Analyse- en handelssignalen

Hoe u de verhouding tussen beloning en vluchtigheid kunt berekenen

Verhouding tussen beloning en volatiliteit

Leer hoe u de verhouding tussen beloning en volatiliteit kunt berekenen met dit gedetailleerde overzicht. De verhouding tussen beloning en volatiliteit, ook wel de Sharpe-ratio genoemd, is een van de meest essentiële bedreigingsstatistieken om een ​​financiële investering te analyseren. Dit overzicht zal zeker de Sharpe-ratio beschrijven, hoe u gebruik kunt maken van de calculator voor de verhouding tussen beloning en volatiliteit en ook de waarde ervan bij het verminderen van de dreiging in uw profiel.

Als dit uw allereerste keer op onze website is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie wekelijks rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

Telkens wanneer er wordt gesproken over efficiëntie van financiële investeringen, is een van de meest algemeen gebruikte dreigingsstatistieken op Wall Street de Sharpe-ratio. We kunnen de totale efficiëntie van een profiel niet met succes evalueren, specifiek op het totale rendement. Dat is waar deze risicogecorrigeerde statistieken nuttig waren.

Vaak kunnen extreme opbrengsten het resultaat zijn van het nemen van extreme bedreigingen, in tegenstelling tot authentieke investeringsmogelijkheden. Het kopen van cryptocurrencies werd bijvoorbeeld geïdentificeerd met een extreme bedreiging, wat leidde tot hoge opbrengsten van documenten.

Terwijl volatiliteit een bedreiging vormt, ontwikkelt het ook mogelijkheden voor solide opbrengsten. Door te begrijpen hoe u gebruik kunt maken van volatiliteit, kunt u een effectieve belegger worden.

Wilt u weten wat de allerbeste cryptocurrency is om te kopen voor 2019?

Zorg ervoor dat u het volgende ziet: Beste cryptocurrency om te investeren in 2020 - Onze top 5 keuzes.

Nu, als u niet voldoende monetair begrip heeft om het jargon te begrijpen, hoeft u zich geen zorgen te maken, we hebben uw rug gekregen. Als we verder gaan, gaan we bekijken wat de Sharpe-ratio is, hoe deze nuttig is en ook wat zijn enkele van de fouten.

Wat is de belonings / volatiliteitsratio

verhouding tussen beloning en volatiliteit

Bij de financiering is de beloning / volatiliteitsratio, ook algemeen de Sharpe-ratio genoemd, een actie van voor risico gecorrigeerd rendement voor een aanbod of een aanbodprofiel. Het wordt vaak gebruikt om de efficiëntie te bepalen van een financiële investering die dierbaar is voor de dreiging die wordt genomen om dat rendement te creëren.

Opmerking * verder gaan we gebruik maken van zowel de beloning / volatiliteitsratio als de Sharpe-ratio omgekeerd.

In eenvoudige bewoordingen helpt de beloning / volatiliteitsratio financiers om het rendement van een financiële investering te analyseren in tegenstelling tot de dreiging ervan.

Oorspronkelijk was het vernoemd naar de Amerikaanse financiële expert en ook Nobelprijswinnaar William Sharpe, en ook door de jaren heen heeft de Sharpe Ratio feitelijk enkele veranderingen ondergaan.

Tegenwoordig kunnen we 2 varianten van de Sharpe Ratio onderscheiden:

  1. Sortino-verhouding
  2. Treynor-verhouding

De Treynor-ratio geeft aan of de fondstoezichthouder wordt gecompenseerd voor de extra dreiging die hij neemt, boven de intrinsieke marktdreiging. Aan de andere kant concentreert de Sortino Ratio zich op het elimineren van de invloed van stijgende tariefbewegingen op de basisvariantie.

Wat is een geweldige Sharpe-ratio?

Laten we eens kijken naar de Sharpe-ratio-analyse:

  • Sharpe-ratio hieronder 1 is een slechte financiële investering.
  • Sharpe-ratio tussen 1 en 1.99 is een geweldige financiële investering.
  • Sharpe-ratio tussen 2 en 2.99 is een geweldige financiële investering.
  • Sharpe-ratio hoger dan 3 is een fantastische financiële investering.

Het fundamentele concept is dat een grotere verhouding tussen beloning en volatiliteit veel beter is.

Hoe groter de Sharpe-ratio, hoe veel beter.

In wezen informeert een hoge Sharpe-ratio ons dat een profiel hoge rendementen opleverde zonder een extreme dreiging te nemen om dat soort rendementen te behalen.

Dit is een bijproduct van slimme financiële investeringskeuzes. Lees hieronder meer over verschillende andere risicobeheerstrategieën.

Laten we momenteel een sprong wagen en ook kijken naar de wiskunde als de Sharpe-ratio en ook kijken hoe we de verhouding tussen beloning en volatiliteit kunnen berekenen.

Hoe u de verhouding tussen beloning en vluchtigheid kunt berekenen

calculator voor de verhouding tussen beloning en volatiliteit

De Sharpe Ratio-formule:

Sharpe-verhouding = ((Rx-Rt)) / (StdDev Rx)

Waar:

  • Rx = Verwacht profielrendement
  • Rf = Risicokostenvrije retourprijs
  • StdDev Rx = Standaardvariantie van profielrendement / volatiliteit

De veilige prijs is doorgaans het rendement op een benchmarkobligatie, zoals een 10-jarige staatsobligatie.

Hoewel het geweldig is om de wiskunde achter de Sharpe-ratio te herkennen, is er geen eis om je tijd te verspillen aan het doen van wiskunde.

U kunt gewoon gratis gebruikmaken van een calculator voor de verhouding tussen de beloning en de volatiliteit.

Gewoon google Sharpe Ratio calculator en u zult ook verschillende keuzes voor uw beschikking stellen.

Laten we eens kijken hoe de Sharpe Ratio, Treynor Ratio en ook Sortino Ratio van elkaar verschillen:

De Treynor-verhoudingsformule is de volgende:

Treynor-ratio = ((portefeuillerendement-risicovrije rente)) / (portfolio-bèta)

Het enige verschil tussen de Sharpe-ratio en ook de Treynor-ratio is dat we gebruik maken van iets dat de Portfolio Beta wordt genoemd in plaats van de basisvariantie.

De Sortino-verhoudingsformule is de volgende:

Sortino Ratio = ((Portfolio-rendement-vereist rendement)) / (Verdeling van rendementen die onder het beoogde rendement worden vermeld)

De Sortino-ratio gebruikt bij zijn berekening het benodigde rendement in plaats van de veilige prijs en ook de circulatie van retouren die onder het benodigde rendement worden vermeld.

Hier is een standaard Sharpe Ratio-instantie om u te helpen begrijpen hoe u de Sharpe-ratio kunt berekenen.

Zie hieronder opgesomd:

Voorbeeld van het gebruik van de Sharpe-verhouding

hoe de verhouding tussen beloning en volatiliteit wordt berekend

Stel dat u denkt dat u uw bestaande financiële investeringsprofiel wilt uitbreiden, dat is verdeeld over voorraden en ook obligaties.

Hier zijn uw keuzes:

verhouding tussen beloning en volatiliteit

Je hebt Hedge Fund An en ook Hedge Fund B.

Beide hedgefondsen hebben een jaarlijks dubbelcijferig rendement geüpload.

Dit is geweldig!

In eerste instantie leverde Hedge Fund B extra inkomsten op.

Tussen 15% jaarrendement en ook 10% jaarrendement, welk financieel beleggingsprofiel zou u zeker kiezen?

Het is niet jammer om het profiel te kiezen dat een van de meeste inkomsten heeft opgeleverd. We zijn tenslotte bezig met het verdienen van geld. De extra ROI (rendement van financiële investering) die we creëren, des te beter!

De meeste individuen zullen zeker het profiel kiezen met het hoogst mogelijke jaarlijkse rendement.

Maar wat gebeurt er als we de dreiging die het creëren van dit soort rendement met zich meebrengt rechtstreeks in de mix opnemen?

Hier is de jaarlijkse dreiging voor elk hedgefonds:

calculator voor de verhouding tussen beloning en volatiliteit

Nu krijgen we een verschillend beeld en ook een gezichtspunt van die jaarlijkse opbrengsten.

De jaarlijkse dreiging van Hedge Fund A is 15%, maar Hedge Fund B heeft een jaarlijkse dreiging van 30%.

Welk financieel beleggingsprofiel wenst u momenteel?

Hmmm ...

Misschien weet je het niet precies.

Maar hieronder is waar de Sharpe-ratio te vinden is.

Met behulp van de verhouding tussen beloning en volatiliteit kunnen we het risico / rendement-compromis berekenen.

De Sharpe-ratio zal die 2 delen, dreiging, en ook weer bij elkaar plaatsen en je ook laten zien welk financieel beleggingsprofiel er veel beter uitziet.

Het enige wat we missen voor onze Sharpe-ratio-instantie is de veilige prijs.

Zodra we die weblink missen, kunnen we deze cijfers rechtstreeks in de calculator voor de verhouding tussen beloning en vluchtigheid invoeren of gebruik maken van de Sharpe Ratio-formule.

Wat, voor de eenvoud, we gaan denken dat de 10-jarige staatsobligatie 1% is.

We gaan al deze cijfers met elkaar trouwen en ook kijken welke Hedge Fund-toezichthouder extra bekwaam is in het produceren van voor risico gecorrigeerde rendementen.

Voordat we ontdekken hoe we de verhouding tussen beloning en volatiliteit kunnen berekenen, moeten we nogmaals de Sharpe Ratio-formule in gedachten houden:

Sharpe-verhouding = ((Rx-Rt)) / (StdDev Rx)

Met behulp van de dreigingsstatistieken die op dit gebied worden vermeld, zouden we zeker mechanisch een schatting hebben die zeker het volgende zal creëren:

  • Hedge Fund A heeft feitelijk een Sharpe-ratio op jaarbasis gelijk aan 0.6
  • Hedge Fund B heeft feitelijk een Sharpe-ratio op jaarbasis gelijk aan 0.46

Hier is de Sharpe Ratio-analyse:

Een manier om het te bekijken, is dat een hoge Sharpe-ratio veel beter is dan een verlaagde Sharpe-ratio.

In dit geval is het profiel van Hedge Fund A de winnaar.

De Sharpe-ratio informeert ons dat hedgefonds-toezichthouder A elke bedreiging nog meer uitwerpt.

Nu heeft toezichthouder B van het hedgefonds 2 keuzes als hij zijn Sharpe-ratio wil verhogen.

Ten eerste kan hij zijn rendement verhogen.

Of, ten tweede, hij kan meer rendement behalen als hij de achterwaartse en voorwaartse schommelingen in zijn rekeningevenwicht kan minimaliseren. Met andere woorden, door de jaarlijkse dreiging te verlagen, kan hij een veel betere Sharpe-ratio creëren.

Laten we eens kijken naar enkele voordelen van het gebruik van de Sharpe-ratio.

Zie hieronder opgesomd:

Waarom Sharpe Ratio Volatility gebruiken

hoe de verhouding tussen beloning en volatiliteit wordt berekend

Professionele toezichthouders op hedgefondsen kunnen het jaarlijkse rendement niet bespreken zonder eveneens enkele van de risicogecorrigeerde maatstaven aan te wijzen, zoals de Sharpe Ratio.

Herken je waarom?

Omdat jaarlijkse rendementen op zichzelf waardeloos zijn op Wall Street Read met betrekking tot verschillende andere geprefereerde hedgefondsstrategieën hieronder.

Wanneer particuliere beleggers de financiële beleggingsresultaten bespreken, is het zeer gebruikelijk dat het enige cijfer dat we zien de prijs van het rendement van X procent is.

Misschien hebben ze in het voorgaande jaar wel 100% rendement behaald op hun financiële investering.

Op het eerste gezicht lijkt het geweldig en het is ook zeker een geweldige efficiëntie.

Handelaren worden buitengewoon enthousiast als ze dit soort jaarlijkse rendementen zien.

De zorg is echter dat we geen idee hebben hoe die rendementen van drie cijfers werden behaald.

Was dit efficiëntieresultaat te wijten aan de handelscapaciteiten van de investeerder?

Of heeft de belegger die resultaten bereikt door extreme dreiging?

Misschien heeft de investeerder geluk gekregen omdat we ons in een niet-religieuze bloeiende markt bevinden en het kwam ook voor dat hij goed voor hem oefende.

Een manier om erachter te komen of de resultaten slechts het resultaat zijn van geluk of een authentieke kant op de markt, is door bedreigingsstatistieken zoals de Sharpe Ratio te bekijken.

De verhouding tussen beloning en volatiliteit zal ons zeker informeren over de waarschijnlijkheid om exact dezelfde soort resultaten te verwachten om verder te gaan. De Sharpe-ratio zal zeker zichtbaar worden als de volatiliteit van het accountevenwicht te duur is of als de opname te groot is.

Door het voor risico gecorrigeerde rendement te evalueren, kunnen we vaststellen hoe een belegger of een toezichthouder op een hedgefonds zijn inkomsten heeft gegenereerd.

Nu we de voordelen van het gebruik van de Sharpe-ratio hebben geanalyseerd, laten we eens kijken naar enkele beperkingen van de Sharpe-ratio.

Zie hieronder opgesomd:

Nadelen van het gebruik van de Sharpe-ratio

een beloning-tot-volatiliteitsverhouding is nuttig in

Het is heel opmerkelijk dat de Sharpe-ratio de dreiging te simpel kan maken.

Toezichthouders op hedgefondsen erkennen dat beleggers deze verhoudingen genieten, dus kunnen ze tot op zekere hoogte de Sharpe-ratio aanpassen.

We willen slechts 3 mogelijke problemen benadrukken die worden gebruikt door de verhouding tussen beloning en volatiliteit om de efficiëntie van de handel in stappen te vergroten:

  • Sharpe-ratio concentreert zich voornamelijk op rente en ook op bedreiging. Een fondstoezichthouder kan u misleiden door een liquiditeits- of wanbetalingsrisico te aanvaarden dat zou kunnen tegenvallen bij de berekening van de Sharpe-ratio.
  • Als een fondsmanager het rendement probeert te verhogen door gebruik te maken van bijproducten, zullen die gewoonlijk ook niet opduiken in de berekening van de Sharpe-ratio.
  • De Sharpe-ratio is gebaseerd op historisch rendement en ziet er dus omgekeerd uit. Er is geen garantie dat de hedgefondstoezichthouder zeker in staat zal zijn om exact hetzelfde soort gunstige opbrengsten te realiseren.

In de huidige onstabiele marktomgeving is het niet ongebruikelijk dat toezichthouders op hedgefondsen het aangeboden rendement verbeteren.

Laatste woorden - Calculator voor de verhouding tussen beloning en vluchtigheid

De verhouding tussen beloning en volatiliteit is een geweldig hulpmiddel voor de rechter als de outperformance van het rendement van een profiel het resultaat is van het vermogen van een hedgefondstoezichthouder of gewoon het resultaat van het aanvaarden van extra bedreigingen. Door gebruik te maken van een beloning-naar-volatiliteitscalculator kan een financier de algehele efficiëntie van een fonds op risicogecorrigeerde basis analyseren. De Sharpe-ratio kan de hoge kwaliteit evalueren en ook de invloed van het opnemen of aftrekken van een gloednieuw pand of vastgoedcursus van een profiel. Zorg er ook voor dat u onze gratis Forex Position Size Calculator bekijkt.

Als u een veel dieper begrip wilt krijgen van een profielefficiëntie of leveringsefficiëntie, moet u rekening houden met de bedreigingscomponent. Ontdek eenvoudig hoe u de verhouding tussen beloning en volatiliteit kunt berekenen als u de dreiging en beloning met elkaar wilt combineren wanneer u een financiële investeringsoptie in overweging neemt.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *