Analyse- en handelssignalen

Kwantitatieve handel - strategie voor relatieve waarde

kwantitatieve handelsstrategieën

Kwantitatieve handel is eigenlijk gepromoot door een hedgefonds-miljardair Jim Simons. Via dit overzicht zullen we waarschijnlijk in termen van leken verduidelijken wat kwantitatieve handel is met enkele nuttige voorbeelden. Bovendien zult u hoogstwaarschijnlijk ontdekken waarom de relatieve-waardestrategie u kan helpen om geld te verdienen met het verkeerd prijzen van veiligheid en zekerheden, terwijl de dreiging tot een minimum wordt beperkt.

Als dit uw allereerste keer op onze website is, nodigt onze groep bij Trading Strategy Guides u uit. Zorg ervoor dat u op de abonneerknop heeft gedrukt, zodat u uw gratis handelsstrategie elke week rechtstreeks in uw e-mailbox ontvangt.

De kwantitatieve financiële beleggingstechnieken zijn tegenwoordig de overhand geworden. Er waren dagen dat slechts een van de meest geavanceerde toezichthouders op bushfunds op Wall Street gebruik maakte van kwantitatieve handel. Maar nu informatie zo snel op reis gaat en technische innovatie, kunnen tegenwoordig ook particuliere beleggers toegang krijgen tot kwantitatieve bushfondstechnieken.

De golf van informatie met het tijdperk van globalisering maakt de menselijke geest alleen praktisch ondoelmatig voor het beheren van een dergelijke hoeveelheid informatie. Zoals de bewering luidt:

"Er zijn te veel stenen om een ​​voor een te draaien."

Daarom hebben we kwantitatieve handelstechnieken nodig om te overleven in een atmosfeer waarin de richtlijnen van de videogame moeilijk zijn. Deze technieken maken gebruik van moderne innovatie om ervoor te zorgen dat uw beroepen lonen.

Als we verder gaan, zullen we waarschijnlijk tal van principes bespreken die verband houden met kwantitatieve handel, evenals enkele van de meest prominente kwantitatieve handelstechnieken.

Laten we beginnen …

Wat is Quant Trading?

kwantitatieve handel

Kwantitatieve handel is een innovatieve financiële investeringsstrategie die communiceert over ingewikkelde wiskundige berekeningen om handelsmogelijkheden te herkennen. De kwantitatieve evaluatieprocedures rekenen meestal op het gebruik van zeer snelle computersysteemprogramma's

De meeste kwantitatieve handel bestaat tegenwoordig uit kwantitatieve technieken zoals:

  • Handel met hoge regelmaat (HFT)
  • Black box-handel
  • Algoritmische technieken (Algos)
  • Arbitragetechnieken
  • Geautomatiseerde handelstechnieken

Het is minder ingewikkeld om te herkennen wat kwantitatieve handel is in tegenstelling tot kwalitatieve evaluatie.

Laten we deze zorg in eerste instantie oplossen: wat is kwalitatieve evaluatie?

In feite is kwalitatieve evaluatie de procedure om een ​​financiële investeringskeuze te maken op basis van zowel subjectief oordeel als instinct.

Als gevolg daarvan ondergaat kwalitatieve evaluatie verschillende cognitieve en gedragsfouten.

Aan de andere kant maakt kwantitatieve handel gebruik van computersystemen en wiskunde om de markten te onderzoeken,

Voor deze factor zijn de kwantitatieve technieken uiterst onbevooroordeeld en in wezen ongevoelig voor de normale fouten van het menselijk oordeel.

De winst is dat ook de kwantitatieve handelstechnieken fouten bevatten.

Deze fouten komen voort uit de methode waarmee de informatie wordt verfijnd.

Hieronder zullen we waarschijnlijk enkele voorbeelden van kwantitatief ontwerp belichten.

Ben je helemaal klaar?

Quant Model Voorbeelden

relatieve waardestrategie

De richtlijnen van de videogame zijn in feite getransformeerd, en sommige marktindicaties waar toen extreem op werd vertrouwd, worden momenteel als onbetrouwbaar beschouwd. Zelfs sommige kwantitatieve ontwerpen die jaren ten goede kwamen, zijn momenteel beschadigd.

Hoewel het essentieel is om standaardkennis te testen, zijn er nog steeds enkele kwantitatieve ontwerpvoorbeelden die het onderzoek van de tijd daadwerkelijk hebben doorstaan.

Om de prestaties van de kwantitatieve handelstechnieken te analyseren, moeten we rekening houden met de talrijke handelsproblemen op de markt. Markten veranderen regelmatig en de meeste kwantitatieve technieken worden ontwikkeld om in bepaalde marktsferen te opereren.

Nu, een ander essentieel punt dat we moeten behandelen, is:

Hoeveel soorten kwantitatieve handelstechnieken zijn er?

Kortom, de meeste op kwantiteit gebaseerde handelstechnieken vallen onder een aantal groepen:

  • Relatieve waarde strategie
  • Directionele technieken

De relatieve-waardestrategie probeert te profiteren van het tariefverschil tussen vergelijkbare instrumenten. Dit is een gebruikelijke arbitragestrategie, waardoor financiers kunnen profiteren van de gemiddeld terugkerende samenwerking tussen beide bezittingen.

Een mooi voorbeeld van handel in relatieve waarde zou zeker de handel in Duitse federale staatsobligaties zijn ten opzichte van de Franse federale staatsobligaties. Hedgefondsen zullen zeker proberen te profiteren van de leegte tussen beide rendementen. Naarmate de leegte (of de spread) groter wordt, zullen kwantitatieve investeerders daar zeker van willen profiteren. Meestal breidt de spreiding zich uit in tijden van financiële stress en angst of geopolitieke dreigingen

Aan de andere kant zijn directionele kwantitatieve technieken meestal zowel verbeterde trendvolgtechnieken als op patroonherkenningssystemen.

Laten we vervolgens eens kijken naar het overzicht van een beginner van kwantitatief handelen en naar de acties waaraan u moet voldoen om uiteindelijk een kwantitatieve belegger te worden.

Zie hieronder opgesomd:

Hoe werkt kwantitatieve handel?

quant handel

Als kwantitatieve investeerder stelt u dat u over een aantal apparaten beschikt om de relatieve waarde van uw financiële investeringsstrategie te onderzoeken. De meeste kwantitatieve financiële beleggingstechnieken kunnen in de vijfstappenprocedure worden opgenomen, zoals in overeenstemming met:

  • Alpha- design - maakt gebruik van tarief of essentiële informatie om een ​​economisch hulpmiddel te onderzoeken.
  • Risico-ontwerp - maakt gebruik van een verzameling financiële richtlijnen om de alfa-ontwerpopdracht binnen de juiste bedreigingsspecificaties te maken.
  • Transactieprijsontwerp - denkt na over de volledige handelskosten, bestaande uit zowel kosten als compensaties, ontsporingen en het marktplaatseffect van de kwantitatieve technieken.
  • Hoe kwantitatieve handel werkt (PCM) - omvat de alfa-, risico- en transactie-ontwerpen om de kwantitatieve belegger de grootste productiviteit te bieden die kan worden bereikt met behulp van het kwantitatieve ontwerp.
  • Uitvoeringsontwerp - wanneer de relatieve-waardestrategie daadwerkelijk is verbeterd, wordt een implementatieformule ontwikkeld.

Het essentiële punt om te onthouden is dat het creëren van uw eigen kwantitatieve handelsstrategie tijd, doorzettingsvermogen en veel studie vereist.

Nu ...

Als we verder gaan, zullen we hoogstwaarschijnlijk de verschillende soorten relatieve waardetechnieken onderzoeken die worden gebruikt door opmerkelijke toezichthouders van bush-fondsen.

Deze kwantitatieve technieken hebben in feite het onderzoek van de tijd doorstaan. Ze zijn niet alleen wiskundig gezien audio, maar ze zullen je zeker in staat stellen om in veel grotere mate te handelen.

Zie hieronder opgesomd:

Relatieve-waardestrategie

De relatieve-waardestrategie wordt eveneens relatieve-waardearbitrage genoemd, wat de gesynchroniseerde handel van verschillende tools inhoudt.

Je zou kunnen vragen:

Hoe kun je geld verdienen met kwantitatieve arbitrage, als we tegelijkertijd zaken doen?

Welnu, kwantitatieve investeerders genereren inkomsten uit de relatieve waarde van beide tools.

Er zijn tal van bushfund-technieken met een relatieve waarde, maar een van de meest lucratieve kwantitatieve technieken bestaat uit:

  • Statistische arbitrage is een soort handelsstrategie voor gemiddelde omkering. Zo is aandelenmarktneutrale handel nog een mooi voorbeeld van analytische arbitrage. Het belangrijkste doel van deze strategie is om 2 aandelenkorven te kiezen (een lange en een korte) die absoluut geen directe blootstelling aan bedreigingen zullen toevertrouwen.
  • Converteerbare arbitrage houdt zowel het verwerven van inwisselbare obligaties in als het op de markt brengen van het aanbod van de onderneming.
  • Arbitrage met vaste inkomsten probeert afwijkingen in de relatieve rente te manipuleren.
  • Volatiliteitsstrategie - gebruik alternatieven om te handelen op basis van marktvolatiliteit.

Staat u mij toe u nu de allereerste strategie voor relatieve waarde te presenteren ...

Dit is precies hoe het werkt ...

In plaats van alleen de S&P 500 te verhandelen, zullen we bijvoorbeeld waarschijnlijk handelen met behulp van verschillende andere extreem bijbehorende tools.

De S&P 500 en de Dow-spread zijn bijvoorbeeld iets dat veel mensen beroepen.

Zie de onderstaande grafiek precies hoe beide tools eruitzien wanneer ze naast elkaar worden geplaatst:

kwantitatieve handel

Het allereerste punt dat je kunt ontdekken, is dat zowel de S&P 500 als DJIA extreem met elkaar verbonden zijn.

Uit de factor relatieve waarde kunnen we echter ontdekken dat de S&P 500 extra duur is.

Als we bedenken dat de portie-aanpassing in het tarief S&P 500 6.59% is gestegen, terwijl Dow slechts 4.62% ​​is gestegen.

De meest traditionele methode om deze spreads te verhandelen, is door zowel de dure (S&P 500) op de markt te brengen als de minst dure (Dow) te kopen.

Vanuit het perspectief van relatieve waarde hebben we 2 alternatieven:

  • Handel in de hoop dat de spread zeker zal verkleinen (impliceert omkering).
  • Handel in de hoop dat de spreiding zeker zal toenemen.

relatieve waardestrategie

De volgende …

Laten we nog eens kijken naar nog een bushfondsstrategie met een relatieve waarde.

Deze keer zullen we hoogstwaarschijnlijk zowel de oliekoers als de goudkoers gebruiken en precies zien hoe we een relatieve-waardestrategie kunnen uitvoeren.

Zowel zilver als goud zijn samenstellende producten en zijn solide motorrijders van de internationale economische situatie.

Nu zou je je kunnen afvragen:

Hoe gebruik je een relatieve waardestrategie voor het handelen in zilver en goud?

In verschillende andere om de relatieve waarde van goud ten opzichte van olie te zien, gebruiken we waarschijnlijk een elegant attribuut.

Hoewel het niet kan worden gemaakt met het MetaTrade r4-systeem, kan het eenvoudig worden gedaan op het Trading View-systeem.

Voer eenvoudig het gereedschapszoekvak Goud / Olie in en u krijgt een grafiek zoals die uit de onderstaande grafiek:

quant handel

De eenvoudige analyse is dat wanneer dit partnerschap tussen goud en olie stijgt, dit aangeeft dat goud herstelt terwijl olie wordt verkocht.

Laten we nu eens kijken naar een grafiek van olie en goud naast elkaar.

kwantiteitssystemen

We kunnen zien dat wanneer de relatieve waarde stijgt, het goud herstelt en tegelijkertijd de olie verslechtert. Bekijk ook deze eenvoudige strategie voor goudhandel.

We kunnen een onderscheid ontdekken tussen de goudkoers en de oliesnelheid.

Als we het tariefpartnerschap tussen beide bezittingen onderzoeken, kunnen we ook veel beter ontdekken hoe de relatieve-waardestrategie u geld kan opleveren.

Historisch gezien kunnen we ontdekken dat in 2019 de relatieve waarde van zowel olie als goud ernstig was geworden. Dit was de beste analyse gezien het feit dat 2015. Maar we kunnen echter ontdekken dat de goudkoers langzamer steeg terwijl olie een hogere snelheid kostte.

De analyse van de relatieve waarde beweert dat goud kostbaar is.

Zie de onderstaande grafiek:

algoritmische handelsstrategieën

Met behulp van deze standaard relatieve-waardestrategie kunt u ongelooflijk hebben geprofiteerd door 2 punten te doen:

  • Goud verkopen.
  • En tegelijkertijd olie verwerven.

Je zou kunnen vragen:

Waarom verkopen we zowel goud als olie?

Nou, goud werd duurder dan wij het aanboden, terwijl olie traditioneel zuinig was, dus we kregen het. Onthoud: koop met korting, markt hoog.

Het goud bleef om te verzamelen, dus we zouden zeker geld hebben gestort in dat specifieke beroep.

Het rendement dat u zeker op het olieberoep zou zijn gesprongen, zou dat verlies zeker compenseren en u ook inkomsten opleveren. Zoals u kunt zien, beschermt het gebruik van een veel levendiger handelsstrategie ons van directe blootstelling om het risico te lopen. Lees meer over oliehandelstechnieken.

U kunt deze handelsstrategie voor relatieve waarde in wezen gebruiken om in wezen elk type gereedschap te verhandelen. De juiste handelsrichtlijnen om te onthouden bij het volgen van deze strategie zijn zoals in overeenstemming met:

  • Gebruik tools die extreem met elkaar in verband staan.
  • Verkoop de kostbare tool.
  • Koop de economische tool.

Kwantitatieve handel is behalve iedereen, de factor die we in feite hebben benadrukt, een speciale strategie die geen gebruik vereist van geavanceerde wiskundige oplossingen.

Laatste woorden - Quant Trading

De conventionele kwantitatieve handelsontwerpen staan ​​onder enorme druk, dus het is essentieel om precies te bevestigen hoe deze kwantitatieve ontwerpen werken, in plaats van ze gedachteloos te vertrouwen. U kunt de handelsprincipes gebruiken die zijn opgedragen naast de relatieve waardestrategie om een ​​onroerend goed te onderzoeken door nog een bezit te gebruiken.

Het backtesten van een uitvoering van kwantitatieve handel is zelfs nog belangrijker. Desalniettemin is de markt voor kwantitatieve handelstechnieken buitengewoon groot en gecompliceerd. In het overzicht van deze nieuweling over kwantitatieve handel hebben we zojuist de oppervlakte beschadigd.

Als u geïnteresseerd bent in een poging uw eigen kwantitatieve strategie te ontwikkelen, kijk dan eens naar onze verzameling handelstechnieken; misschien word je gemotiveerd om iets te creëren dat echt effectief is. U zou dit artikel over technieken voor het verhandelen van producten ook kunnen waarderen.

Elke handelaar die cryptocurrency verhandelt op de Binance-beurs wil weten over het aanstaande pompen in de waarde van munten om in korte tijd enorme winsten te maken.

Dit artikel bevat gedetailleerde instructies om erachter te komen wanneer en welke munt zal deelnemen aan de volgende "Pump". Elke dag komt de community op het Telegram-kanaal Crypto Pump Signals for Binance publiceert 1-2 gratis signalen over de aanstaande "Pump" en rapporteert over succesvolle "Pumps" die met succes zijn voltooid door de organisatoren van de VIP-community.

Deze handelssignalen helpen bij het verdienen van 12% tot 48% winst in slechts een paar uur na aankoop van de munten die op het Telegram-kanaal zijn gepubliceerd "Crypto Pump Signals for BinanceMaakt u al winst met deze handelssignalen? Zo niet, probeer het dan! Veel succes en enorme winsten!

John Lesley

John Lesley is een ervaren handelaar die gespecialiseerd is in technische analyse en prognoses van de cryptocurrency-markt. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met een breed scala aan markten en activa - valuta's, indices en grondstoffen. John is de auteur van populaire onderwerpen op grote fora met miljoenen views en werkt zowel als analist als als professionele handelaar voor zowel klanten als zichzelf.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *