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변동성에 대한 보상 비율을 계산하는 방법

변동성에 대한 보상 비율

이 상세한 개요를 통해 변동성에 대한 보상 비율을 계산하는 방법을 알아보십시오. Sharpe 비율이라고하는 변동성에 대한 보상 비율은 금융 투자를 분석하는 데 가장 필수적인 위협 지표 중 하나입니다. 이 개요는 Sharpe 비율, 변동성에 대한 보상 비율 계산기를 사용하는 방법 및 프로필의 위협 감소에 대한 가치를 확실히 설명합니다.

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금융 투자 효율성이 월스트리트에서 가장 일반적으로 사용되는 위협 지표 중 하나에 대해 이야기 할 때마다 Sharpe 비율입니다. 특히 전체 수익에 대한 프로필의 총 효율성을 성공적으로 평가할 수 없습니다. 여기에서 이러한 위험 조정 메트릭이 유용하게 사용되었습니다.

많은 경우, 극단적 인 수익은 진정한 투자 능력과는 반대로 극단적 인 위협을 감수 한 결과 일 수 있습니다. 예를 들어, 암호 화폐 구매는 높은 수익률을 기록하는 극심한 위협으로 확인되었습니다.

변동성은 위협을 개발하지만 마찬가지로 견고한 수익의 가능성을 개발합니다. 변동성을 활용하는 방법을 이해함으로써 효과적인 투자자가 될 수 있습니다.

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이제, 당신이 용어를 이해하기에 충분한 금전적 이해가 없다면, 스트레스를받지 마십시오. 우리는 당신의 뒤를이었습니다. 계속해서 Sharpe Ratio가 무엇인지, 어떻게 도움이되는지, 그리고 몇 가지 실수가 무엇인지 검토 할 것입니다.

변동성에 대한 보상 비율이란?

변동성에 대한 보상 비율

금융에서 일반적으로 Sharpe Ratio라고하는 변동성에 대한 보상 비율은 공급 또는 공급 프로필에 대한 위험 조정 수익의 행동입니다. 그것은 일반적으로 그 수익을 창출하기 위해 취한 위협에 대한 금융 투자의 효율성을 결정하는 데 사용됩니다.

참고 * 계속해서, 우리는 변동성에 대한 보상 비율과 Sharpe 비율을 상호 적으로 사용할 것입니다.

간단히 말해서, 변동성에 대한 보상 비율은 금융가가 위협과 대조되는 금융 투자의 수익을 분석하는 데 도움이됩니다.

원래는 미국 금융 전문가이자 노벨상 수상자 인 William Sharpe의 이름을 따서 불 렸으며, 또한 수년 동안 Sharpe Ratio는 실제로 약간의 변화를 겪었습니다.

오늘날 우리는 Sharpe Ratio의 두 가지 변형을 식별 할 수 있습니다.

  1. Sortino 비율
  2. Treynor 비율

Treynor 비율은 펀드 감독자가 본질적인 시장 위협에 대해 그들이 취하는 추가 위협에 대해 보상을 받는지 여부를 공개합니다. 다른 한편으로, Sortino Ratio는 기본 분산에 대한 속도 동작 향상의 영향을 제거하는 데 집중합니다.

훌륭한 샤프 비율은 무엇입니까?

Sharpe 비율 분석을 보겠습니다.

  • 아래 1에 나열된 샤프 비율은 부실한 금융 투자입니다.
  • 1–1.99 사이의 Sharpe 비율은 훌륭한 금융 투자입니다.
  • 2 ~ 2.99 사이의 샤프 비율은 엄청난 재정적 투자입니다.
  • 3보다 높은 Sharpe 비율은 환상적인 금융 투자입니다.

근본적인 개념은 변동성 비율에 대한 더 큰 보상이 훨씬 낫다는 것입니다.

Sharpe 비율이 클수록 훨씬 좋습니다.

중요한 의미에서 높은 Sharpe 비율은 프로파일이 이러한 종류의 수익을 달성하기 위해 극단적 인 위협을받지 않고 높은 수익을 창출했음을 알려줍니다.

이것은 현명한 금융 투자 선택의 부산물입니다. 아래에서 다양한 기타 위험 관리 전략에 대해 자세히 알아보십시오.

현재 도약하고 수학이 Sharpe Ratio임을 확인하고 변동성 비율에 대한 보상을 계산하는 방법을 알아 보겠습니다.

변동성에 대한 보상 비율을 계산하는 방법

변동성 비율 계산기에 대한 보상

Sharpe Ratio 공식 :

샤프 비율 = ((Rx-Rt)) / (StdDev Rx)

어디에:

  • Rx = 예상 프로필 반환
  • Rf = 위험 부담없는 수익률
  • StdDev Rx = 프로필 수익률 / 변동성의 표준 분산

안전 가격은 일반적으로 10 년 재무부 채권과 같은 벤치 마크 채권의 수익입니다.

Sharpe Ratio 뒤에있는 수학을 인식하는 것은 좋지만 수학을하는 데 시간을 낭비 할 필요는 없습니다.

변동성 비율 계산기에 대한 보상을 무료로 사용할 수 있습니다.

단순히 Google Sharpe Ratio 계산기를 사용하면 다양한 선택을 할 수 있습니다.

Sharpe Ratio, Treynor Ratio 및 Sortino Ratio가 서로 어떻게 다른지 살펴 보겠습니다.

Treynor 비율 공식은 다음과 같습니다.

Treynor 비율 = ((포트폴리오 수익률-위험 없음 비율)) / (포트폴리오 베타)

Sharpe 비율과 Treynor 비율의 차이점은 기본 분산이 아닌 Portfolio Beta라는 것을 사용한다는 것입니다.

Sortino 비율 공식은 다음과 같습니다.

Sortino Ratio = ((Portfolio return-Requiered Return)) / (목표 수익률 아래에 나열된 수익률 분포)

Sortino 비율은 안전한 가격보다는 필요한 수익률과 필요한 수익률 아래에 나열된 수익률의 순환을 계산에 활용합니다.

다음은 Sharpe 비율을 계산하는 방법을 이해하는 데 도움이되는 기본적인 Sharpe Ratio 인스턴스입니다.

아래 목록을 참조하십시오.

Sharpe Ratio 사용의 예

변동성에 대한 보상 비율을 계산하는 방법

예를 들어, 공급과 채권으로 나뉘는 기존의 금융 투자 프로필을 확장하고자한다고 생각해보십시오.

선택 사항은 다음과 같습니다.

변동성에 대한 보상 비율

헤지 펀드 An과 헤지 펀드 B도 있습니다.

이 두 헤지 펀드는 실제로 두 자리 수의 연간 수익을 업로드했습니다.

이것은 대단합니다!

처음에는 헤지 펀드 B가 추가 수익을 창출했습니다.

연간 수익률 15 %와 연간 수익률 10 % 사이에서 확실히 선택하고 싶은 금융 투자 프로필은 무엇입니까?

가장 많은 수입을 올린 프로필을 선택하는 것은 유감이 아닙니다. 결국 우리는 돈을 버는 사업을하고 있습니다. 추가 ROI (금융 투자 수익)가 훨씬 더 좋습니다!

대부분의 개인은 연간 수익이 가장 높은 프로필을 확실히 선택할 것입니다.

그러나 이러한 종류의 수익을 창출하기 위해 수반되는 위협을 혼합에 바로 포함 시키면 어떻게됩니까?

모든 헤지 펀드에 대한 연간 위협은 다음과 같습니다.

변동성 비율 계산기에 대한 보상

이제 우리는 그 연간 수익에 대한 다양한 이미지와 관점을 얻습니다.

Hedge Fund A의 연간 위협은 15 %이지만 Hedge Fund B는 연간 30 %의 위협을가집니다.

현재 원하는 금융 투자 프로필은 무엇입니까?

흠…

확실하지 않을 수도 있습니다.

그러나 아래는 Sharpe Ratio가있는 곳입니다.

변동성에 대한 보상 비율을 사용하여 위험 / 수익 타협을 계산할 수 있습니다.

Sharpe 비율은 확실히 그 두 부분, 위협을 배치하고 서로를 반환하고 어떤 금융 투자 프로필이 훨씬 더 좋아 보이는지 알려줍니다.

Sharpe 비율 인스턴스에서 누락 된 부분은 안전한 가격입니다.

웹 링크에서 누락 된 부분이 있으면이 숫자를 변동성 비율 계산기에 바로 입력하거나 Sharpe Ratio 공식을 사용할 수 있습니다.

간단히 말해서 10 년 만기 국채는 1 %라고 생각합니다.

우리는이 모든 수치를 서로 결합하고 어떤 헤지 펀드 감독자가 위험 조정 수익을내는 데 더 유능한 지 살펴볼 것입니다.

변동성에 대한 보상 비율을 계산하는 방법을 찾기 전에 Sharpe Ratio 공식을 다시 한 번 명심하십시오.

샤프 비율 = ((Rx-Rt)) / (StdDev Rx)

이 영역에 명시된 위협 지표를 사용하면 확실히 다음을 생성 할 수있는 기계적 추정치를 얻을 수 있습니다.

  • 헤지 펀드 A는 실제로 0.6에 해당하는 연간 샤프 비율을 가지고 있습니다.
  • 헤지 펀드 B는 실제로 0.46에 해당하는 연간 샤프 비율을 가지고 있습니다.

Sharpe Ratio 분석은 다음과 같습니다.

한 가지 의미는 높은 Sharpe 비율이 감소 된 Sharpe Ratio보다 훨씬 낫다는 것입니다.

이 경우 헤지 펀드 A 프로필이 승자입니다.

Sharpe 비율은 헤지 펀드 감독자 A가 각 위협에 대해 더 많은 수익을 내고 있음을 알려줍니다.

이제 헤지 펀드 감독자 B는 샤프 비율을 높이고 자한다면 두 가지 선택권이 있습니다.

첫째, 그는 수익을 올릴 수 있습니다.

또는 두 번째로 계정 균형에서 후진 및 전진 스윙을 최소화 할 수 있다면 더 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 즉, 연간 위협을 낮춤으로써 훨씬 더 나은 샤프 비율을 만들 수 있습니다.

Sharpe 비율을 사용하여 얻을 수있는 몇 가지 이점을 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

Sharpe Ratio Volatility를 사용하는 이유

변동성에 대한 보상 비율을 계산하는 방법

전문 헤지 펀드 감독관은 Sharpe Ratio와 같은 위험 조정 지표 몇 가지를 지적하지 않고서는 연간 수익을 논의 할 수 없습니다.

왜 그런지 알아?

그 자체로 연간 수익은 아래의 다양한 선호하는 헤지 펀드 전략에 관한 월스트리트 읽기에서 가치가 없기 때문입니다.

개인 투자자가 금융 투자 결과에 대해 논의 할 때 우리가 보는 유일한 숫자는 X % 수익 가격이라는 것이 매우 일반적입니다.

그들은 실제로 작년에 재정 투자에 대해 100 % 수익을 올렸을 것입니다.

표면적으로는 훌륭해 보이며 가장 확실히 효율성이 높습니다.

트레이더는 이러한 종류의 연간 수익을 볼 때 매우 흥분됩니다.

그러나 우려되는 점은 이러한 세 자릿수 수익률이 어떻게 달성되었는지에 대한 개념이 없다는 것입니다.

이 효율성 결과는 투자자의 거래 능력 때문 이었습니까?

아니면 투자자가 극단적 인 위협으로 인해 그러한 결과를 얻었습니까?

어쩌면 우리가 비 종교적인 호황을 누리고있는 시장에 있기 때문에 투자자는 행운을 얻었고 또한 그를 위해 잘 운동을했습니다.

결과가 단지 행운의 결과인지 시장에서 진정한 측면인지 알아내는 한 가지 방법은 Sharpe Ratio와 같은 위협 지표를 확인하는 것입니다.

변동성에 대한 보상 비율은 앞으로 나아 가기 위해 똑같은 종류의 결과를 예상 할 가능성을 확실히 알려줄 것입니다. Sharpe Ratio는 계정 균형 변동성이 너무 비싸거나 하락폭이 큰 경우 확실히 드러 낼 것입니다.

위험 조정 수익을 평가함으로써 투자자 또는 헤지 펀드 감독자가 어떻게 수익을 창출했는지 확인할 수 있습니다.

이제 Sharpe 비율을 사용하여 얻을 수있는 이점을 분석 했으므로 몇 가지 Sharpe 비율 제약 조건을 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

Sharpe Ratio 사용의 단점

보상 대 변동성 비율은

Sharpe 비율이 위협을 지나치게 단순화 할 수 있다는 점은 주목할 만합니다.

헤지 펀드 감독자들은 투자자들이 이러한 비율을 누리고 있다는 것을 알고 있으므로 어느 정도 Sharpe 비율을 조정할 수 있습니다.

우리는 단계적 거래 효율성에 대한 보상 대 변동성 비율에 사용되는 3 가지 가능한 문제를 강조하고자합니다.

  • 샤프 비율은 주로 속도와 위협에 집중합니다. 펀드 감독자는 Sharpe 비율 계산에 실망 할 수있는 유동성 또는 부도 위협을 취하여 오도 할 수 있습니다.
  • 펀드 매니저가 일반적으로 Sharpe 비율 계산에서도 나타나지 않는 부산물을 사용하여 수익을 높이려고 시도하는 경우.
  • Sharpe 비율은 역사적 수익률을 기반으로하므로 반대로 보입니다. 헤지 펀드 감독자가 똑같은 종류의 유리한 수익을 창출 할 수 있다는 보장은 없습니다.

오늘날의 불안정한 시장 상황에서 헤지 펀드 감독자가 물론 제공되는 수익을 높이는 것은 드문 일이 아닙니다.

최종 단어 – 변동성에 대한 보상 비율 계산기

변동성에 대한 보상 비율은 프로필 수익의 초과 성과가 헤지 펀드 감독자의 능력의 결과이거나 단순히 추가 위협을 감수 한 결과 인 경우 법원에 대한 훌륭한 장치입니다. 금융사는 변동성 계산기에 대한 보상을 사용하여 위험 조정 기준으로 펀드의 전반적인 효율성을 분석 할 수 있습니다. Sharpe 비율은 프로필에서 새 부동산 또는 부동산 코스를 포함하거나 공제하는 데 따른 영향과 높은 품질을 평가할 수 있습니다. 또한 비용이 들지 않는 Forex 포지션 크기 계산기를 확인하십시오.

프로필 효율성 또는 공급 효율성에 대해 훨씬 더 깊이 이해하려면 위협 요소를 고려해야합니다. 간단히 말해, 위협을 서로 섞고 싶다면 금융 투자 옵션을 고려할 때 보상에 대한 보상 비율을 계산하는 방법을 찾으십시오.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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