분석 및 거래 신호

시장 중립 전략 – 거래로 인한 위험을 줄이는 방법

시장 중립 전략의 예

시장 중립 전략을 수행하여 시장 위험을 완화하는 방법에 대해 알아보십시오.이 거래 개요를 통해 방향성 거래가 아닌 시장 중립 거래를 연구해야하는 이유를 강조하겠습니다. 또한 월스트리트에서 활용되는 다양한 종류의 중립 거래 방식을 공유 할 것입니다.

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방향성이있는 투자자이고 시장의 지시를 지속적으로 예측할 수 있다는 것은 매우 어렵습니다. 가장 효과적인 투자자들과 헤지 펀드 감독자들은 시장 지시와 관련하여 50 % 이하로 적절합니다.

그렇다면 어떻게 그들이 여전히 이런 종류의 뛰어난 수익을 창출 할 수 있을까요?

간단히 말해서, 그들은 실제로 시장 지침을 예상하려는 시도를 그만두고 오히려 시장 중립 전략을 사용하고 있습니다. 우리는 이러한 시장 중립적 대안 접근법 중 몇 가지를 고려할 것입니다.

장기 설정과 짧은 설정을 모두 포함하는 주식 롱 / 숏 접근 방식은 아마도 가장 일반적인 시장 중립 전략 중 하나 일 것입니다. 그러나이 개요 전반에 걸쳐 일부 델타 중립 거래 접근 방식과 시장 중립 세트 거래 전략을 평가할 것입니다.

델타 옵션 거래 전략을 통해 델타 선택 거래에 대해 자세히 알아보세요.

시장 중립 거래 방식을 시작하고 해결해 봅시다.

아래 목록을 참조하십시오.

시장 중립 거래 란 무엇입니까?

중립적 인 거래 전략

시장 중립 거래는 구매를 수반하는 거래 전략의 일종이며 동시에 동일한 벅 수량의 공급을 제공합니다.

예를 들어, 당신이 유리한 경우 $ 5,000 상당의 Tesla 주식을 얻을 수 있으며 동시에 $ 5,000 상당의 Apple 주식을 제공 할 수 있습니다 (약세 일 경우).

시장 중립 거래의 표준 개념은 일반적인 비용 움직임에서 비롯되는 시장 위험을 제거하는 것입니다. 시장 중립적 접근 방식은 시장의 예측 불가능 성으로 인해 발생할 수있는 잠재적 손실에 대응하기위한 목적을 수용하여 공급을 헤징하는 것을 수반합니다.

다른 다양한 주문에서 시장 중립 거래 전략은 불리한 보안을 제공합니다.

최상의 중립적 선택 거래 접근 방식을 사용하면 변동하는 공급률의 이점을 모두 누릴 수 있습니다.

요약하자면, 가장 중립적 인 전략은 시장이 상승하면 긴 설정에서 수익을 얻고 시장이 하락하면 짧은 설정에서 한 번에 수익을 얻습니다. 그래서 이것은 진정으로 시장의 양쪽에있는 은행입니다.

즉, 최상의 공급 제안을 얻고 약세 공급 제안과 똑같은 벅 수량을 제공 할 때 최상의 최종 결과를 얻을 수 있습니다.

계속 진행…

시장 중립적 인 거래가 어떻게 작업하는지 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

중립 거래 전략은 어떻게 작동합니까?

시장 중립 거래

역사적으로 증권 거래소에 대해 이야기하면 하향 거래보다 상향 거래에 더 많은 시간을 투자합니다.

그러나 증권 거래소는 추가적으로 예측 불가능한 상당한 기간을 가질 수 있습니다.

그리고 예측 불가능 성은 위험으로 식별됩니다.

그러나 이것이 시장 중립 거래로 무엇을 만들까요?

글쎄요, 만약 당신이 전문 투자자가되고 싶다면 처음에는 리스크 감독자가되어야합니다. Trading Strategy Guides의 시장 전문가 그룹은 위험을 매우 심각하게 받아들입니다.

따라서 시장 위험을 처리하는 방법을 체계적 위험이라고합니다.

이 서비스는 시장 전체가 상승하든 하락하든간에 유리한 수익을 제공 할 수있는 소유 과정을 제시함으로써 위험에 대비하는 것입니다. 이를 수행하는 접근 방식을 완전 수익률 접근 방식이라고하며 델타 중립적 인 대체 거래 접근 방식에 속합니다.

델타 중립 거래 전략의 수익은 전체 시장 움직임과 관련이 없거나 독립적입니다.

시장 중립 거래는 특정 공급품 팀을 구매하는 동시에 하나 이상의 공급품 팀에 대해 비슷하게 무거운 짧은 설정을 유지하면서 동시에 구매 가능성을 모색하는 것을 수반합니다.

다음으로 시장 중립적 접근 방식을 고려해야하는 몇 가지 이유를 공유하겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

시장 중립 거래 전략을 선택하는 이유는 무엇입니까?

시장 중립 전략

시장 중립적 선택 전략은 다음과 같은 몇 가지 이점으로 구성됩니다.

  • 일반적인 금융 투자와의 낮은 연결
  • 위험을 다양 화하고 전체 프로필의 반환
  • 변동하는 두 시장에서 유리한 수익 창출

중립적 인 거래 접근 방식은 일반적으로 자원 보존에 집중합니다.

현실은 아무도 다음에 일어날 일을 인식하지 못한다는 것입니다. 가장 좋은 그래프 패턴으로 선호하는 기술 표시를 활용할 수 있으며 여전히 시장은 원하는대로 할 수 있습니다.

시장 중립 거래를 통해 일반적으로 섬세한 비용 움직임으로부터 보호됩니다.

중립적 인 거래 접근법과 관련된 정당한 위험은 극히 적습니다. 가장 큰 단점은 헤지 설정이 적용될 때 예상 수익을 제한하는 것입니다.

이제 선택 투자자가 자주 사용하는 다양한 종류의 시장 중립적 접근 방식을 살펴 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

시장 중립 전략

시장 중립 펀드

이 영역에서 우리는 가장 선호되는 시장 중립 접근 방식 중 몇 가지를 강조 할 것입니다. 여기에 나열된 것은 헤지 또는 공급 비용이 변동성 감소와 함께 부채 통합을 판매 할 것으로 예상되는 경우에 사용할 수있는 시장 중립적 접근 방식으로 구성됩니다.

  • 시장 중립 세트 거래 전략
  • 델타 중립 선택 거래
  • 스 트래들 숏 대안 전략
  • 콘도르 선택
  • 나비 확산
  • 짧은 질식 전략
  • 기타 (커버링 전화, 커버링 전화 칼라, 일정 전화 스프레드, 아이언 버터 플라이 스프레드 등)

이제 시장 중립 세트 거래 전략에 대해 더 자세히 알고 싶다면 그 후에 확실히 도움을 드릴 것입니다.

계속합시다…

시장 중립 쌍 거래 전략

시장 중립 거래

페어 거래는 두 가지 다양한 소유물 (공급, 지수, 자산, 화폐 또는 ETF) 간의 파트너십에 초점을 맞춘 시장 중립 전략입니다. 요컨대, 세트 거래는 하나의 자산을 취득하고 다른 여러 자산을 제공하는 것을 수반합니다.

세트 거래를 통해 우리는 우리가 증가시키기 위해 취득한 자산을 찾고있는 것이 아니라 감소 할 것을 제안했습니다.

그래서 핸들 세트 거래는 무엇입니까?

우리는 두 소유물 사이의 연관성을 확인하고 있습니다.

이것으로 무엇을 나타내는가?

두 소유물이 모두 감소하면 우리는 짧은 자산이 우리가 긴 자산보다 크게 감소하기를 원합니다. 우리가 동등한 양을 처리한다면,이 경우 우리는 돈을 벌 것입니다.

다른 한편으로, 두 소유가 모두 증가하면, 우리는 우리가 짧은 자산보다 더 많이 증가시키기 위해 오래 걸리는 자산을 원합니다.이 경우 우리는 확실히 수익을 낼 것입니다. 분명히 가장 좋은 상황은 당신이 긴 재산이 급등하고 또한 당신이 짧은 충돌 인 경우입니다.

방향성 거래와 달리 세트 거래를 통해 우리는 긴 설정과 짧은 설정 사이의 차이를 검색합니다.

세트 거래를 구성하는 방법에 대한 사례를 보여주기 위해 우리는 Facebook과 Twitter 공급 지분을 사용할 것입니다.

두 공급의 비율을 결정하려는 초기 지점입니다.

두 공급 사이의 비율을 결정해야하는 이유를 자세히 알아 보려면 여기에서 거래 전략을 설정하는 개요를 검토하십시오. 쌍 거래 – 이익을 현금화하는 비결.

페이스 북 주식은 197.20 달러, 트위터 주식은 34.63 달러에 해당한다. 이 예에서는 대략 5.69의 비율이 있습니다. 이는 Facebook 공급품이 Twitter 공급품보다 5 배 더 비싸다는 것을 의미합니다.

두 거래 전략의 정책에 따라 우리는 확실히 Facebook 주식을 인수했을 것이며 동시에 동일한 양의 Twitter 주식을 제공했을 것입니다.

시장 중립 전략

위의 그래프에서 Facebook 공유 (긴 설정)와 Twitter 공유 (간단한 설정)가 모두 상승했음을 알 수 있습니다. 그러나 페이스 북 주식이 짧은 트위터 주식에서 견뎌낸 손실보다 더 많이 상승함에 따라 우리의 매수는 훨씬 더 많이 획득했습니다.

다음 …

체계적인 위험에 대한 직접적인 노출을 강화하기 위해 하나 이상의 수단을 분석해 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

델타 중립 옵션 거래 전략 수익 창출

뱅가드 시장 중립 투자자 주식

대체 거래를 개시 할 때 위험이 어디에 있는지 염두에 두어야합니다. 기본적으로 모든 종류의 선택 거래에서는 다음과 같은 3 가지 자원에서 오는 위험이 있습니다.

  • 기본 도구의 비용 변동에서
  • 내재 변동성
  • 시간 퇴보 (시간이 거래를 지원하거나 차단할 수 있음)

대안의 델타 사양은 우리의 거래가 비용 변동에 얼마나 민감한 지 확실히 알려줄 것입니다. 따라서 우리가 델타 중립 거래를 할 때 비용 재배치에 관계없이 우리 거래에 해를 끼치 지 않을 것입니다.

매우 일반적인 델타 중립 거래 전략은 Iron condor입니다.

Iron Condor 전략에 대한 자세한 내용은 Iron Condor 옵션 거래 전략을 참조하십시오.

의미에서 아이언 콘도르는 두 가지 선택을 수반합니다.

  • 기존 비용에 대한 콜 스프레드 (황소 배치 스프레드)
  • 풋 스프레드 (베어 폰 콜 스프레드)는 기존 비용 아래에 나열된 것을 의미합니다.

아래 나열된 철 콘도르 그래프를 참조하십시오.

시장 중립적 포트폴리오 구성

두 선택 사이에서 공급이 매도되는 한 시장 지침에 관계없이 거래는 확실히 이익을 얻을 것입니다. 그러나 공급 비용이 귀하의 다양성을 넘어서 확장되면 전화 통화 확산은 확실히 스트레스를받을 것입니다. 또한 시장 중립을 유지하려면 추가 된 콜 대안을 늘리기 위해 공급 비용이 진행되므로 현금을 흘리는 스프레드를 보충하는 현금을 만들 수 있도록 한 번 더 콜을 받아야합니다.

계속 ...

시장이 제한된 다양성 안에 갇힐 것이라고 생각한다면, 활용할 수있는 시장 중립 전략이 하나 더 있습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

짧은 스 트래들 옵션 전략

시장 중립 vs 롱 / 숏

간단한 스 트래들 선택 전략은 순간 퇴보를 최대한 활용하지만 추가적으로 경쟁 대 변동성입니다. 스 트래들 대안을 재배치하기 위해 숨겨진 속성없이 지나가는 매일은 확실히 시간 분해의 혜택을받을 것입니다. 스 트래들 대안이 흘릴 수있는 정당한 수단은 변동성이 증가하는 경우입니다.

이제 질문하실 수 있습니다 ...

간단한 스 트래들 선택 거래를 구성하는 방법은 무엇입니까?

간단한 스 트래들에는 두 가지 선택이 포함됩니다.

  • 현금 ATM 전화 통화 판매
  • 현금 ATM 배치 판매

참고 * 두 옵션 모두 파업 률이 똑같고 만료일도 똑같습니다.

앞서 논의한 바와 같이 기본 공급 비용이 시간이 지남에 따라 단기 행사 비용에 가깝게 유지 될 때 단기 스 트래들은 확실히 혜택을 볼 것입니다. 또는 변동성 감소를 제안하면 짧은 스 트래들이 확실히 혜택을 볼 수 있습니다.

계속 진행하고 간단한 스 트래들 대안 사례를 고려하여 다양한 시장 상황에서 설정이 어떻게 작동하는지 이해할 수 있습니다.

우리의 이론적 인스턴스에서 우리는 대체 체인을 고수하는 것에서 간단한 스 트래들 설정을 구성 할 것입니다.

  • 현재 공급 비용 $ 300
  • 스 트래들 매도 : 매도 $ 300; $ 10.30에 300 배치 제안
  • 순 신용 점수 : $ 10.30 + $ 10.20 = $ 20.50

우리의 방향성 중립 거래는 공급 비용이 약 $ 300에서 적절하게 유지된다면 확실히 이익을 얻을 것입니다.

최적의 수익 가능성은 공급 비용이 $ 2,050에 맞다면 확실히 $ 300이 발생할 것입니다. 그러나 이것은 가능성이 적은 경우입니다. 따라서 훨씬 더 현명한 기술은 파업 비용에서 $ 300에서 인터넷 신용 점수 $ 20.50을 뺀 값과 추가로 $ 20.50의 인터넷 신용 점수를 더한 파업 비용을 고려하는 것입니다.

따라서 우리의 손익분기 점은 확실히 $ 279.50에서 $ 320.50 사이에있을 것입니다. 이는 기본 공급 비용이 손익분기 점 사이에있는 경우에도 여전히 수익을 올릴 수 있음을 시사합니다.

간단한 스 트래들 선택 전략의 가장 큰 단점은 이익에 대한 손실 가능성이 무한하다는 것입니다. 이는 기본 공급이 계속해서 용매가 될 수있는 것보다 훨씬 더 오래 늘어날 수 있다는 사실 때문입니다.

최종 단어 – 중립적 인 거래 전략

요약하자면, 가장 효과적이고 성공적인 투자자 중 하나는 시장 중립 거래, 스프레드 거래 또는 세트 거래를하는 경향이 있습니다. 중립 거래 접근법은 훌륭한 헤징 장치이지만 동시에 시장 문제에 대한 예측할 수없는 조정으로부터 귀하를 보호 할 수 있습니다.

시장 중립 전략은 기본 공급 비용이 확실히 증가할지 또는 감소 할지를 인식하지 못할 때 크게 도움이 될 수 있습니다. 다양한 거래 상황에서 활용할 수있는 중립적 인 거래 방식이 많이 있습니다. 시장 지침을 예상하지 않고 거래하는 것은 특히 초보자 투자자에게 매우 가치가 있습니다.

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존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

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