 있으며, 반대로 대안이 무가치하게 소진되도록 할 수 있습니다.

즉, 만료일은 대체 계약이 무효화되는 날입니다.

참고 * 모든 대안 계약의 90 % 이상이 무가치하게 실행되고 10 % 만 실행 된 것으로 추정됩니다.

미국에서 만료일은 계약 월의 세 번째 금요일에 있습니다. 완전히 만료되는 3 개월 (4 월, 3 월, XNUMX 월 및 XNUMX 월)이 있습니다. 가장 자주 거래되는 대안 거래의 경우 XNUMX 가지 기본 종류의 만료주기가 있습니다.

  • 각 금전적 분기의 마지막 서비스 일에 실행되는 분기 별 실행 대안.
  • 매월 세 번째 금요일마다 실행되는 월간 실행 대안.
  • 매주 금요일에 실행되는 주간 실행 대안.

참고 * 만료일을 추적하려면 대체 만료 일정을 사용하는 것이 유용합니다.

마찬가지로 매일 소모되는 대안이 있지만 유동적이지는 않습니다.

일부 국제 물품은 확실히 여러 날에 소진 될 것입니다. 예를 들어, 인도 공급 지수 NIFTY50의 만료일은 만료 월의 마지막 목요일입니다.

주식 대안은 마찬가지로 3 가지 다양한 종류의 만료주기 아래에서 떨어질 수 있습니다.

  1. JOJO주기에는 각 분기의 첫 달이 만료 월 (XNUMX 월, XNUMX 월, XNUMX 월 및 XNUMX 월)로 있습니다.
  2. FMAN주기는 만기 월 (2 월, XNUMX 월, XNUMX 월 및 XNUMX 월)으로 각 분기의 두 번째 달을 갖습니다.
  3. MJSD주기는 만기 월 (3 월, XNUMX 월, XNUMX 월 및 XNUMX 월)으로 각 분기의 XNUMX 번째 달을 갖습니다.

만기일이 왜 매우 중요한지 확인해 보겠습니다. 만기일 전후의 전체 거래 절차를 훨씬 더 잘 인식 할 수 있기 때문입니다.

만기 거래가 작동하는 이유

(* 3 *)

모든 만기일은 모든 현금 청산 선물이 협상 률로 마감되기 때문에 매우 활기찬 거래일입니다. 또는 반대로 공급 자본가는 다음 만료 계약에 대한 계약을 포기할 수 있습니다.

그렇다면 실제로 증권 거래소에서 만기시 어떤 일이 발생합니까?

간단하게 말하면 더 많은 변동성을 보게 될 것입니다.

이것은 특히 데이 트레이딩을하는 경우에 유용한 정보입니다.

이면에서 일어나는 일에 대한 이해가 훨씬 더 많습니다.

일반적으로 공급률은 만료일에 특정 비율의 방향으로 끌리는 경향이 있으며, 이러한 시나리오를 최적의 불편 함이라는 개념이라고합니다. 기본적으로,이 개념은 대체 계약의 가장 큰 부분이 확실히 무가치하게 소진되는 파업 률 방향으로 공급률이 확실히 끌릴 것이라고 주장합니다.

다른 말로하면, 최적의 불편 함 비율은 대안 합의가 가장 적게 필요한 곳에 위치 할 수 있습니다.

이 상황에서 대안이 있다면 확실히 입을 것입니다. 그러나 대안을 작성하거나 제공하는 경우 가치가 낮은 대안을 활용하게됩니다.

만기일 대체 거래 방식이 어떻게 작동하는지 정확히 확인해 보겠습니다.

만료일에 거래하는 방법

만료일 옵션 전략

원하는 만기일에 가까운 기본 규제 거래 대안으로 :

  1. 수입을 창출하고 지불하는 설정을 닫는 데 훨씬 더주의를 기울여야합니다.
  2. 둘째, 현금에 깊은 청산 설정.

만료일이 가까워지면 직업에 대한 위협이 증가합니다. 특히 현금이있는 경우에는 더욱 그렇습니다. 그러나 만료되는 주에 더 많은 권리를 획득함에 따라 직업 위협은 훨씬 더 커집니다.

아래에서는 대체 고객과 대체 공급 업체가 만료일로부터 혜택을받는 방식을 정확하게 설명 할 가능성이 높습니다.

  • 만기일에 옵션 고객 : 가장 일반적인 만기 거래 방법은 여러 행사 율을 가진 대안을 얻는 것입니다. 이것은 공급이 확실히 그들의 지원을 재배치하고 만기 전에 현금이 소진 될 가능성을 확실히 높일 것입니다. 일반적으로 대체 비용은 시간 저하로 인해 매우 경제적입니다.
  • 만기일 옵션 공급 업체 : 옵션 공급 업체는 포인트를 거꾸로 확인합니다. 사용 된 만기 거래 전략은 가능한 한 많은 비용을 축적하기 위해 몇 가지 가까운 파업 비율을 제공하는 것입니다. 옵션 벤더는 확실히 쓸모없는 것이 될 것이라는 희망과 함께 OTM 대안을 확실히 제공 할 것입니다.

그러나 사실 이러한 만기 거래 전략은 높은 위협 수준을 가져옵니다. 이러한 위험을 줄이려면 만기 거래 방법을 철저히 계획해야합니다.

만기 거래 전략

대안을 거래하는 경우, 주로 만기일뿐만 아니라 판매하는 것입니다. 트레이더는 다양한 만기 거래 전략을 사용하여 만기시 대안을 사용할뿐만 아니라 만기까지 설정을 유지하는 것의 끔찍한 것뿐만 아니라 위대함, 부정적인 것 및 끔찍한 것을 확인할 가능성이 높습니다.

만료가 임박한 거래 대안은 몇 가지 공급 거래 아이디어와 기술을 파악하자마자 테스트하는 것이 아닙니다.

대부분의 직업이 방향성이있는 선물 거래 또는 공급 거래와 달리, 많은 대안 직업은 방향성이없는 베팅입니다. 결과는 매우 광범위 할 수 있습니다. 이는 우리가 정확한 시간에 진입 할 필요가 없음을 의미하기 때문입니다. 매우 유용 할 수있는 실수 할 영역이 분명히있을 것입니다.

만기일 거래 전략

만기일 거래

대안의 90 %가 무가치하게 소진되기 때문에 만기시 대안을 제공 할 분석적 측면이 있습니다.

90 %의 상황에서 대안을 제공하는 경우 대안이 무가치하게 소진되면 즉시 수입을 100 % 지불하게됩니다.

만기일에 대안을 제공하기 위해 선호하는 도구는 매주 여러 차례 만기가 있기 때문에 S & P 500 ETF SPY입니다. 이는 곧바로 수익을 창출 할 수있게 해줄뿐만 아니라 거래에 대한 더 많은 기회를 개발합니다.

이 액션 별 거래 ETF 개요가 확실히 ETF 거래 전략에 대해 알게되기를 바랍니다.

단기 대안을 마케팅하는 우리의 기술은 다음과 같습니다.

  1. 가능한 일중 최고를 찾고 그 후에 곰 전화 통화 신용 내역 스프레드 (또는 곰 전화 통화 스프레드)를 제공합니다. 이 방법을 사용하면 기본 공급률이 하락할 경우 혜택을받을 수 있습니다.
  2. 가능한 일중 기반을 찾고 황소 전화 통화 신용 내역 스프레드 (또는 황소 전화 통화 스프레드)를 제공합니다. 이 방법을 사용하면 기본 공급 비율이 증가하면 이익을 얻을 수 있습니다.

간단히 말해서 베어 전화 통화 스프레드는 다양한 파업 률과 똑같은 만기일로 2 가지 콜 대안 (길고 짧은)을 획득하는 것을 수반합니다.

이 방법은 그날의 일중 선행 또는 하한을 호출하여 수익을 올립니다.

만기일 옵션 감마 거래

옵션 감마 만료 거래

만기시 실제로 대안을 추진하는 것은 감마 변수입니다. 감마는 위협을 결정하는 4 가지 요소에 속합니다. 대체 그리스어 (델타, 감마, 베가 및 세타)는 이러한 위협 기준을 설명하는 데 사용되는 용어입니다.

만료일 대체 방법이 작동하려면 대체 그리스어에 대한 이해가 필요합니다.

간단하게 말해서 감마는 델타가 공급 요율의 $ 1 요율 움직임을 기반으로 확실히 변경할 가격을 측정합니다. 동시에 Delta는 공급 비율 재배치에 대한 수정 가격 또는 대체 비율 비율을 측정합니다.

감마는 질문을 해결합니다.

공급 요율이 $ 1로 재배치되면 대체 요율 단계는 얼마나됩니까?

예를 들어, 공급 대안의 델타가 0.45이고 기본 공급 비율이 주당 $ 1 상승하면 대안 가치가 주당 $ 0.45 상승 할 것임을 시사합니다. 감마가 0.1 또는 10 %이면 대체 비율은 확실히 $ 10에서 $ 0.45로 0.55 % 변경됩니다.

이제 스스로 물어볼 수 있습니다.

만료일에 어떻게 효율적으로 거래 할 수 있습니까?

일반적으로 감마는 만료주기 전후에 확실히 이륙 할 것이며 대부분의 노련한 투자자는 만료 직전에 고객이 될 가능성이 높습니다. 위협을 처리하기가 어렵 기 때문에 만료일에 대안을 판매하는 것이 더 어렵습니다.

다음 시간에 만기주기에 대안을 거래하려는 것을 생각해보십시오.

우리의 기술은 감마 중립 대안 전략을 사용하는 것입니다.

이 기술은 수익을 보호하는 동시에 변동성이 증가함에 따라 추가 수익을 창출한다는 사실 때문에 매우 유용합니다.

감마 중립적 대안 방법의 목적은 다양한 대안 직업의 혼합을 활용하여 감마를 절대 안되는 수준에 가깝게 만드는 것입니다. 보람있는 대안 직업을 찾는 방법에 대한 개요를 읽으십시오.

여러 상황에서 감마 중립 배치를 개발하는 것이 유용 할 수 있습니다. 감마 중립 배치를 개발할 수있는 수많은 기회가있을뿐만 아니라 모든 것이 귀하의 목적으로 귀결됩니다. 아래 표를 추천으로 사용하십시오.

만료일에 거래하는 방법

다음은 감마를 중립으로 만드는 데 사용할 수있는 방법입니다.

  • 먼저 모든 대안에 대한 감마를 조사합니다.
  • 마케팅하는 대안의 감마를 반올림하여 소수가있는 숫자를 얻고 필요한 대안을 찾기 위해 100 씩 늘립니다.
  • 획득하는 대안의 감마를 반올림하여 소수가있는 숫자를 만들고 제공해야하는 대안을 찾기 위해 100만큼 늘립니다.

예를 들어, 45 달러 (감마 0.155)의 전화 통화를 받고 50 달러 (감마 0.075)의 전화 통화를 제공하는 경우 감마를 상쇄하기 위해 각 대안을 얻는 데 얼마나 필요한가?

위의 기술을 적용하면 75 달러 45 달러의 전화 통화와 155 달러 50 달러의 전화 통화를 제공해야합니다.

이제 감마를 검사하고 이에 대응하도록 처리했는지 살펴 보겠습니다.

  • 감마 75로 0.155 건의 전화 통화를 구매하는 것은 감마 75 x (0.155 x 100) = 1162.5입니다.
  • 감마 155로 0.075 개의 전화 통화를 판매하는 것은 감마 155 x (0.075 x 100) = 1162.5입니다.

우리가 다루기 때문에 감마는 인터넷 감마 0 (1162.5 – 1162.5)에 대응합니다.

마지막 대안 만료일 방법은 다음과 같습니다.

금요일 만료 스 트래들 전략

주식 시장의 만료일

스 트래들 대안 방법을 언제 사용해야합니까?

만기일에 큰 일이 일어날 가능성이 가장 높다고 믿는 경우 스 트래들 대안 방법을 사용할 수 있습니다.

스 트래들 방법을 더 잘 인식하고 대규모 작업의 이점을 얻으려면 스 트래들 옵션 전략에 대한 개요를 검토하십시오.

간단히 말해서 스 트래들은 풋 대안과 전화 통화 대안을 동시에 구매 (또는 마케팅)하는 중립적 인 방법으로, 똑같은 파업 률과 똑같은 만기일을 사용합니다.

만기일에 스 트래들을 매수하는 것은 작은 예비 금융 투자에 대해 큰 수익을 올릴 수 있기 때문에 매력적일 수 있습니다.

이제 스 트래들은 시장이 큰 걸음을 내딛는 경우에만 작동한다는 점을 명심해야합니다.

또한“큰 수익의 잠재력”이 우리가 성공 가능성을 확실히 낮출 수 있음을 시사한다고 믿는 것이 합리적입니다. 많은 수입을 올릴 수있는 기회가 매일 발생하는 것은 아닙니다.

그것이 우리가이 방법으로 치료를하도록 촉구하는 이유입니다.

만기시 스 트래들을 임의로 획득하고 수익을 얻을 수 있기를 바라는 대신, 변동성이 표준보다 클 때 스 트래들을 획득하려고합니다. 이것은 확실히 성공 확률을 더욱 향상시킬 것입니다. 우리의 효과적인 투자자 가격 견적을 확인하십시오!

또한 공급 선택은 훨씬 더 나은 측면을 확보하기 위해 함께 작업 할 수있는 추가 지점입니다. 수익 기록이있는 회사는 대안의 제안 된 변동성에 영향을 미칠 수 있으므로 성공할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

최종 단어 – 만기 거래

요약하자면, 만기 거래 전략은 모든 종류의 시장 설정 (상승, 하락 또는 변동)에서 작동합니다. 전반적으로, 우리는 간단한 비용 대안 전략이 훨씬 더 나은 성과를 낼 가능성이 더 높을뿐만 아니라 궁극적으로 훨씬 더 보람있는 것으로 나타났습니다.

만료일에 거래하는 방법을 정확히 배우는 것은 누구나 얻을 수 있습니다. 실제 현금 중 하나의 위험을 감수하기 전에 평가판 계정에서 이러한 만료일 전략을 초기 검사하는 것이 좋습니다.

요점을 다루기 위해 여기에 귀하가 알아 낸 사항에 대한 간략한 요약이 있습니다.

  • 옵션 만기일은 공급율 활동에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 주식 금리는 종종 만기일에 특정 금리 방향으로 끌리는 경향이 있습니다.
  • 만기일 거래 전략 : 약세 전화 스프레드와 황소 전화 스프레드.
  • 감마 중립 대안 방법.
  • 금요일 만료 스 트래들 방법.

당신이 주제에 대해 더 큰 시각을 얻고 싶다면, 우리는 가장 좋은 만기일 거래 간행물 중에서 조언 할 수 있습니다 : 만기시 거래 옵션 : 전략과 Augen Jeff의 Endgame 승리를위한 모델.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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