Analyse- en handelssignalen

Mean Reversion Trading-strategie met een stiekeme geheim

mean reversion trading

In dit overzicht vindt u een mean reversion trading-strategie met enkele handelssleutels die u zeker zullen helpen om het nadeel te beperken. De eerste component van het overzicht zal zeker benadrukken wat mean reversion trading is, terwijl we in de tweede component de mean reversion-strategie onthullen en hoe u deze kunt aanpassen aan uw individualiteit.

Als dit uw allereerste keer op onze internetsite is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie elke week rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

De mean reversion trading-systemen zijn extra verleidelijk voor veel beleggers, omdat het de neiging heeft om een ​​hogere winstprijs te hebben in plaats van de rage die aan de methoden voldoet. Zelfs als de marktplaatsen in gerenommeerde patronen blijven, vindt er regelmatig een gemiddelde terugval plaats.

Er zijn dus extra mogelijkheden om te profiteren van mean reversion trading.

Laten we de bol aan het rollen brengen en beginnen met de standaard door eerst te verduidelijken wat mean reversion in de handel is en daarna zullen we hoogstwaarschijnlijk 5 handelsconcepten onthullen die kunnen worden gebruikt met de mean reversion-strategie.

Zie hieronder opgesomd:

Wat is Mean Reversion Trading?

Zet het gewoon; Mean reversion trading veronderstelt dat de koersen van elk type bezit (aanbod, activa, FX-geld of cryptocurrency) in de loop van de tijd zeker terug zullen keren naar de gemiddelde of gewone koers.

Met verschillende andere woorden, terugkeer naar de gemene handel komt neer op de oude uitdrukking:

"Wat omhoog gaat moet naar beneden komen."

mean reversion

Het mean reversion-concept gaat naar de structuur van verschillende handelsmethoden, waaronder het verhandelen van die koersen van bezit, die in feite verschillen van hun historische normen. Het concept is dat de duurzame tarieven zeker zullen terugkeren naar hun vorige standaardtarieven en hun typische patroon.

Een voorbeeld van mean reversion trading-methoden bestaat uit:

  • Terugboekingen.
  • Pullback-handel.
  • retracement.
  • Range trading systeem.
  • Zowel overgekochte als oververkochte methoden.

Onze beste mean reversion-strategie is het verhandelen van die rentevariaties die plaatsvinden na een extreme tariefopslag of -verlaging. In deze situatie suggereert terugkeer naar het gemiddelde handelen rond het midden van de variëteit als onze normale koers.

In wezen is 'mean reversion' het rommelen van een hoofdwaarde, of het nu het centrum van de variëteit is, of een verhuisstandaard, of je het toch wilt delen.

De terugkeer naar een handelssysteem heeft de neiging om een ​​hogere winstprijs te creëren in die omstandigheden waarin we ernstige aanpassingen in het tarief kunnen ontdekken.

We kunnen ernstige tariefaanpassingen peilen over het gebruikte momentraamwerk.

Het is duidelijk dat er bovendien een mogelijkheid is dat het tarief zeker niet terugkeert naar zijn gemiddelde waarde. Dit kan aantonen dat er een echte verandering is en dat we ons in een geheel nieuwe standaard bevinden.

Nu we begrijpen wat mean reversion trading is, laten we eens kijken hoe de mean reversion-regressie werkt.

Zie hieronder opgesomd:

Hoe werkt Mean Reversion Trading?

Met een gemiddelde omkering willen we handelen versus de luisteraars.

Bij een groot deel van de momenten waarop u gemene reversion trading doet, zult u snel een beroep in en uit gaan. Dat is de reden waarom de mean reversion-strategie voor daytrading veel beter functioneert.

Er zijn verschillende andere manieren om te handelen met de mean reversion-strategie, bestaande uit:

  • Prijsuitbreiding van een eenvoudige verplaatsingsstrategie.
  • Een doorbraak buiten de Bollinger Bands-strategie en een terugkeer naar het gemiddelde.
  • Een onderzoek van zowel hulp- als weerstandsstrategie terwijl de koers aan het dalen is.

In de onderstaande grafiek leggen we een regressienetwerk uit, waarbij de middellijn de rechte regressie is. De middellijn is gewoon het normale tarief vanaf de eerste factor die we gebruikten om het netwerk aan te trekken tot de voltooiing.

gemiddelde omkeerstrategie

De rechte regressie loopt duidelijk naar boven en werkt als een magneet op de koers. Elke keer dat het tarief verschilt van de gewone tarieflijn, breekt het terug naar het en beschrijft de terugkeer naar het gemene idee.

De belangrijkste voordelen van de mean reversion-strategie zijn:

  1. Effectieve vertrekstrategie - het doel van het nemen van inkomsten is constant het normale tarief.
  2. Hoge winstprijs - hoe veel korter de gemiddelde teruglooptijd die wordt gebruikt, hoe hoger de winstprijs.
  3. Goede risicogecorrigeerde rendementen.

Alle handelsmethoden hebben hun eigen voor- en nadelen.

Het grootste probleem is dat wanneer u een beroep uitoefent, u vaak eerst een verlies ziet voordat u een inkomen ziet.

De belangrijkste elementen van de mean reversion-strategie moeten bestaan ​​uit:

  1. Ingangssignaal nadat het tarief daadwerkelijk is verplaatst, ver van het normale tarief. U kunt gewoon berekenen hoe procentueel verwijderd is van het gemiddelde of een ATR-strategie gebruiken met talrijke verlagingen of gewoon een kwantiteitsoscillator gebruiken om oververkochte / overgekochte analyses te beoordelen.
  2. Uitgangssignaal biedt u een ontsnapping wanneer u een beroep begint.
  3. Brede markttiming.

Verder gaan…

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste variabelen waarom banen met terugvalhandel betekenen.

Zie hieronder opgesomd:

Waarom werkt de Mean Reversion-strategie?

Mean reversion is een cruciaal onderdeel van het functioneren van alle monetaire markten.

Mean reversion vindt plaats omdat de koersen de neiging hebben om zowel hun aangeboren waarde te overschrijden als te onderschrijden. Deze "prijsafwijkingen" vinden plaats omdat de invloed van gloednieuwe details die de markt raken, tijd nodig heeft om door de markt te worden geabsorbeerd.

De marktdeelnemers zullen zeker een tijdje nodig hebben om de gloednieuwe details te herkennen, aangezien de details geleidelijk worden gefilterd. Bovendien heeft de markt tijd nodig om een ​​redelijke waarde te ontwikkelen.

Ten tweede functioneert mean reversion trading bovendien, aangezien de koersen bovendien verschuiven op basis van cumulatieve gevoelens.

Wat dit voor beleggers aangeeft, is dat het tarief de neiging heeft om iets groter in het nadeel door te schieten dan in het voordeel. Dit geldt omdat angst de neiging heeft een groter gevoel te zijn dan hebzucht.

Laten we het probleem samenstellen en onze terugkeer naar de gemene handelsstrategie creëren.

Zie hieronder opgesomd:

Mean Reversion Trading-strategie

De beste mean reversion-strategie die u misschien kunt gebruiken, is degene die u kan helpen te profiteren van ongelijke of wisselende markten. Tijdens de duur van de consolidatie van een lening, zal het tarief zeker vele malen in het voordeel en nadeel worden uitgebreid. Het tarief zal zeker vaak de neiging hebben om te breken met deze overbought / oversold-analyses.

Om mean reversion-configuraties op de juiste manier te herkennen, moet u de beste technologische tekens gebruiken.

Er is een selectie van tekens die in een bepaald type of verschillende andere ernstige en ongebruikelijke snelheidsbewegingen worden berekend.

Bij mean reversion trading is het essentieel om de markt te timen.

Hier zijn dus een paar van de meest geprefereerde apparaten die u kunt gebruiken om de markt te timen:

  • RSI-teken kan worden gebruikt om ernstige overbought-rate-analyses te detecteren.
  • Standaardvariantie, Bollinger-banden, Money Flow en verplaatsingsstandaarden kunnen worden gebruikt om ernstige koersbewegingen te detecteren.
  • Ichimoku Cloud-strategie, die is gebaseerd op de snelheidsvariatie van de cloud.

Zie bijvoorbeeld de onderstaande deviezengrafiek:

mean reversion trading strategie

De variërende looptijd van augustus tot november heeft feitelijk 4 verkoopsignalen en 3 koopsignalen geproduceerd, die uiteindelijk allemaal hun doel hebben bereikt. Het inkomensdoel in deze situatie is de middenband.

Vervolgens zullen we u waarschijnlijk een tijdloze techniek onthullen om uw drawdown-handel te verminderen.

Gewoonlijk heeft de mean reversion trading-strategie een verlaagde DD, maar die kan ook beter worden verlaagd.

Beste gemiddelde omkeerstrategie:

Voordat we die factor bereiken, laten we eerst eens kijken welke apparaten we nodig hebben om voor deze strategie te gebruiken.

Het beste mean reversion-teken dat 85% van het moment functioneert, is het RSI-teken.

U hebt dus zeker de RSI-oscillator op uw grafieken nodig.

Nu is er nog een ander essentieel punt dat moet worden gedaan. De RSI-setups moeten worden getransformeerd van de standaard 14-period naar 2-period RSI. We hebben dus niet zomaar een RSI, maar een extreem snelle RSI.

De verschillende andere technologische signalen die we waarschijnlijk in de grafieken zullen vrijgeven, zijn:

  • Standaard verhuizing van 10 perioden.
  • Verhuizingsnorm voor 200 periodes.

Uw grafiek zou er vergelijkbaar uit moeten zien als de grafiek hieronder:

mean reversion trading

Opmerking * Een ander punt om in gedachten te houden is dat de voorgestelde hoeveelheid tijd de dagelijkse grafiek is. Intraday-grafieken zullen niet werken, omdat de RSI met een snelle periode zeker veel onjuiste signalen zal genereren bij een kortere tijdspanne.

Laten we nu eens kijken hoe we de 3 tekens rechtstreeks kunnen integreren in een lucratieve mean reversion-strategie.

De in eerste instantie opvallende zorg is wanneer er met geld moet worden omgegaan.

Om op deze bezorgdheid te reageren, vereist de mean reversion trading-strategie 3 triggers:

  • Het tarief moet hoger zijn dan de EMA van 200 dagen. Dit geeft aan dat de algemene rente in een opwaartse trend blijft, dus we zullen hoogstwaarschijnlijk op zoek gaan naar koopsignalen in de opkomende markt.
  • Ten tweede zoeken we naar het tarief dat onder de 10-daagse SMA wordt vermeld, wat een afwijking van het gemiddelde laat zien.
  • Als laatste, maar niet de minste, beschouwen we de RSI als een overschrijding die wordt vermeld onder de 10, wat aangeeft dat we ons in de oververkochte regio bevinden.

Opmerking * Gebruik voor aanbiedingssignalen hetzelfde handelsbeleid, maar dan omgekeerd.

Zie de onderstaande deviezengrafiek:

gemiddelde reversion forex

Als alle 3 de problemen tevreden zijn, beginnen we aan een beroep op de open dag van de compliantiedag.

Als we eenmaal een beroep hebben dat we extra nodig hebben, moeten we ook herkennen wanneer we de markt moeten verlaten. Dit is waar de 10-periode ongecompliceerde verplaatsingsnorm opnieuw in het spel komt. Waar we naar op zoek zijn, is dat het tarief terugkeert naar de 10-periodes SMA-strategie.

Vaker wel dan niet zal het tarief zeker voorbijschieten in het voordeel en ook breken over de SMA van 10 periodes.

Om volledig te profiteren van de hele actie, gebruiken we tal van winstdoelen:

  • Het aanvankelijke inkomensdoel is om vijftig procent van de plaatsing te betalen zodra we de SMA met 10 perioden bereiken.
  • Het 2e deel van uw plaatsing blijft staan ​​totdat we schade toebrengen en ook sluiten gedurende de SMA van 10 periodes.

gemiddelde omkeerstrategie

Op basis van ons resultaat van backtesting, moeten uw beroepen over het algemeen binnen 2-1 dagen het tweede doel bereiken. Hoe langer je je stageplaats open houdt, hoe kleiner de kansen van het beroep om succesvol te zijn. Als basisbeleid moet u uw hele plaatsing binnen de eerste 3 handelsdagen verspillen.

Nu hebben we eigenlijk het laatste van de meest fundamentele aspecten, namelijk het omgaan met bedreigingen, verwaarloosd.

Als het gaat om het verlies van de veiligheid, raden we aan om een ​​stopverlies niet onmiddellijk te lokaliseren, maar eerder om een ​​time-stop te gebruiken.

Laat me het verduidelijken ...

Op basis van onze backtesting-resultaten hebben we feitelijk vastgesteld dat een groot deel van de momenten waarop de marktplaats zeker een onjuiste uitbraak zal veroorzaken die hieronder de vorige dag wordt vermeld, verminderd (hoog) en onze plaatsing schaadt.

Dus om deze situatie te voorkomen, hebben we eigenlijk een geweldige techniek gevonden om er omheen te lopen.

Ons beleid is buitengewoon eenvoudig:

Als onze stageprogramma's tegen de eerste vijftig procent van de dag verlies lijden, sluiten we dat beroep en sluiten we het af.

Dit is een gevaarlijk spel, maar we hebben de kant aan onze kant om dit soort techniek te spelen. Handelen is tenslotte een gevaarlijk videogame en iedereen moet zelf kiezen hoe hij met bedreigingen omgaat.

Laatste woorden - Beste gemiddelde omkeerstrategie

Samenvattend: een van de meest aantrekkelijke aspecten van mean reversion trading is het hoge win-verliespercentage en de eenvoud erachter. Een punt om in gedachten te houden is dat de mean reversion-strategie de neiging heeft te verstikken wanneer de markt in een hard-mode-rage blijft. Maar dat zou niet echt een koopje moeten zijn, want de markt varieert 75% van het moment.

De cruciale afhaalrestaurants van de mean reversion trading-strategie zijn:

  • Mean reversion kan worden gebruikt bij alle bezitscursussen (voorraden, producten, geld of cryptocurrencies).
  • Zowel range trading als overbought / oversold signalen functioneren het beste met deze techniek.
  • Pas de RSI-opstellingen aan naar een vastenperiode.
  • U kunt snelle inkomsten genereren - korte houdperiode.
  • Een handelswijzer - gebruik een time-stop in plaats van een rate-stop.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *