분석 및 거래 신호

양적 거래 – 상대 가치 전략

양적 거래 전략

양적 거래는 실제로 헤지 펀드 억만 장자에 의해 촉진되었습니다. 짐 사이먼 스이 개요를 통해 우리는 유용한 사례를 가진 양적 거래가 무엇인지 평신도 용어로 명확히 할 가능성이 높습니다. 또한, 상대적 가치 전략이 위협을 최소한으로 유지하면서 안전 및 증권의 잘못된 가격 책정으로 수익을 기록하는 데 도움이 될 수있는 이유를 찾을 가능성이 가장 높습니다.

저희 웹 사이트를 처음 방문하신다면 Trading Strategy Guides 그룹이 여러분을 초대합니다. 구독 스위치를 눌렀는지 확인하여 매주 무료 거래 전략을 이메일 상자로 바로 받으십시오.

양적 금융 투자 기술은 실제로 오늘날 널리 퍼져 있습니다. 월스트리트에서 가장 진보 된 부시 펀드 감독자 중 한 명이 퀀트 거래를 사용했던 날이있었습니다. 그러나 정보가 매우 빠르게 이동하고 기술 혁신이 진행됨에 따라 오늘날 소매 투자자도 정량적 부시 펀드 기술에 접근 할 수 있습니다.

세계화 시대와 함께 정보의 급증은 인간의 마음만으로는 그러한 양의 정보를 관리하는 데 사실상 비효율적입니다. 주장이 진행됨에 따라 :

"돌이 너무 많아서 하나씩 돌릴 수 없습니다."

그래서 비디오 게임의 가이드 라인이 어려운 분위기에서 견디기 위해서는 양적 거래 기법이 필요합니다. 이러한 기술은 현대의 혁신을 활용하여 직업의 급여를 보장합니다.

계속해서 우리는 양적 거래와 관련된 수많은 원칙과 가장 유명한 양자 기반 거래 기술 중 하나를 검토 할 가능성이 높습니다.

의 시작하자 …

Quant Trading이란 무엇입니까?

양적 거래

양적 거래는 복잡한 수학적 계산을 통해 거래 가능성을 인식하는 혁신적인 금융 투자 전략입니다. 정량적 평가 절차는 일반적으로 고속 컴퓨터 시스템 프로그램 활용에 의존합니다.

오늘날 대부분의 퀀트 거래는 다음과 같은 양적 기법으로 구성됩니다.

  • 높은 규칙 성 거래 (HFT)
  • 블랙 박스 거래
  • 알고리즘 기술 (Algos)
  • 차익 거래 기술
  • 자동화 된 거래 기술

질적 평가와 비교할 때 퀀트 거래가 무엇인지 인식하는 것은 덜 복잡합니다.

이 문제를 먼저 해결해 보겠습니다. 정성 평가 란 무엇입니까?

기본적으로 질적 평가는 본능과 함께 주관적인 판단을 바탕으로 금융 투자를 선택하는 절차입니다.

반향에서 질적 평가는 여러 가지인지 및 행동 실수를 겪습니다.

다른 한편으로 양적 거래는 시장을 조사하기 위해 수학뿐만 아니라 컴퓨터 시스템을 사용합니다.

이 요소에 대해 양자 기술은 기본적으로 인간 판단의 일반적인 실수에 민감하지 않을뿐만 아니라 극도로 편견이 없습니다.

이익은 양적 거래 기술에도 실수가 있다는 것입니다.

이러한 실수는 정보를 정제하는 방법에서 비롯됩니다.

아래에서는 몇 가지 퀀트 디자인 사례를 강조 할 가능성이 높습니다.

모두 준비 되었습니까?

Quant 모델 예

상대 가치 전략

비디오 게임의 지침은 실제로 변형되었으며 극도로 의존했을 때의 일부 시장 표시는 현재 필수 불가결 한 것으로 간주됩니다. 수년 동안 유익한 일부 양자 설계조차 현재 손상되었습니다.

표준 지식을 테스트하는 것이 필수적이지만 실제로 시간의 시험을 견뎌온 일부 양자 설계 사례가 여전히 있습니다.

양적 거래 기법의 성능을 분석하려면 수많은 시장 거래 문제를 고려해야합니다. 시장은 정기적으로 변경되며 대부분의 양적 기술은 특정 시장 분위기에서 작동하도록 만들어집니다.

이제 다루어야 할 또 다른 필수 사항은 다음과 같습니다.

얼마나 많은 종류의 양적 거래 기술이 존재합니까?

기본적으로 대부분의 퀀트 기반 거래 기술은 두 그룹에 속합니다.

  • 상대 가치 전략
  • 방향성 기술

상대 가치 전략은 비교 가능한 도구 간의 비율 차이에서 이익을 얻습니다. 이것은 금융가가 두 소유 사이에서 평균 회귀 파트너십을 활용할 수 있도록하는 일반적인 차익 거래 전략입니다.

상대 가치 거래의 좋은 예는 확실히 독일 연방 정부 채권과 프랑스 연방 정부 채권을 거래하는 것입니다. 헤지 펀드는 확실히 두 수익 사이의 공백으로부터 이익을 얻을 것입니다. 무효 (또는 스프레드)가 확장됨에 따라 퀀트 투자자는 확실히 그 혜택을 목표로 할 것입니다. 일반적으로 스프레드는 재정적 스트레스와 불안 또는 지정 학적 위협의시기에 확대됩니다.

다른 한편으로, 방향성 정량적 기술은 일반적으로 패턴 인식 시스템뿐만 아니라 추세 추종 기술이 개선됩니다.

다음으로, 양적 거래에 대한 초보자의 개요와 양적 투자자가되기 위해 준수해야하는 조치가 무엇인지 고려해 보겠습니다.

아래 목록을 참조하십시오.

양적 거래는 어떻게 작동합니까?

수량 거래

양자 투자자로서 당신은 금융 투자 전략의 상대적 가치를 조사하기 위해 몇 가지 장치를 처분해야합니다. 대부분의 양적 금융 투자 기법은 다음 사항을 준수하는 XNUMX 단계 절차를 따를 수 있습니다.

  • 알파 디자인 — 경제 도구를 조사하기 위해 속도 또는 필수 정보를 사용합니다.
  • 위험 설계 — 재무 지침 모음을 사용하여 적절한 위협 사양 내에서 알파 설계 작업을 수행합니다.
  • 거래 가격 설계 — 비용과 보상, 슬리 피지 및 양적 기법의 시장 효과로 구성된 전체 거래 비용을 고려합니다.
  • PCM (Quantitative Trading Works)-Alpha, Risk 및 Transaction 설계를 통합하여 양자 설계를 활용하여 달성 할 수있는 최고의 생산성을 양자 투자자에게 제공합니다.
  • 실행 설계 – 상대 가치 전략이 실제로 강화되면 실행 공식이 개발됩니다.

기억해야 할 중요한 점은 자신 만의 양적 거래 전략을 수립하려면 시간, 끈기, 많은 연구가 필요하다는 것입니다.

이제…

앞으로 우리는 눈에 띄는 부시 펀드 감독자들이 사용하는 다양한 종류의 상대적 가치 기법을 연구 할 가능성이 높습니다.

이러한 양자 기술은 실제로 시간의 시험을 견뎌냈습니다. 그것들은 단지 수학적으로 오디오가 아니라 훨씬 더 큰 수준으로 거래 할 수있게 해줄 것입니다.

아래 목록을 참조하십시오.

상대적 가치 전략

상대 가치 전략은 마찬가지로 다양한 도구의 동기화 된 거래를 수반하는 상대 가치 차익 거래라고합니다.

다음과 같은 질문이있을 수 있습니다.

동시에 거래하는 경우 양적 차익 거래로 수익을 창출하는 방법은 무엇입니까?

음, 양자 투자자는 두 도구의 상대적 가치에서 수익을 창출합니다.

많은 상대적 가치 부시 펀드 기법이 있지만 가장 수익성이 좋은 정량 기법 중 하나는 다음과 같습니다.

  • 통계적 차익 거래는 평균 회귀 거래 전략의 한 유형입니다. 예를 들어 주식 시장 중립 거래는 분석 차익 거래의 또 다른 좋은 예입니다. 이 전략의 주요 목표는 위협에 대한 직접적인 노출을 절대로 맡기지 않는 주식 2 바스켓 (하나는 긴 것, 하나는 브리핑)을 선택하는 것입니다.
  • 전환 차익 거래는 교환 가능한 채권을 취득하는 동시에 회사의 공급을 마케팅하는 것을 수반합니다.
  • 고정 수익 차익 거래는 상대적인 이자율 이상을 조작합니다.
  • 변동성 전략 – 시장 변동성을 기반으로 거래하는 대안을 활용합니다.

이제 첫 번째 상대 가치 전략을 소개하겠습니다.

정확히 어떻게 작동하는지…

예를 들어, S & P 500 만 거래하는 것과는 달리, 우리는 다양한 기타 관련 도구를 활용하여 거래 할 가능성이 높습니다.

예를 들어, S & P 500과 다우 스프레드는 많은 개인의 직업입니다.

두 도구를 나란히 배치했을 때 정확히 어떻게 보이는지 아래 나열된 그래프를 참조하십시오.

양적 거래

가장 먼저 발견 할 수있는 점은 S & P 500과 DJIA가 매우 연관되어 있다는 것입니다.

그러나 상대적 가치의 요소에서 S & P 500이 추가 비용이 든다는 것을 알 수 있습니다.

금리 조정 비율을 고려하면 S & P 500은 6.59 % 상승한 반면 다우는 4.62 % 상승했습니다.

이러한 스프레드를 거래하는 가장 전통적인 방법은 값 비싼 스프레드 (S & P 500)를 마케팅하고 가장 저렴한 스프레드 (다우)를 획득하는 것입니다.

상대적 가치 관점에서 2 가지 대안이 있습니다.

  • 스프레드가 확실히 강화 될 것이라는 희망으로 거래하십시오 (반전을 의미 함).
  • 스프레드가 확실히 확장 될 것이라는 희망으로 거래하십시오.

상대 가치 전략

다음 …

상대적 가치 부시 펀드 전략을 하나 더 살펴 보겠습니다.

이번에는 우리가 상대적 가치 전략을 어떻게 실행할 수 있을지 정확히 알뿐만 아니라 금의 비율뿐만 아니라 석유 비율을 활용할 가능성이 가장 높습니다.

은과 금은 모두 부품 제품 일뿐만 아니라 국제 경제 상황의 견고한 차량 동인입니다.

이제 다음과 같은 질문을 할 수 있습니다.

은과 금을 거래하는 상대 가치 전략을 활용하는 방법은 무엇입니까?

석유에 대한 금의 상대적 가치를 확인하기 위해 다른 여러 분야에서 우리는 우아한 속성을 활용할 가능성이 높습니다.

MetaTrade r4 시스템으로는 만들 수 없지만 Trading View 시스템에서는 쉽게 할 수 있습니다.

간단히 도구 검색 상자 Gold / Oil을 입력하면 아래 나열된 그래프에서와 같은 차트를 얻을 수 있습니다.

수량 거래

직접적인 분석은 금-유가 파트너십이 상승하면 금이 상승하고 있고 석유가 판매되고 있음을 나타냅니다.

현재 기름과 금을 나란히 놓은 그래프를 고려해 봅시다.

양자 시스템

상대적 가치가 강화 될 때 금이 랠리를하며 동시에 석유가 악화되는 것을 볼 수 있습니다. 또한이 Simple Gold Trading Strategy를 살펴보세요.

우리는 금의 비율과 기름의 비율 사이에서 분리 된 것을 발견 할 수 있습니다.

두 소유물 간의 요금 파트너십을 조사하면 상대적 가치 전략이 어떻게 현금을 창출 할 수 있는지 훨씬 더 정확하게 발견 할 수 있습니다.

역사적으로 우리는 2019 년에 금뿐만 아니라 석유의 상대적 가치가 심각 해졌다는 것을 발견 할 수 있습니다. 이것은 2015 년을 고려할 때 가장 큰 분석이었습니다. 그러나 우리는 금 금리가 더 느린 속도로 랠리를하고있는 반면 석유는 더 빠른 속도를 내고 있음을 발견 할 수 있습니다.

상대적 가치 분석은 금이 비싸다고 주장합니다.

아래 나열된 그래프를 참조하십시오.

알고리즘 거래 전략

이 표준 상대 가치 전략을 사용하면 다음 두 가지 사항을 수행하여 믿을 수 없을 정도로 수익을 올릴 수 있습니다.

  • 금 판매.
  • 그리고 동시에 기름을 얻습니다.

다음과 같은 질문이있을 수 있습니다.

우리는 왜 금을 마케팅하고 석유를 구매합니까?

글쎄요, 금은 우리가 제공 한 것만 큼 비싸게 얻었지만, 석유는 전통적으로 경제적이어서 우리는 그것을 얻었습니다. 기억하십시오 : 감소하고 시장에서 높게 획득하십시오.

금은 계속해서 랠리를 유지했기 때문에 특정 직업에 대한 현금을 확실히 흘렸을 것입니다.

그러나 당신이 확실히 석유 업계에 뛰어 들었을 수익은 확실히 그 손실과 균형을 이루고 수익을 창출 할 것입니다. 보시다시피 훨씬 더 활발한 거래 전략 지원을 활용하면 위험을 감수 할 수있는 직접적인 노출로부터 우리를 보호 할 수 있습니다. 석유 거래 기술에 대한 추가 정보를 읽어보십시오.

기본적으로이 상대 가치 거래 전략을 활용하여 기본적으로 모든 유형의 도구를 거래 할 수 있습니다. 이 전략을 따를 때 기억해야 할 거래 지침은 다음과 같습니다.

  • 관련성이 높은 도구를 사용하십시오.
  • 값 비싼 도구를 판매하십시오.
  • 경제적 인 도구를 구입하십시오.

퀀트 거래는 우리가 실제로 고급 수학적 솔루션을 사용하지 않는 특별한 전략을 강조한 요인 인 모든 사람을 제외합니다.

최종 단어 – Quant Trading

기존의 양적 거래 설계는 엄청난 스트레스를 받고 있으므로 이러한 양자 설계가 무의미하게 신뢰하는 것과는 반대로 정확히 어떻게 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 하나 이상의 소유를 활용하여 부동산을 조사하기 위해 상대 가치 전략에 추가로 지시 된 거래 원칙을 활용할 수 있습니다.

퀀트 거래 실행을 백 테스트하는 것은 훨씬 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 양적 거래 기술 시장은 매우 중요 할뿐만 아니라 복잡합니다. 양적 거래에 대한이 초보자의 개요에서 우리는 표면적을 손상 시켰습니다.

자신 만의 양적 전략을 개발하는 데 관심이 있으시면 당사의 거래 기법 모음을 살펴보십시오. 아마도 당신은 실제로 효과적인 것을 창조하려는 동기를 갖게 될 것입니다. 상품 거래 기술에 대한이 글에 감사 할 수도 있습니다.

바이 낸스 거래소에서 암호 화폐를 거래하는 모든 거래자는 단기간에 엄청난 수익을 올릴 수 있도록 향후 코인 가치가 펌핑되는 것에 대해 알고 싶어합니다.

이 문서는 다음 "펌프"에 참여할 코인과시기를 확인하는 방법에 대한 자세한 지침이 포함되어 있습니다. 매일 Telegram 채널의 커뮤니티 Crypto Pump Signals for Binance 다가오는 "Pump"에 대한 1-2 개의 무료 신호를 게시하고 VIP 커뮤니티의 주최자가 성공적으로 완료 한 성공적인 "Pumps"에 대한 보고서를 게시합니다.

이러한 거래 신호는 텔레 그램 채널에 게시 된 코인을 구매 한 후 단 몇 시간 만에 12 %에서 48 %의 수익을 올리는 데 도움이됩니다. "Crypto Pump Signals for Binance". 당신은 이미 이러한 거래 신호를 사용하여 이익을 얻고 있습니까? 그렇지 않다면 시도하십시오! 행운과 엄청난 이익!

존 레슬리

John Lesley는 암호 화폐 시장의 기술적 분석 및 예측을 전문으로하는 숙련 된 거래자입니다. 그는 통화, 지수, 상품 등 다양한 시장과 자산에 대해 10 년 이상의 경험을 쌓았습니다. John은 주요 포럼에서 수백만의 견해를 가진 인기 주제의 저자이며 고객과 고객 모두를위한 전문 트레이더이자 분석가로 일하고 있습니다. 그 자신.

댓글을 남겨주세요.

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. *표시항목은 꼭 기재해 주세요. *