Analyse- en handelssignalen

Marktneutrale strategie - Hoe het risico van een transactie te verminderen

voorbeeld van een marktneutrale strategie

Leer hoe u marktrisico's kunt verminderen door een marktneutrale strategie uit te voeren In dit handelsoverzicht zullen we benadrukken waarom u onderzoek moet doen naar marktneutraal handelen in plaats van gericht handelen. We gaan ook de verschillende soorten neutrale handelsbenaderingen delen die op Wall Street worden gebruikt.

Als dit uw allereerste keer op onze internetsite is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie wekelijks rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

Een directionele belegger zijn en ook voortdurend kunnen anticiperen op de instructies van de markt, is buitengewoon moeilijk. De meest effectieve beleggers en ook toezichthouders op hedgefondsen zijn slechts 50% van het moment of misschien veel minder geschikt wat betreft de instructies op de markt.

Dus, hoe komt het dat ze nog steeds in staat zijn om dat soort uitstaande rendementen te creëren?

Ze zijn eenvoudigweg gestopt met het anticiperen op de marktplaatsinstructies en maken ook eerder gebruik van de marktneutrale strategie. We gaan enkele van deze marktneutrale alternatieve benaderingen bekijken.

De long / short-benaderingen op aandelen die zowel lange als korte instellingen omvatten, zijn mogelijk een van de meest gebruikelijke soorten marktneutrale strategieën. In dit overzicht gaan we echter enkele deltanutrale handelsbenaderingen evalueren en ook marktneutrale sets handelsstrategieën.

Leer veel meer over handelen in deltakeuzes met ons overzicht hier: Delta Options Trading Strategie.

Laten we beginnen en ook oplossen wat marktneutrale handelswijzen zijn.

Zie hieronder opgesomd:

Wat is marktneutraal handelen?

neutrale handelsstrategieën

Marktneutrale handel is een soort handelsstrategie die inkoop inhoudt en tegelijkertijd ook een gelijkwaardige hoeveelheid voorraden aanbiedt.

U kunt bijvoorbeeld $ 5,000 aan Tesla-aandelen krijgen (als u gunstig bent) en ook in één keer $ 5,000 aan Apple-aandelen aanbieden (als u bearish bent).

Het standaardconcept achter marktneutraal handelen is het wegnemen van het marktrisico dat voortkomt uit de gemeenschappelijke kostenbeweging. De marktneutrale benaderingen houden in dat uw aanbod wordt afgedekt met het doel om het potentiële verlies dat kan ontstaan ​​als gevolg van onvoorspelbaarheid op de markt, te compenseren.

Bij verschillende andere orders biedt de marktplaatsneutrale handelsstrategie een nadeel van de beveiliging.

Met de allerbeste handelsbenaderingen voor neutrale keuzes, kunt u echt profiteren van beide fluctuerende aanbodtarieven.

Samenvattend: de allerbeste neutrale strategie genereert inkomsten op de langdurige instellingen als de markt stijgt en ook in één keer inkomsten uit de korte instellingen als de markt daalt. Dit is dus echt een bank aan beide kanten van de markt.

Met andere woorden, het allerbeste eindresultaat wordt behaald wanneer u de allerbeste aanbodsuggesties krijgt en ook exact dezelfde hoeveelheid van uw bearish aanbodsuggesties biedt.

Doorgaan …

Laten we eens kijken hoe marktneutraal handel banen.

Zie hieronder opgesomd:

Hoe neutrale handelsstrategieën werken?

marktneutraal handelen

Historisch gezien investeert de beurs zelfs meer tijd naar boven dan naar beneden.

Maar de beurs kan bovendien een aanzienlijke onvoorspelbaarheid hebben.

En onvoorspelbaarheid wordt in verband gebracht met risico.

Maar wat heeft dit te maken met marktneutraal handelen?

Als u een deskundige belegger wilt worden, moet u in eerste instantie risicotoezichthouder worden. Onze groep marktprofessionals bij Trading Strategy Guides neemt risico's uiterst serieus.

Dus, hoe om te gaan met het marktplaatsrisico, wordt ook het methodische risico genoemd.

De service is om te vechten tegen het risico door een balbezit-cursus te presenteren die gunstige rendementen kan bieden, of de markt als geheel nu omhoog of omlaag gaat. De benaderingen die dit doen, worden regelrechte rendementsbenaderingen genoemd en vallen ook onder de delta-neutrale alternatieve handelsbenaderingen.

Het rendement van de delta-neutrale handelsstrategie is niet gerelateerd aan of onafhankelijk van de totale marktbeweging.

De marktneutrale handel houdt in dat er wordt gezocht naar mogelijkheden om een ​​bepaald team voorraden te kopen en tegelijkertijd een even zware korte periode met nog een team voorraden te behouden.

Vervolgens gaan we enkele redenen delen waarom u rekening moet houden met de marktneutrale benaderingen.

Zie hieronder opgesomd:

Waarom kiezen voor een marktneutrale handelsstrategie?

marktneutrale strategie

De marktneutrale keuzestrategie kent enkele voordelen, zoals:

  • Lage connectie met typische financiële investeringen
  • Diversificatie van het risico en ook het rendement van het totale profiel
  • Genereer gunstige rendementen in beide fluctuerende markten

De neutrale handelsbenaderingen zijn doorgaans gericht op het behoud van hulpbronnen.

De realiteit is dat niemand herkent wat er daarna gaat gebeuren. U kunt uw favoriete technologische indicatie gebruiken met uw beste grafiekpatroon en toch kan de markt nog steeds doen wat het wenst.

Met marktneutrale handel bent u over het algemeen beschermd tegen de delicate kostenbewegingen.

Het juiste risico verbonden aan neutrale handelsbenaderingen is extreem klein. Het grootste nadeel is het beperken van de verwachte inkomsten wanneer de afdekkingsinstelling wordt toegepast.

Laten we nu eens kijken naar de verschillende soorten marktneutrale benaderingen die vaak worden gebruikt door keuzebeleggers.

Zie hieronder opgesomd:

Marktneutrale strategie

marktneutraal fonds

Op dit gebied gaan we enkele van de meest geprefereerde marktneutrale benaderingen belichten. De hier genoemde bestaat uit enkele marktneutrale benaderingen die kunnen worden gebruikt voor afdekking of wanneer de leveringskosten naar verwachting schuldconsolidatie zullen verkopen met een afname van de volatiliteit:

  • Marktneutraal bepaalt de handelsstrategie
  • Delta-neutrale handel in keuzes
  • Alternatieve korte straddle-strategie
  • Condor keuzes
  • Vlinder verspreid
  • Korte verstikkende strategie
  • Anderen (gedekt telefoongesprek, gedekt telefoongesprek halsband, geplande telefoongesprekspreiding, ijzeren vlinderspreiding, enzovoort)

Nu, als u meer wilt weten over de neutrale handelsstrategie van de marktplaats, zullen we u daarna zeker helpen.

Laten we verder gaan ...

Marktneutrale handelsstrategie voor paren

marktneutraal handelen

Pairs trading is een marktneutrale strategie die zich concentreert op het partnerschap tussen 2 verschillende bezittingen (voorraden, indices, activa, geld of ETF's). Kortom, het verhandelen van sets omvat het verwerven van het ene onroerend goed en ook het aanbieden van de verschillende andere.

Bij het verhandelen van sets zijn we niet specifiek op zoek naar het onroerend goed dat we hebben verworven om te vergroten en ook naar het onroerend goed dat we hebben aangeboden om te verminderen.

Dus, wat is het handvat om te handelen?

We onderzoeken de verbinding tussen beide bezittingen.

Wat geven we hiermee aan?

Als beide bezittingen afnemen, willen we dat het eigendom dat we kort hebben, groter wordt dan het bezit waarvan we lang zijn. Als we een gelijkwaardige hoeveelheid deelden, gaan we in dit geval geld verdienen.

Aan de andere kant, als beide bezittingen toenemen, willen we dat het onroerend goed dat we lang duren groter wordt dan het onroerend goed dat we kort hebben, in welk geval we zeker inkomsten zouden genereren. Het is duidelijk dat de allerbeste situatie is dat het onroerend goed dat je lang geleden omhoogschiet en ook het pand waar je kortstondig mee in botsing komt.

In tegenstelling tot directional trading, zoeken we bij sets trading naar het verschil tussen de lange en ook de korte settings.

Om een ​​voorbeeld te laten zien van hoe we een set-handel kunnen opbouwen, gaan we Facebook- en ook Twitter-voorraadaandelen gebruiken.

Het eerste punt willen we bepalen het aandeel van beide leveringen.

Om meer te weten te komen waarom we de verhouding tussen beide leveringen moeten bepalen, bekijkt u ons overzicht om de handelsstrategie hier te bepalen: Parenhandel - Het geheim van het verzilveren van winsten.

Facebook-aandelen verdienen $ 197.20, terwijl Twitter-aandelen $ 34.63 verdienen. In dit geval hebben we een aandeel van ongeveer 5.69. Dit suggereert dat Facebook-benodigdheden 5 keer veel duurder zijn dan Twitter-benodigdheden.

Als we het beleid van beide handelsstrategieën volgen, zouden we zeker Facebook-aandelen hebben verworven en tegelijkertijd ook een gelijkwaardig aantal Twitter-aandelen aanbieden.

marktneutrale strategie

Uit de bovenstaande grafiek kun je in gedachten houden dat zowel Facebook-shares (lange instelling) als Twitter-shares (korte instelling) stegen. Onze longs hebben echter veel meer verworven omdat Facebook-aandelen groter werden dan het verlies dat werd geleden op de korte Twitter-aandelen.

De volgende …

Laten we nog een manier analyseren om uw directe blootstelling aan methodische risico's te vergroten.

Zie hieronder opgesomd:

Delta-neutrale opties Handelsstrategieën Winst maken

voorhoede marktneutrale beleggersaandelen

Wanneer u een alternatieve handel opent, moet u in gedachten houden waar uw risico is. In principe loopt u bij elke vorm van handel in keuzes een risico dat voortkomt uit 3 bronnen:

  • Van de kostenvariaties van de onderliggende tool
  • Impliciete volatiliteit
  • Tijdsdegeneratie (tijd kan uw handel ondersteunen of blokkeren)

De deltaspecificatie van het alternatief zal ons zeker vertellen hoe delicaat onze handel is voor de kostenvariaties. Dus als we een delta-neutrale handel hebben, zal het niet schaden van onze handel, ongeacht hoeveel de kosten verhuizen.

Een buitengewoon gebruikelijke delta-neutrale handelsstrategie is de Iron condor.

Leer veel meer over de Iron Condor-strategie met ons overzicht hier: Iron Condor Options Trading Strategy.

In wezen houdt de ijzeren condor het creëren van 2 keuzes in:

  • Oproepspreiding (een gespreide stier) over de bestaande kosten
  • Zet spread (een bear phone call spread) betekent dat onder de bestaande kosten wordt vermeld

Zie de onderstaande ijzeren condor-grafiek:

marktneutrale portefeuilleopbouw

Zolang het aanbod tussen beide keuzes doorverkoopt, zal uw transactie er zeker van profiteren, ongeacht de instructies op de markt. Als de leveringskosten echter groter worden dan uw variëteit, zal uw telefoongesprek zeker onder druk komen te staan. Bovendien, om marktneutraal te blijven, zou u zeker nog een Call moeten ontvangen, zodat aangezien de leveringskosten stijgen, het extra Call-alternatief u cash oplevert, wat de spread goedmaakt, die contant geld verliest.

Verder gaan …

Als u denkt dat de markt in een beperkte variëteit zal worden gevangen, is er nog een marktneutrale strategie die u kunt gebruiken.

Zie hieronder opgesomd:

Strategie voor korte spreidopties

marktneutraal versus long / short

De korte strategie van Straddle-keuzes haalt het meeste uit degeneratie, maar het is ook een race versus vluchtigheid. Elke dag die voorbijgaat zonder de verborgen eigenschap om het straddle-alternatief te verplaatsen, zal zeker profiteren van het uiteenvallen van de tijd. Het enige middel dat het straddle-alternatief kan afwerpen, is als de volatiliteit toeneemt.

Nu zou je je kunnen afvragen ...

Hoe maak je een korte handel in straddle-keuzes?

De korte straddle bevat 2 keuzes:

  • Verkoop een telefoontje bij de geldautomaat
  • Verkoop een aan de geldautomaat geplaatst

Opmerking * beide keuzes hebben exact dezelfde uitoefeningspercentages en ook exact dezelfde vervaldag.

Zoals eerder besproken, zal de korte straddle zeker profiteren wanneer de onderliggende leveringskosten in de buurt van de korte uitoefeningskosten blijven naarmate de tijd verstrijkt. Als alternatief zal de korte straddle zeker profiteren wanneer de volatiliteitsreducties worden voorgesteld.

Laten we doorgaan en ook een kort alternatief voor straddle overwegen, zodat u kunt begrijpen hoe de instelling presteert in verschillende marktomstandigheden.

In ons theoretische geval gaan we een korte straddle-instelling construeren van de aanhangende naar alternatieve keten:

  • Het huidige aanbod kost $ 300
  • Short straddle-arrangement: verkoop 300 en vraag voor $ 10.30; bod 300 geplaatst voor $ 10.20
  • Nettokredietscores: $ 10.30 + $ 10.20 = $ 20.50

Onze directionele neutrale handel zal er zeker van profiteren als de leveringskosten rond de $ 300 blijven.

De optimale opbrengstmogelijkheid zou zeker $ 2,050 zijn als de leveringskosten gelijk zijn aan $ 300. Maar dit is een gelegenheid met een beperkte kans. Dus een veel verstandiger techniek is om rekening te houden met onze break-ook-factor, namelijk de uitoefeningskosten van $ 300 minus de internetscores van $ 20.50 plus de internetscores van $ 20.50.

Dus onze break-even-variëteit zou zeker tussen $ 279.50 en ook $ 320.50 liggen. Dit suggereert dat we nog steeds geld kunnen verdienen als de onderliggende leveringskosten ergens tussen de breakeven-variant liggen.

Houd er rekening mee dat het grootste nadeel van de korte straddle-keuzesstrategie is dat er een eindeloze kans op verlies bestaat op het voordeel. Dat komt doordat de onderliggende voorraad veel langer kan opdrijven dan dat je solvabel kunt blijven.

Laatste woorden - Neutrale handelsstrategieën

Samenvattend: een van de meest effectieve en ook succesvolle beleggers heeft de neiging om marktneutraal te handelen, te spreiden of te handelen. De neutrale handelsbenaderingen zijn een prachtig afdekkingsinstrument, maar kunnen u tegelijkertijd beschermen tegen onvoorziene aanpassingen op de marktproblemen.

De marktneutrale strategie kan u aanzienlijk helpen als u niet beseft of de onderliggende leveringskosten zeker zullen stijgen of dalen. Er zijn talloze neutrale handelsbenaderingen die onder verschillende handelsomstandigheden kunnen worden gebruikt. Handelen zonder te anticiperen op de instructies van de marktplaats kan vooral voor beginnende beleggers erg waardevol zijn.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *