Analyse- en handelssignalen

Delta-opties handelsstrategie

portfolio-delta

De delta-optiehandelstrategie is een geschikte strategie voor optiehandel met een klein accountevenwicht. We garanderen dat u, nadat u dit overzicht van optieshandel hebt ervaren, volledig zult herkennen wat delta-handel in opties is en ook waarom dit cruciaal is voor de productiviteit van opties. U zult zeker ook een waardevolle methode ontdekken om deltahandel te gebruiken om verminderde volatiliteit te verhandelen.

Als dit uw allereerste keer op onze site is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie wekelijks rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

Delta, Gamma, Theta en ook Vega zijn allemaal Griekse woorden die buiten verwarrend kunnen lijken, maar we garanderen dat u aan het einde van dit optiesoverzicht volledig zult herkennen hoe delta in het verhandelen van banen.

Als je beperkte middelen hebt om voorraden te kopen, heb je een beperkte reeks handelsbenaderingen om van te gebruiken en ook om grote inkomsten te genereren. U kunt niet veel benodigdheden kopen omdat uw middelen ook klein zijn.

Met Delta-handel kunt u uw account wijzigen, zodat u het zelf kunt doen om met weinig middelen grote inkomsten op de beurs te verdienen. Hiervoor moet u precies weten hoe u met de delta moet omgaan.

Als je absoluut niets over delta herkent, zullen we waarschijnlijk alles behandelen wat je nodig hebt om te herkennen, plus we zullen je waarschijnlijk precies onthullen hoe alternatieve delta-berekeningstaak is, zodat je op elk moment kunt herkennen hoeveel je alternatieve waarde verdient.

Als u begrijpt wat delta in de handel is, kunnen we onze uitoefeningskosten veel beter selecteren en ook waarom opties voor deltalevering cruciaal zijn als u een kleine handelsrekening heeft.

Laten we beginnen …

Wat is Delta-optieshandel

handelsstrategie voor delta-opties

Delta behoort tot de 4 optiesreeks En de alternatieve Grieken kunnen ons helpen om te onderzoeken hoe onze optieberoepen precies gaan doen aan aanpassingen op bepaalde punten met de achterliggende tool. De "Grieken" kunnen worden gebruikt voor verschillende handelsbenaderingen en hebben ook verschillende toepassingen.

Dus, wat betekent delta in opties?

De opties Griekse delta is de directionele gevaarsdimensie van een alternatief. Delta meet in feite hoeveel uw alternatief zeker in waarde zal verhogen of verlagen op basis van de verborgen kostenaanpassing van het aanbod. En dat is de reden waarom financiële delta-investeringen zo essentieel zijn.

Om delta in opties te begrijpen, kunt u het beschouwen als een delicate maatstaf die ons precies laat weten hoe delicaat de kosten van het alternatief zijn over de aanpassingen van de toevoerkosten. Dus de delta informeert ons over de verwachte kostenaanpassing van dat alternatief over een beweging van één dollar in de leveringskosten.

Laten we een theoretisch voorbeeld van de handel in opties nemen.

Voor een delta van 0.70 of 70% betekent dit dat het alternatief zeker zal worden verplaatst gelijk aan 70% van de kostenaanpassing van het onderliggende aanbod.

Als de leveringskosten met $ 1 stijgen, zouden we een vergelijkbare stijging van 70 cent in de alternatieve kosten moeten zien. Aan de andere kant, als de leveringskosten met $ 1 zijn gedaald, moet het alternatief met 70 cent worden verlaagd.

Dit lijkt simpel. Maar zoals onze goede vriend Trader Mike bespreekt, kunnen deltahandelbenaderingen doorgaans extreem genuanceerd zijn.

Laten we nu verder kijken hoe we precies kunnen zien hoe de delta van een alternatief kan worden bepaald voor zowel single-leg optie trading benaderingen als ook multi-leg optiestrategieën.

Zie hieronder de alternatieve deltaberekening.

Hoe de delta van een optie te berekenen

optie deltaberekening

De optiedelta-formule is een basisreproductieformule tussen de delta en ook de verscheidenheid aan verworven of op de markt gebrachte overeenkomsten.

Positie Delta = Delta x 100 x Aantal overeenkomsten

Hier is een alternatieve delta-instantie voor een telefoongesprek.

We denken dat je 5 overeenkomsten van Facebook-oproepen hebt, met een delta van 0.65.

De alternatieve delta-berekening biedt u een uitkomst van $ 325.

Positie Delta = 0.65 x 100 x 5 = 325

Dit houdt in dat als de leveringskosten met $ 1 stijgen, de alternatieve instelling zeker $ 325 zal verhogen.

Dus, hoe bepalen we precies welk te verwachten alternatief het waard is om gebruik te maken van delta?

Voor deze set gebruiken we de compatibele alternatieve deltaberekening:

$ 1 stijging van de aandelenprijs = huidige optieprijs + delta

Dus voor ons voorbeeld, als we denken dat de bestaande alternatieve kosten $ 3 bedragen, betekent een stijging van de leveringskosten met één dollar dat het alternatief naar verwachting $ 3 + 0.65 = $ 3.65 waard zal zijn. Dit zijn gewoon geschatte gloednieuwe optiekosten.

Als we een optiestrategie met meerdere pootjes hebben, omvat de alternatieve deltaberekening het berekenen van de instellingsdelta voor elk poot afzonderlijk en daarna slechts een samenvatting van de uitkomsten.

Laten we eens kijken dat we een standaard lang telefoongesprek hebben, verspreid over twee benen.

Het aanbod van ABC wordt bijvoorbeeld verhandeld tegen $ 100 en we gingen ook long 10 overeenkomsten tegen 95 strike-kosten en ook korte 10 overeenkomsten tegen 110 strike-kosten. Beide opties hebben exact dezelfde vervaldag. De delta voor deze 2 poten is 0.50 voor de lange opties en ook -0.30 voor de korte opties.

De positionele alternatieve deltaberekening voor het initiële been is 0.50 x 100 x 10 = $ 500 en ook specifiek voor het tweede been -2 x 0.30 x 100 = - $ 10.

Als we beide uitkomsten samenvatten, krijgen we de totale alternatieve deltaberekening $ 500 + (- $ 300) = $ 200.

Om de handel in deltavoorraden echter volledig te erkennen, moet u ook precies weten hoe delta financiële middelen werken?

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden en ook precies zien hoe de handel in delta-opties werkt.

Zie hieronder opgesomd:

Hoe werken Delta-aandelenopties?

deltahandel

Kortom, de deltakosten zullen zeker stijgen of dalen, afhankelijk van hoe in-the-money of out-of-the-money uw alternatief tot stand komt.

Als voorbeeld:

Laten we aannemen dat de Apple-voorraad wordt verhandeld tegen $ 300 per aandeel en dat u ook een $ 310 out-of-the-money telefoongesprek had met een vervaldag 4 maanden vanaf nu. Dat alternatief zou een delta van 0.40 of 40% kunnen hebben.

We denken ook waarschijnlijk dat het Apple-alternatief werd gewaardeerd op $ 5.00, wat neerkomt op $ 500.

Om ons voorbeeld van leveringsopties te ondersteunen, denken we waarschijnlijk dat het aanbod van Apple met $ 10 is verbeterd.

Laten we eens kijken hoe deze stijging van de leveringskosten zeker van invloed zal zijn op onze delta van leveringsopties.

Ons out-of-the-money OTM-telefoongesprekalternatief met een delta van 40% zou zeker $ 4.00 verhogen, wat neerkomt op $ 400.

Opmerking * aangezien het delta-alternatief zelfs nog meer in de cash gaat, zal uw delta zeker tot wel 100% stijgen. Om precies te zijn, als het aanbodalternatief nog meer out-of-the-money krijgt, zal uw delta zeker verminderen.

Laten we momenteel onze bewustzijnsstroom hervatten met de bovenstaande instantie van aanbodopties.

Dus momenteel gaat ons Apple-aanbodalternatief naar het geld. Maar onze delta zou ook kunnen stijgen van 40% naar 65%.

In dit geval, als het aanbod van Apple met nog eens $ 10 zou verhogen, zal ons aanbodalternatief momenteel zeker met 65% stijgen, wat neerkomt op $ 650.

Zoals u kunt zien, neemt uw delta toe naarmate de leveringskosten stijgen en ook de delta zal zeker afnemen naarmate de leveringskosten dalen.

Nu is er een essentieel punt waar u rekening mee moet houden, is dat de kostenstappen van leveringsopties volledig verschillen van de onderliggende beurskosten.

Zie hieronder opgesomd:

Waarom is deltahandel belangrijk?

handelsstrategie voor delta-opties

In eerdere berichten hebben we het gewoon gehad over hoe voordelig het handelen in opties kan zijn. Door gebruik te maken van de Grieken, hebben we de mogelijkheid om nog een evaluatielaag op te nemen die ons kan helpen slimmere handelskeuzes te maken.

Laten we eens kijken naar een theoretisch geval waarbij de onderliggende leveringskosten dalen. Niet, de alternatieve kosten zullen zeker dalen.

Nu dalen alleen de alternatieve kosten, maar de deltawaarde daalt eveneens.

Hoe, het schadelijke resultaat is dat in sommige omstandigheden, wanneer de leveringskosten terugdraaien naar waar het was toen u het alternatief aanschafte, uw alternatieve waarde mogelijk niet terugkeert naar waar het was.

Kunnen we deze alternatieve sensatie bespreken? Maar het alternatief dat de moeite waard is om naar beneden te gaan, daalde met een hoger percentage vanwege het feit dat de delta groter was.

Dus toen de leveringskosten weer omhoog gingen, steeg uw alternatieve waarde met een kleiner percentage vanwege het feit dat de delta momenteel is verkleind.

Dit zou u wellicht het beste kunnen zijn op de instructies voor de leveringskosten, maar u kunt het niet hebben over het alternatieve beroep.

Don is de reden waarom het essentieel is om te bepalen wanneer het het beste is om een ​​in-the-money-alternatief, contant of out-of-the-money-alternatief te kopen. kosten. Out-of-the-money-opties kunnen echter uitstekend zijn wanneer de leveringskosten stijgen met solide dominante energie. Vervolgens, als de leveringskosten niet over de energie beschikken, zal het out-of-the-money-alternatief, dat een kleine delta heeft, waarschijnlijk niet verhuizen.

Op, je zult ook het meest waarschijnlijk het moment van degeneratie bestrijden.

Aan de andere kant, als u ITG-opties koopt, ook als de leveringskosten een kleine beweging in de kosten hebben, kan uw alternatief snel lonend worden.

Hoe u zich zou kunnen afvragen:

Met specifiek kunt u profiteren van het verzorgen van de delta van de leveringsopties?

Klinkt delta-neutrale plaatsingen, je kunt het gevaar verminderen en tegelijkertijd ook je kleine accountevenwicht veiligstellen.

Uitstekend dan?

Delta-opties handelsstrategie

deltahandel

Laten we beginnen ...

In dit gebied zult u hoogstwaarschijnlijk een delta-optiehandelstrategie ontdekken, met name de delta-neutrale strategie.

Wat zou u zelf kunnen vragen:

In is delta-neutraal handelen? Zet financiering, delta-neutraal is de algehele setting in een voorzien aanbod waar het bedrag van de delta's van Calls, The, en ook het aanbod dichtbij of gelijk is aan nee.

Het belangrijkste voordeel van functies die gebruik maken van delta-neutraal handelen, is dat u kunt profiteren van het moment waarop opties degenereren.

Want hoe creëer je precies een delta-neutrale omgeving?

Als we deze functie hebben, denken we waarschijnlijk aan een theoretisch geval.

  • April denkt dat we voldoen aan 2 opties: Oproepen 60
  • April = 3.0 met een delta = 70 Puts 50

To = 1.20 met een delta = -35

Om een ​​delta-neutrale omgeving te construeren, moeten we een deel van beide delta's ontwikkelen: 70/35 = 2. Put impliceert dat we voor elke

Voor overeenkomst. Belt bijvoorbeeld, als we 10 putten kopen, moeten we 20 If kopen om een ​​delta-neutrale omgeving te ontwikkelen. Oproepen we zijn van plan om opties te creëren, we kunnen 10 Puts aanbieden en ook 20

Alternatief.

We kunnen ook elke soort mix hebben door de instelling met de toevoer opnieuw aan te passen.

Herken in plaats daarvan dit geavanceerde idee, laten we eens naar exact dezelfde instantie kijken.

Als we onze plaatsingen willen tegengaan door de verscheidenheid aan optieovereenkomsten aan te passen, is de kans groot dat we de onderliggende voorraadaandelen kopen of aanbieden. Roept dat we gewoon 10 putten kopen en ook toestaan ​​dat claim 15

Aan ons is het naleven van delta's toevertrouwd.

  • gebruik de alternatieve deltaberekening en heb ook de volgende delta's:
  • 70 x 100 x 10 = $ 700

Als -0.35 x 100 x 15 = - $ 525

We vatten beide delta's samen, we hebben $ 700 - $ 525 = $ 175.

Dus het lukte echt niet om onze delta in de buurt van nee te brengen. Balanceren, wat we kunnen doen is 175 aandelen van het onderliggende aanbod aanbieden om een ​​deltamarktneutrale omgeving te creëren.

Laatste woorden: de gunstige en ook ongunstige delta's is een belangrijk apparaat voor gevarenbeheer dat u kan helpen om uw videogame voor het verhandelen van opties naar het volgende niveau te brengen.

Kort samengevat: deltahandelVoor kan de kans op succes met opties echt vergroten. je betrekt bij deze ideeën, zorg ervoor dat je de aanbodopties delta herkent en ook precies hoe de alternatieve deltaberekening

Door echt functies. gebruik maken van de delta-optieshandelstrategie U bent in staat om de delta of de richting van de opties af te dekken. In het grootste gevaar is de directe blootstelling aan de delta-neutrale strategie vluchtigheid.

Als dit het geval is, handelt u in volatiliteit en verdient u ook geld ondanks de instructies van de markt. Als u uw beste informatie gebruikt over de juiste mate van volatiliteit en ook precies hoe dat verschilt van de voorgestelde volatiliteit in de kosten van een alternatief, kunt u grote inkomsten genereren. ondanks een klein handelsaccount. Indicaties voor gemiddelde True Range-vluchtigheid, zoals de

(ATR) kan helpen om het een stuk gemakkelijker te maken om vast te stellen wanneer deze benaderingen zeker het meest efficiënt zullen zijn. (*)

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *